Come utilizzare gli indicatori adattivi in StrategyQuant: VIDYA, VMA, VST e HalfTrend

Volete migliorare il vostro trading? Questi indicatori si adattano agli sbalzi d'umore del mercato come un professionista.

Perché gli indicatori adattativi cambiano le carte in tavola

La maggior parte degli indicatori della vecchia scuola ha un grande difetto: non si preoccupa se il mercato è in piena crescita o se si sta solo rilassando. Una semplice media mobile tratta tutti i prezzi allo stesso modo, sia che il mercato sia in forte trend sia che sia fermo. Gli oscillatori? Sono spesso bloccati con le stesse impostazioni, indipendentemente da quanto il mercato sia pazzo o calmo.

Gli indicatori adattivi risolvono questo problema. Si modificano in base all'andamento del mercato: accelerano quando il mercato è in trend, rallentano quando è mosso o si adattano a improvvisi picchi di volatilità. Ecco cosa offrono:

• Meno ritardo quando il mercato si muove velocemente
• Meno falsi segnali in mercati disordinati
• Intelligenza per gestire la volatilità in continua evoluzione
• Cogliere in anticipo i piccoli cambiamenti del mercato

Scopriamo quattro fantastici indicatori adattivi nella StrategyQuant: VIDYA, VMA, VST e HalfTrend. Ognuno di essi ha una propria atmosfera, ma tutti si adattano al mercato come un trader esperto.

VIDYA: la media mobile attenta alla volatilità

Che cos'è VIDYA?

VIDYA, o Variable Index Dynamic Average, è una media mobile che cambia la sua velocità in base alla velocità del mercato. È stata ideata da Tushar Chande ed è come un EMA che sa quando muoversi o rilassarsi.

Come funziona

VIDYA prende una normale media mobile esponenziale e la modifica utilizzando il Chande Momentum Oscillator (CMO). Quando il mercato è volatile, diventa più sensibile. Quando la situazione è tranquilla, si riduce per evitare reazioni eccessive.

Ecco come viene calcolato nell'StrategyQuant:

1. Determinare il CMO (in sostanza, quanto i prezzi si stanno muovendo verso l'alto o verso il basso).
2. Utilizzate il CMO per regolare il fattore di lisciatura: maggiore volatilità, risposta più rapida.
3. Aggiornamento VIDYA: è il VIDYA di ieri più un po' del prezzo di oggi, ponderato per il fattore di adattamento.

Perché è bello

• Coglie le tendenze più velocemente delle medie mobili normali
• Non viene falsato così tanto nei mercati laterali
• Si adegua autonomamente alla volatilità del mercato

Utilizzo di VIDYA in StrategyQuant

Sono disponibili due impostazioni principali con cui giocare:

• Periodo: Quanto indietro sembra (come 9, 12, 20 o 50).
• CMOPeriodo: Quante barre per il controllo della volatilità (di solito 9 o 14).

Esistono combinazioni preimpostate come Period=9/CMOPeriod=9 o Period=50/CMOPeriod=9, in modo da poterle modificare per operazioni a breve termine o per oscillazioni più lunghe.

È possibile scaricare l'indicatore qui.

VMA: l'esperto di efficienza

Cos'è la media mobile variabile?

Un'altra creazione di Tushar Chande, la Variable Moving Average (VMA) si concentra sul modo "efficiente" in cui i prezzi si muovono. Non si tratta tanto di volatilità quanto di capire se il mercato ha una direzione chiara o se sta semplicemente vagando.

Cos'è l'efficienza dei prezzi?

L'efficienza riguarda la velocità con cui il prezzo si muove. Un'alta efficienza significa che l'andamento è regolare, con poche oscillazioni. Bassa efficienza? Rimbalza senza andare da nessuna parte. Il VMA utilizza un rapporto di efficienza per misurare questo aspetto: la variazione netta del prezzo divisa per il movimento totale.

Come la VMA fa il suo lavoro

VMA regola la sua velocità in base al rapporto di efficienza:

1. Misura il movimento diretto del prezzo.
2. Imposta un fattore di lisciatura basato sull'efficienza.
3. Aggiunge un "VolFactor" per regolare la sensibilità.
4. Agisce come una MA veloce in caso di trend forti, o lenta in caso di mercati incerti.

Il calcolo dell'StrategyQuant è simile a questo:

1. Variazione netta = variazione del prezzo nel periodo.
2. Volatilità totale = somma di tutte le oscillazioni di prezzo.
3. Rapporto di efficienza = variazione netta ÷ volatilità totale.
4. La costante di lisciatura varia tra veloce (2) e lenta (30) in base all'efficienza e al Fattore Vol.
5. Il VMA si aggiorna utilizzando il prezzo di oggi e il VMA di ieri.

Perché i VMA sono un successo

• Passa da un mercato di tendenza a un mercato di variazione come un professionista.
• Rimane veloce nei movimenti forti, riduce il ritardo
• Permette di giudicare la qualità del trend, non solo la sua direzione
• VolFactor consente di regolare l'aggressività del prodotto

Utilizzo di VMA in StrategyQuant

Si hanno due manopole da girare:

• Periodo: Lookback per l'efficienza (9, 14, 20, 50 o 200).
• Fattore Vol: Controllo della sensibilità (l'impostazione predefinita è 2).

Le preimpostazioni includono elementi come Period=14/VolFactor=2 o Period=14/VolFactor=4 per una maggiore reattività.

È possibile scaricare l'indicatore qui.

VST: Il detective dell'oscillazione della volatilità

Cos'è il Volatility Skew Tracker?

Il VST è un oscillatore interessante che individua quando la volatilità al rialzo o al ribasso sta prendendo il sopravvento. Invece di guardare solo al prezzo o alla volatilità totale, analizza se sono i tori o gli orsi a guidare l'azione.

Volatility Skew 101

I mercati non si muovono sempre in modo simmetrico. A volte i movimenti al rialzo sono più forti (skew rialzista), a volte domina il ribasso (skew ribassista), oppure sono equilibrati (neutrali). Il VST lo trasforma in un numero da -100 (super ribassista) a +100 (super rialzista).

Come funziona il VST

È un processo un po' complesso:

1. Suddivide i movimenti di prezzo in rialzo (alto - aperto) e ribasso (aperto - basso).
2. Pesa i movimenti in base al fatto che la chiusura sia stata rialzista o ribassista.
3. Normalizza tutto con ATR per mantenere il contesto.
4. Lo smussa per ridurre il rumore.

Il calcolo dell'StrategyQuant si articola come segue:

1. Calcolare l'ATR in prospettiva.
2. Misurare la volatilità upside/downside.
3. Ponderarli (ad esempio, una chiusura rialzista aumenta il peso del rialzo).
4. Fare la media delle mosse ponderate e dividere per l'ATR.
5. Smussare il risultato per ottenere un segnale pulito.

Perché i VST sono utili

• Individua i cambiamenti di tendenza prima che il prezzo li renda evidenti
• Ottimo per trovare divergenze con il prezzo
• Mostra cosa sta realmente guidando la volatilità
• Conferma i segnali di altri indicatori

Utilizzo di VST in StrategyQuant

Due impostazioni da regolare:

• Periodo di attesa: Quanto indietro misurare l'obliquità (14, 21 o 34).
• Periodo di lisciatura: Attenuazione del segnale (5, 8 o 13).

Preset come LookbackPeriod=14/SmoothingPeriod=5 sono scattanti, mentre LookbackPeriod=34/SmoothingPeriod=13 sono più morbidi.

È possibile scaricare l'indicatore qui.

HalfTrend: Il campione di Trend-Following

Cos'è HalfTrend?

HalfTrend è un coltellino svizzero per il trend-following. Mescola medie mobili, segnali di breakout e stop basati sulla volatilità in un unico indicatore pulito che mostra la direzione del trend e i livelli chiave.

Cosa lo fa funzionare

A differenza degli indicatori di tendenza rigidi, HalfTrend si adatta:

• Utilizzo dell'ATR per scalare la sensibilità alla volatilità
• Trailing stop che si attivano solo in caso di grandi contro-movimenti
• Mostra le tendenze in una semplice linea che funge da supporto/resistenza.

Come funziona

Ecco il flusso:

1. Misura l'ATR per la volatilità.
2. Imposta una soglia (ATR × Ampiezza) per gli spostamenti significativi.
3. Traccia i massimi e i minimi in base alla direzione del trend.
4. Aggiorna gli stop e inverte le tendenze quando il prezzo supera la soglia.

In StrategyQuant, è come:

1. Calcolare l'ATR nel periodo impostato.
2. Soglia = Ampiezza × ATR.
3. In un trend rialzista: seguire i prezzi bassi, passare al trend ribassista se i prezzi scendono troppo. In una tendenza al ribasso: seguire i massimi, invertire la tendenza se il prezzo si muove abbastanza.
4. La linea di mezza tendenza indica il livello di stop.

Perché HalfTrend è fantastico

• Coglie le tendenze prima delle MA di base
• Filtra il rumore con soglie di volatilità
• La linea agisce spesso come supporto o resistenza
• Si adatta automaticamente alle condizioni di mercato

Utilizzo di HalfTrend in StrategyQuant

Due impostazioni:

• Lunghezza Atr: Periodo ATR (10, 14, 20, 30 o 50).
• Ampiezza: Moltiplicatore per ATR (da 2 a 5).

Preimpostazioni come AtrLength=10/Amplitude=2 sono veloci, mentre AtrLength=50/Amplitude=5 è più stabile.

È possibile scaricare l'indicatore qui.

Quale indicatore si adatta al vostro stile?

Ciascun indicatore ha i suoi punti di forza, quindi dipende dalla vostra attitudine al trading.

Vai a VIDYA Se...

Si tratta di mercati che oscillano tra la calma e la follia, come le azioni o gli indici. È ottimo per cogliere tempestivamente lo slancio e rimanere tranquilli durante il consolidamento.

Vai ai VMA se...

Si vuole sapere quanto è forte una tendenza. È perfetto per le coppie forex con tendenze chiare e funziona bene sia nei mercati in trend che in quelli con variazioni.

Vai a VST Se...

Siete interessati a individuare i segnali nascosti. I VST sono fantastici per cogliere in anticipo i cambiamenti di tendenza o per individuare le divergenze, soprattutto nei mercati in cui i grandi operatori creano sbandamenti.

Vai a HalfTrend se...

Volete segnali di tendenza puliti con supporto/resistenza incorporati. È ideale per i trader che necessitano di un equilibrio tra velocità e stabilità.

Combinare e abbinare per ottenere migliori traffici

Questi indicatori sono forti da soli, ma insieme? Dinamite.

VIDYA + VST

Utilizzate VIDYA per la tendenza principale e VST per verificare se la tendenza ha gambe. Quando entrambi concordano (VIDYA in aumento, VST positivo), è un semaforo verde. Divergenze? Attenzione alle inversioni.

VMA + HalfTrend

La VMA vi mantiene nei trend di alta qualità, mentre l'HalfTrend individua rapidamente i cambiamenti di tendenza. Entrate quando si allineano, utilizzate HalfTrend come trailing stop e lasciate che VMA confermi il quadro generale.

Modifiche per i diversi mercati

Questi indicatori si adattano, ma è possibile modificarne le impostazioni per mercati specifici.

Le scorte

• VIDYA: Periodo=20, CMOPeriodo=14
• VMA: Periodo=20, VolFactor=2
• VST: LookbackPeriod=21, SmoothingPeriod=8
• Mezza tendenza: Lunghezza Atr=14-20, Ampiezza=2-3

Forex

• VIDYA: Periodo=12, CMOPeriodo=9
• VMA: Periodo=14, VolFactor=2
• VST: LookbackPeriod=14, SmoothingPeriod=5
• Mezza tendenza: AtrLunghezza=10-14, Ampiezza=2

Materie prime

• VIDYA: Periodo=14, CMOPeriodo=14
• VMA: Periodo=20, VolFactor=3
• VST: LookbackPeriod=21, SmoothingPeriod=8
• Mezza tendenza: AtrLunghezza=20-30, Ampiezza=3-4

Crittografia

• VIDYA: Periodo=9, CMOPeriodo=9
• VMA: Periodo=9, VolFactor=3
• VST: LookbackPeriod=14, SmoothingPeriod=5
• Mezza tendenza: Lunghezza Atr=10-14, Ampiezza=3-5

Pro Suggerimenti per gli indicatori adattivi

Guardare attraverso i periodi di tempo

Controllate i timeframe più lunghi per il grande trend, quelli medi per i pullback e quelli corti per le entrate. Quando gli indicatori si allineano su tutti e tre, si tratta di un setup solido.

Tagliare le operazioni con la volatilità

Utilizzate l'ATR di HalfTrend per posizionare gli stop. Fate trading più grande nei trend a bassa volatilità, più piccolo quando le cose sono selvagge o i trend sono deboli.

Attenzione alle divergenze

Se il prezzo sta raggiungendo nuovi massimi ma VIDYA sta rallentando o VST mostra una debole inclinazione rialzista, potrebbe significare che è in arrivo un'inversione.

Esempi del mondo reale

Seguire le tendenze con VIDYA + HalfTrend

1. Andare long quando l'HalfTrend si ribalta e il prezzo è superiore a VIDYA.
2. Parte della posizione di Trail con VIDYA, il resto con HalfTrend.
3. Uscire quando l'HalfTrend si ribalta al ribasso.

Si tratta di un solido mix di segnali rapidi e trend-following fluido.

Inversione media con VST + VMA

1. Cercate una VMA piatta (mercato in movimento).
2. Comprare quando il VST è estremamente negativo, vendere quando è estremamente positivo.
3. Utilizzare la VMA per il supporto/resistenza.
4. Uscire quando il VST incrocia lo zero o la VMA inizia a tendere.

In questo modo si possono cogliere le mosse sovraestese nei mercati incostanti.

Per concludere

Gli indicatori adattivi sono come il sesto senso di un trader. Non si limitano a seguire il prezzo, ma leggono l'umore del mercato, dalla volatilità alla forza delle tendenze. Con VIDYA, VMA, VST e HalfTrend di StrategyQuant, avete gli strumenti per individuare le tendenze in anticipo, evitare i fakeout e adattarvi a qualsiasi cosa il mercato vi proponga.

Che si tratti di azioni, forex o criptovalute, questi indicatori possono rendere le vostre strategie più brillanti. Mescolateli, modificateli e sperimentate per trovare quello che fa per voi.