Codebase - Banca dati / Filtro
Codebase della piattaforma StrategyQuant X: un luogo dove condividere le personalizzazioni e le estensioni codificate tra tutti gli utenti.
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AvgNetProfit%PerBar
Vi fornisco un esempio di utilizzo seguito da una domanda ???? (A) Immaginate di ottenere un profitto di 6% su 20 giorni ...
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Fattore interno Profit di Samuel (Timothy Masters)
Questo potente fattore di profitto punisce le strategie con drawdown intratrade. Per saperne di più ...
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Rapporto K
Il K-ratio è una metrica statistica che misura la crescita del rendimento e la consistenza di tale ...
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Fattore Profit normalizzato
Ecco la mia prima condivisione. L'ho visto e codificato dall'articolo qui: mastering-the-art-of-trading-metrics-...
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Numero di operazioni da WF Matrix
Questo snippet Java aggiunge una nuova funzionalità alle colonne del database e consente di calcolare il numero di...
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Rendimento / Max Drawdown (Max Intraday Drawdown o Trade Drawdown)
Questo nuovo codice sceglie il Drawdown maggiore (Max Intraday Drawdown o Trade Drawdown)....
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Fattore di profitto e punteggio simmetrico
Un fattore di profitto a quattro decimali che può essere sommato o mediato correttamente con una base zero....
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Timothy Masters Fattore di profitto interno
Timothy Masters Interno 1TP9Fattore di adattamento...
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Valori medi delle metriche strategiche dei mercati aggiuntivi
83 Mercati aggiuntivi Strategia Metriche Valori medi...
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Numero di mercati aggiuntivi redditizi
Mostra il numero di mercati aggiuntivi redditizi. Ho appena apportato alcune piccole modifiche a uno dei...
