Codebase - Scenari "what if" (SQ)

E se: Solo operazioni short Questo snippet what-if consente di simulare il trading di una strategia solo con operazioni solo corte. Ulteriori informazioni sulle simulazioni What if sono disponibili qui.

E se: Solo operazioni long Questo snippet what-if consente di simulare la negoziazione di una strategia solo con operazioni esclusivamente long.

Entrambi gli snippet sono descritti in questo post del blog: https://strategyquant.com/blog/evaluating-the-trading-performance-of-strategies/      

Cosa succede se Snippet Profit Factor MA Trading calcola il fattore di profitto della strategia e quando il fattore di profitto è inferiore alla soglia impostata, la strategia cambia la dimensione dell'operazione. Snippet continua a calcolare il fattore di profitto della strategia anche se il fattore di profitto attuale è inferiore alla soglia. Nel momento in cui il fattore di profitto supera la soglia scelta, la strategia cambia nuovamente la dimensione delle posizioni.

La funzione di simulazione del controllo dell'equity consente di simulare la commutazione della dimensione delle posizioni in base alla media della curva dell'equity. L'ipotesi si basa sull'ipotesi che è meglio negoziare la strategia se la sua performance è superiore alla media.

Cosa succede se Snippet Profit Factor MA Trading calcola il fattore di profitto della strategia e quando il fattore di profitto è inferiore alla soglia impostata, la strategia non opera. Snippet continua a calcolare il fattore di profitto della strategia anche se il fattore di profitto attuale è inferiore alla soglia. Nel momento in cui il fattore di profitto supera la soglia scelta, la strategia ricomincia a operare.

Questo snippet è descritto nella documentazione di StrategyQuantX.

Questo snippet taglia i maggiori profitti/perdite dall'elenco delle operazioni originali. Se si imposta 5%; lo snippet taglierà 2,5% dei maggiori profitti e 2,5% delle maggiori perdite.