Impostazioni → Dati

Il Dati Le impostazioni definiscono i dati di mercato, l'ambiente di test e i parametri di simulazione utilizzati per il backtest delle strategie.

La componente dei dati è uno degli aspetti più cruciali del trading algoritmico.

Motore di trading

Seleziona il motore di simulazione della piattaforma di trading per il backtesting:

• MetaTrader 4 / MetaTrader 5
• Altri motori supportati

Ciò garantisce che la logica di test sia in linea con il comportamento di esecuzione specifico della piattaforma.

Impostazioni dei dati di backtest

Configurare l'ambiente di backtesting:

• Simbolo
• Tempistica
• Intervallo di date

Per le strategie che prevedono l'uso di più simboli o più intervalli di tempo, configurare ogni grafico singolarmente.

Parametri del test

Questi parametri influenzano il modo in cui vengono simulati i dati sui prezzi durante il backtest.

Modalità di precisione dei test

• Solo l'intervallo di tempo selezionato
• Modalità più veloce. Simula quattro tick per barra utilizzando i prezzi OHLC. Adatta alle strategie basate sugli ordini di mercato.
• Dati in 1 minuto
• Utilizza dati con granularità al minuto per simulare i movimenti di prezzo all'interno di una barra. Utile per strategie che richiedono una precisione moderata.
• Real Tick – Spread personalizzato
• Utilizza dati reali relativi al prezzo di acquisto (Bid) e uno spread definito dall'utente per il prezzo di vendita (Ask). Consigliato per la convalida finale.
• Tick reale – Spread reale
• Utilizza dati reali completi su bid e ask in tempo reale. È il metodo più accurato e più impegnativo dal punto di vista computazionale. Ideale per la verifica finale.

Per MultiCharts o TradeStation è disponibile solo l'opzione “intervallo di tempo selezionato”.

Parametri aggiuntivi

• Diffusione: Definisci lo spread (differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita) in pip.
• Scivolamento: Simula lo slippage in pip o tick aggiunti ai prezzi di entrata/uscita.
• Distanza minima: Imposta la distanza minima consentita dal prezzo corrente per gli ordini in sospeso (in base alle regole del broker).

Commissioni e swap

• Commissione impostazioni
• Tipi di swap:
  • Punti
  • Valore monetario fisso
  • Basato su percentuali

Formule per il calcolo dello swap:

• Punti:
• Swap = Dimensione del lotto × Dimensione del contratto × Valore del punto × Tasso di swap × Giorni
• Il denaro:
• Swap = Dimensione del lotto × Tasso di swap × Giorni
• Percentuale:
• Swap = Dimensione del lotto × Dimensione del contratto × Prezzo di entrata × (Tasso swap % / 100 / 360) × Giorni

Impostare secondo le specifiche del proprio broker.

Parti dell'intervallo di dati

Suddividere i dati storici in segmenti logici distinti:

• Formazione campione (IST)
• Utilizzato per l'allenamento e la classifica di forma fisica nell'evoluzione genetica.
• Convalida su campione (ISV)
• Verifica le prestazioni del modello indipendentemente dall’IST. Può innescare il riavvio dell’evoluzione genetica in caso di stagnazione della fitness.
• Fuori campione (OOS)
• Indica dati sconosciuti esclusi dallo sviluppo della strategia.
• Nessun commercio
• Definisce un intervallo di tempo in cui non si effettuano operazioni all'interno dell'intervallo di dati (ad esempio, periodi di bassa volatilità).

Queste partizioni supportano tecniche di convalida avanzate e flussi di lavoro basati sull'apprendimento automatico