I dati 4H esportati da SQ non mostrano gli intervalli corretti
4 risposte
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murty
9 anni fa #113341
Ho importato i dati XAUUSD da Dukascopy in SQ. Ho poi esportato i dati 4H di XAUUSD da SQ. Il file esportato
XAUUSD_H4.csv mostra le barre a 4 ore in modo errato. Ad esempio, la barra con l'orario 2003.05.07,16:00 include i dati di ticchettio dal 2003.05.07 17:00 al 2003.05.07 20:59.
Perché è così? Pensavo che la barra con l'orario 2003.05.07,16:0 corrispondesse ai dati di spunta dal 2003.05.07,16:00 al 2003.05.07,19:59.
Ad esempio, le seguenti righe del file esportato XAUUSD_H4.csv sono errate:
2003.05.07,16:00,341.64,341.64,341.456,341.518,13
2003.05.07,20:00,341.511,341.868,341.313,341.604,37
2003.05.08,00:00,341.628,341.76,340.547,340.571,536
Un modo semplice per verificare che tali linee non siano corrette è osservare l'ultimo campo, che rappresenta il numero di tick (numero di linee nei dati tick in quel periodo di 4 ore).
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Mark Fric
9 anni fa #128899
è strano, l'ho testato ora e funziona correttamente per me - i dati delle 16:00 4H contengono i dati dalle 16:00 alle 19:59.
Avete importato i dati in SQ come tick o dati al minuto?
Marchio
Architetto StrategyQuant
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murty
9 anni fa #128924
Importazione di dati tick (Dukascopy) in SQ
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Mark Fric
9 anni fa #128945
L'ho provato e funziona per me:-(
forse provare a reimportarlo di nuovo, non capisco perché non dovrebbe funzionare.
Marchio
Architetto StrategyQuant
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murty
9 anni fa #128960
Solo i dati H4 presentano problemi. Tick, M1, H1, D vanno tutti bene! Ho capito che Tick, M1 e D vengono creati quando importo i dati per la prima volta. Come viene creato H4? Viene creato dai dati H1?
Dati H4 verificati per USDJPY. Ancora una volta, una riga non corrisponde all'anno 2007. Inoltre, ho notato che il volume nell'esportazione H4 è la somma del volume bid e ask (dopo l'arrotondamento), non la somma di tutti i tick.
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