ERRORE DI CALCOLO NELLA GESTIONE DEL DENARO

Ciao Mark, sono Riccardo di Sapienza Finanziaria.
Vorrei farvi notare che, a mio parere, il MAE ha un bug nel calcolo del rischio di gestione del denaro con % fisso del capitale del conto.
Per il sistema di trading che sto pianificando ho fissato un rischio per operazione di 1%
Provate a guardare ad esempio cosa succede nel trade # 79 che ho evidenziato nell'immagine allegata.

 
Prima dell'operazione #79 sul mio conto ho un saldo di 21680 USD e ho impostato un rischio per operazione di 1%.
Significa che potrei perdere circa 217 dollari se prendo l'SL.
Il trade # 79 è un'operazione BUY con prezzo di entrata a 1,3703 e SL a 1,3640.
L'operazione va a mercato con 3:40 lotti, quindi ogni pip è di 34 USD.
La transazione si chiude con una perdita di 1241 pip (= 63 x 34).
In realtà per rispettare un rischio per operazione di 1%, il sistema di trading avrebbe dovuto aprire l'operazione con 0,34 lotti e non con 3,40 lotti.

Sono un programmatore MQL e ho cercato di correggere la funzione sqMMFixedRisk di EAW sostituendola con una mia funzione che riporto qui sotto per aiutarvi a risolvere il bug:

    //------ sqMMFixedRisk corretto da Riccardo
     
    double sqMMFixedRisk (int orderMagicNumber, int orderType)
    {
    double LotSize=0;
    double _riskInPercent = RiskPercent;
    double _maximumLots = 5,0;
    double slSize = sqMMGetOrderStopLossDistance(orderMagicNumber, orderType) * gPointPow;
     
     
    double riskPerTrade=AccountBalance() *(_riskInPercent/100);
    se(slSize 0 && TickValue>0)
    {
    LotSize = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE) * riskPerTrade / (slSize * TickValue * MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT) );
     
    int err=GetLastError();
    if(err==4013)
    { //ERR_ZERO_DIVIDE
    Verbose("Errore: divisione per zero: StopLoss:",slSize," TickValue:",TickValue," LotSize:",LotSize);
    return(-1);
    }
    }
     
    //--- Gestione di MAXLOT e MINLOT
    double Smallest_Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
    double Largest_Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
     
    se (LotSize  Largest_Lot) LotSize = Largest_Lot;
     
    if(LotSize > _maximumLots) {
    LotSize = _maximumLots;
    }
    //--------------------------------------------
     
     
     
    //--- LotSize arrotondato rispetto al LOTSTEP del broker
    if(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP)==1)
    {
    LotSize=NormalizzaDouble(LotSize,0);
    }
    if(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP)==0.1)
    {
    LotSize=NormalizzaDoppio(LotSize,1);
    }
    se(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP)==0.01)
    {
    LotSize=NormalizzaDoppio(LotSize,2);
    }
    se(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP)==0.001)
    {
    LotSize=NormalizzaDoppio(LotSize,3);
    }
    //--------------------------------------------
     
    return (LotSize);
     
    }
    //--------------------------------------------------------------------

Utilizzando tale funzione è anche possibile evitare di impostare il parametro   Lotti Decimali  e il   Tasso di cambio della valuta base  Parametri MM che diventeranno ininfluenti.

Riccardo

Grazie per questo, ma ho alcune domande da porre

1. Quale parte del codice del MAE deve essere eliminata?

2. È necessario dichiarare qualche nuova variabile perché il codice funzioni?

Grazie 🙂

1. È sufficiente sostituire la funzione sqMMFixedRisk con il codice che ho postato.

2. Non è necessario dichiarare alcuna variabile aggiuntiva (si tenga conto che con la mia funzione la variabile Lotti Decimali  e il  Tasso di cambio della valuta base  I parametri di gestione del denaro di Ea Wizard diventano ininfluenti)

Ciao Riccardo,

Mi scusi se mi ci vuole troppo tempo per rispondere. Ho già esaminato la vostra funzione e l'ho testata, ma è molto diversa dalla nostra funzione e non ho avuto il tempo di testarla a fondo in tutti gli ambienti, compreso il trading di CFD, ecc.

Mi piacerebbe farlo in qualsiasi momento, ma sono sempre troppo occupato con cose inaspettate.

Grazie Marc,

Lo uso fondamentalmente per il trading sul Forex.

Ho confrontato il calcolo tra la funzione originale e quella modificata.

La funzione originale mi dà uno strano comportamento nel calcolo dei lotti: in alcuni casi sembra che non tenga conto della percentuale di rischio che ho fissato.

Se vuoi posso inviarti un esempio dei risultati del backtest ottenuti utilizzando entrambe le funzioni.

Riccardo,

Grazie per la risposta e la spiegazione - dato che Mark ha risposto ora aspetterò che finisca i suoi test - grazie ancora

L'ho testato e tutto sembra funzionare correttamente, quindi ho appena rilasciato un aggiornamento automatico dell'EA Wizard che contiene la correzione del Money Management di Riccardo.

Posso chiedere che se quando utilizzo questa funzione inserisco 0 nel rischio %, la funzione utilizzerà il valore inserito in "lotti se nessun MM"?

Il valore del campo % deve essere maggiore di zero, ad esempio 0,1, 1 ecc.

Ho provato a utilizzare il Rischio in % e, qualunque cosa provi, qualunque percentuale inserisca nel campo (ad esempio, 1,20,.06. .3, ecc.) è l'esatta fisso dimensione del lotto che viene scambiato. Non varia affatto la dimensione del lotto. Non si imposta di default sui lotti se non c'è un MM o qualcosa del genere e ho lo stoploss per il calcolo del rischio. Si tratta di un bug che qualcun altro ha riscontrato di recente? Ho anche l'ultimo aggiornamento.

Ciao Marc e Tomas,

Questo sembra il thread più simile a quello che sto vivendo.

Viene impostato il MM a % fisso del capitale proprio e lo Stop Loss globale. Tutte le operazioni sono impostate per utilizzare queste impostazioni.

Nel TEster in MT4, tutte le dimensioni dei lotti sono predefinite a 0,01 lotti su EURUSD.

In allegato il codice che sto utilizzando. Per favore, fatemi sapere se riuscite a vedere qualcosa.

Sto usando MT4 Build 840

Grazie e saluti

Tim

Ok, potresti allegare il file SQW?

Salve, 
Non sono sicuro che questo sia il posto giusto per postare questa osservazione, ma credo che ci sia anche un errore nel calcolo del lotto StrategyQuant (v3.8.1):

Riga 14 : if(MathMod(lotMM*100, lotStep*100) > 0) {

dovrebbe essere

               se(MathMod(lotMM1*100, lotStep*100) > 0) {

double computeMMFromRiskPerTrade(double riskPerTrade, double slSize) {
   se(slSize 0) {
      lotMM = lotMM1 - MathMod(lotMM1, lotStep);
   } altrimenti {
      lotMM = lotMM1;
   }

   lotMM = NormalizeDouble( lotMM, LotsDecimals);

   se(MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSIZE)==10000.0) lotMM=lotMM*10.0 ;
   lotMM=NormalizzaDoppio(lotMM,LottiDecimali);

   //Log("Calcolo dei lotti, rischio: ", riskPerTrade, ", lotMM1: ", lotMM1, ", lotStep: ", lotStep, ", lotti: ", lotMM);
   double Smallest_Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
   double Largest_Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);

   se (lotMM Largest_Lot) lotMM = Largest_Lot;

   if(lotMM > MaximumLots) {
      lotMM = MaximumLots;
   }

   //Log("Dimensione SL: ", slSize, ", LotMM: ", lotMM);

   return (lotMM);
}

Saluti,

och

Ciao Olivier,

hai ragione, c'è questo errore. Domani rilascerò un aggiornamento con una correzione.