Rischio di lacune nel fine settimana

Ciao, 

 

Le migliori strategie che ho trovato negli ultimi mesi sono state quelle su H1 con la mancata chiusura del venerdì. 

 

Al momento sono un po' insicuro per il rischio di lacune nel fine settimana.

 

Questo è il mio pensiero:

 

Devo coprire le posizioni durante il fine settimana?

Si tratta di un intervento che potrebbe danneggiare il portafoglio del foro?

Il backtest considera i gap del fine settimana abbastanza buoni e quindi non ho nulla da fare?

Devo generare solo strategie con chiusura il venerdì?

E così via...

 

Come gestite queste cose?

 

 

 

Ciao,

 

Se avete paura, chiudete tutte le posizioni il venerdì, è più facile che fare hedging, anche se l'hedging costa più tasse e lavoro. Controllate solo che l'UTC di SQ sia uguale a quello del vostro broker per non avere differenze nei dati.

in caso di situazione inaspettata penso che potrebbe danneggiare il vostro portafoglio, ricordate la questione USDCHF all'inizio dell'anno.

Personalmente non utilizzo ancora questa opzione.

 

Spero che questo aiuti un po'.

Patrick

Ciao Patrick, 

 

grazie per le vostre riflessioni.

 

Non posso chiudere le posizioni solo il venerdì. Le strategie vengono generate e testate nei fine settimana. Se facessi così, non avrebbero la durata di trading necessaria. In questo modo, potrei negoziare in diretta un totale di sistemi diversi. Potrei farlo solo con i nuovi edifici. Ma su H1 le strategie che non chiudono il venerdì danno risultati migliori.

 

La questione USDCHF era intraday. Quindi la chiusura di venerdì non ha alcun senso per rischi di questo tipo.

 

Cosa intende con "Personalmente non uso questa opzione"? Significa che si trattiene durante il fine settimana? Come gestisci il rischio? I risultati del backtest (con il fine settimana) del SQ sono sufficienti per voi?

USDCHF era intraday, ma qualsiasi altra cosa può accadere nel fine settimana (guerra, ecc.) QUESTA è l'unica cosa che ricordo che può danneggiare il tuo conto¨...

 

Non lo uso, perché sono concentrato su altre cose come guadagnare sul conto reale. Dopo potrò pensarci. Ho anche generato tutte le strategie senza questa funzione. Quindi ora rimango nei fine settimana. Ma posso assicurarvi che di solito sono la maggior parte delle posizioni chiuse, di tanto in tanto è 1 commercio aperto durante il fine settimana. (Ho 10-20 strategie H1)

 

In ogni caso, quando c'è un gap, si può avere una perdita maggiore, ma dall'altra parte anche un profitto maggiore. SQ gestisce questo aspetto: se c'è un gap, lo conta come se ci fosse un movimento. Quindi il backtest è corretto in questo senso.

Ho anche l'impressione che non ci siano molte operazioni aperte durante il fine settimana (portafoglio in esecuzione con 15 strategie e test dal vivo con diverse altre strategie). Tuttavia, nei prossimi mesi farò attenzione a questo aspetto e farò alcuni test separati in TradeNavigator per trovare i maggiori gap degli ultimi dieci o quindici anni per calcolare meglio il dimensionamento delle mie posizioni. 

 

Grazie Patrick! Questo scambio di conoscenze è molto utile per me. 🙂

È possibile ripetere il test in SQ e scegliere di chiudere il venerdì. Vedete l'impatto sulle prestazioni.

 

Ma una cosa voglio dirla. Come ha detto un tizio ieri nel podcast, "vedrete voi stessi nel vostro trading". Cioè che la vostra personalità traspare dal vostro trading.  

 

Pertanto, nella scelta delle impostazioni dobbiamo tenere conto delle nostre personalità.  

 

Ad esempio,

1. Non sono una persona paziente. Quindi, nel mio trading manuale, inserisco un'operazione di swing sul grafico orario. Controllo quel maledetto trade ogni 5 minuti. Non posso semplicemente "impostare e dimenticare". Lo stesso vale per il trading automatico: la breve durata dell'operazione si adatta molto meglio alla mia personalità di trader.  

2. Inoltre, non sopporto il rischio potenziale e l'esposizione. Ecco perché le mie strategie automatizzate DEVONO operare con uno stop loss. Per questo motivo, non voglio nemmeno testare le strategie che non hanno uno stop loss o che non chiudono il venerdì.  

3. Il drawdown è un altro grande problema. Le persone pensano di essere in grado di gestire un drawdown di 25%, o cosa si prova ad avere un periodo di drawdown di 270 giorni. Vedono il saldo del loro conto passare da 10.000 a marzo a 7.500 a dicembre. Come reagirebbero in realtà? E se il drawdown della strategia fosse di 50%. Quante persone possono effettivamente vedere metà dei loro soldi andare via e non vedere nulla recuperare per 270 giorni (parlando nella realtà, come accade). Pensano che la loro strategia abbia smesso di funzionare e fermano l'EA per non perdere più denaro. (Un buon articolo che parla di questo argomento si trova all'indirizzo (sono un cliente, ma non sono legato a questo sito): http://mechanicalforex.com/2011/01/measuring-a-systems-psychological-pressure-the-ulcer-index.html) 

 

Ma questi sono esempi della mia personalità e/o della mia opinione personale. Ognuno deve trovare ciò che gli si addice, altrimenti non ci sentiremo a nostro agio con i mestieri e magari cominceremo a pasticciarli (cosa che poi influisce sui risultati).

 

A parte questo, per quanto riguarda l'esposizione: statisticamente non si è protetti da un singolo evento, ma si è protetti dalle probabilità statistiche di tutti gli eventi. Il che significa che se si verifica una perdita una sola volta, si vedrà la perdita. Ma, come sottolinea Patrick, potrebbe anche giocare a vostro favore. Quindi, se il backtesting è stato effettuato per un periodo sufficientemente lungo da raggiungere una dimensione statisticamente significativa del campione, la vostra strategia ha una probabilità statistica che, in tutte le situazioni di gap, ne usciate vincitori (supponendo che la vostra strategia sia vincente).

 

-Stearno

@Stearno Ben detto! 

Ciao stearno, 

 

davvero ben detto! Vedo che hai più esperienza di pochi mesi di trading...

 

Le sfide del trading sono la cosa più interessante per me. Gli ultimi 3,5 anni sono stati molto duri ma anche molto istruttivi a tutti i livelli.

 

Fortunatamente ho una certa esperienza con i sistemi meccanici e quindi non è un grosso problema per me aspettare un po' di tempo per i nuovi massimi azionari. I primi sistemi SQ sono già vincenti e confermano i miei primi backtest. Non ho quindi nulla di cui lamentarmi. 

 

Ogni settimana imparo qualcosa di nuovo e i miei backtest e i miei risultati live fanno un passo avanti. Sono davvero molto soddisfatto delle opportunità offerte da StrategyQuant e non vedo l'ora di fare ulteriori passi avanti in futuro. 

 

Grazie per l'interessante articolo. 🙂

 

Tradine

Tradine,
Sono lieto di sapere che stai andando a gonfie vele. È sempre un piacere condividere i successi con altri trader!

A proposito, ha detto che verifica il trading dal vivo rispetto ai backtest. Le dispiacerebbe spiegare meglio il suo metodo?

Perché sto valutando il modo migliore per farlo. Ero un po' preoccupato di non confrontare 10 operazioni dal vivo con 10 anni di medie di backtest. Volevo quindi vedere cosa hanno trovato gli altri.

Seconda domanda: avete deciso quale livello di varianza (differenza tra i due numeri) va bene per voi quando confrontate i numeri live con i numeri dei backtest? Ad esempio, i test retrospettivi mostrano 60% operazioni redditizie con 1,78 di ritorno sul drawdown. I test dal vivo mostrano 51% operazioni redditizie e 1,49 ritorno sul drawdown.

-Stearno

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Stearno, 

 

Non sono molto avanti nel confrontare i risultati del backtest con quelli del livetrading. Questo è uno dei miei argomenti principali da sviluppare ulteriormente.

 

Negli ultimi mesi ho cambiato molti parametri. In ogni settimana ho imparato qualcosa di nuovo dal trader algoritmico e quindi ho potuto capire meglio i singoli parametri e le modifiche da apportare. Per questo motivo non ho abbastanza dati per un'analisi statistica significativa da confrontare. Le operazioni sono state redditizie, ma questo richiede a volte diverse settimane e in agosto ho avuto una piccola perdita. Inoltre sto valutando il tasso di vincita/perdita, il numero di operazioni, il fattore di profitto, il massimo drawdown e così via. Drawdown e così via.

 

Non ho regole per la varianza massima. Ma credo che sia molto importante. Ho bisogno di più esperienza pratica per trovare le regole giuste. Se per esempio c'è sempre una conferma 80% dei singoli numeri nel livetrading, posso calcolarla. Al momento non so quanto siano precisi i risultati del livetrading rispetto a quelli del backtesting. Quindi penso che nel prossimo passo sia molto importante raccogliere abbastanza dati per trovare le risposte giuste. 

 

Infine, per me è molto importante verificare i risultati del SQ in un piccolo conto di trading live con denaro reale. Questo è l'ultimo filtro per le mie strategie. Se non sono sufficientemente buoni, non li scambio sul conto normale. Al momento tutte le mie strategie SQ sono in questa fase, non in quella finale dal vivo.

 

Mi dispiace per il mio cattivo inglese. Non uso la lingua molto spesso. 😀

 

Tradine

La lingua era perfetta 😉 Anch'io sto cercando di capirci qualcosa. Grazie per la condivisione!

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Solo per chiarire:

 

la maggior parte delle strategie in SQ risulta migliore se si mantengono aperte le operazioni durante il fine settimana. MA, proprio come i backtest di MT4, SQ non considera se c'è un gap, continua a supporre che il vostro StopLoss / TakeProfit sia stato riempito, anche se quel prezzo non è mai esistito durante il weekend. SQ e MT4 gestiscono la situazione in questo modo: supponiamo che il mercato chiuda venerdì a 1,1320 e che abbiate uno short su EURUSD aperto a 1,1310 con uno StopLoss a 1,1340. Ora il mercato apre domenica a 1,1410, SQ e MT4 nei loro motori di backtesting continuano ad ipotizzare che l'ordine sia stato chiuso allo SL di 1,1340, il che ovviamente è impossibile durante il weekend di gap. Quindi, mentre nel backtest di SQ / MT4 il vostro ordine ha avuto una perdita di 30 pip, nella realtà avete subito una perdita di 100 pip! Questo accade anche se si utilizzano dati tick reali, SQ presume sempre che il vostro SL sia stato riempito esattamente al valore specificato.

 

Un altro problema dell'esposizione nel fine settimana è che lo spread si allarga alla chiusura del mercato con qualsiasi broker serio (ECN) quando la liquidità inizia a scomparire (ovviamente). Ciò significa che il vostro StopLoss potrebbe essere innescato dall'aumento dello spread proprio prima della chiusura del mercato.

 

Per questo motivo io genero tutte le mie strategie senza alcuna esposizione al fine settimana, perché le strategie che SQ genera con l'esposizione al fine settimana sono semplicemente sbagliate e dipende da un sacco di fortuna il fatto che funzionino davvero così perché il gap del fine settimana è piccolo o non c'è stato affatto. Immaginate solo se ci fosse un gap di 200 pips durante un weekend (e l'abbiamo già avuto!)... no grazie! 🙂

Grazie per la condivisione. Non avevo pensato a questi aspetti.

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