File di aiuto per Quant Analyzer?

10 anni fa #114272

Ciao Mark,

Esiste da qualche parte un file di aiuto dettagliato per QA 4?

Ci sono molte impostazioni e funzioni e senza un file di guida dettagliato che ne spieghi le funzioni è un po' complicato...

Ad esempio, sto guardando la correlazione del portafoglio, cosa fa "Aggiungi periodi vuoti"? Cambia la mia correlazione da negativa a positiva, ha un grande effetto, ma non ho idea di cosa faccia internamente o se sia necessario attivarlo o disattivarlo.

Per capire veramente cosa sto guardando, sarebbe utile sapere cosa fanno tutte le impostazioni in dettaglio. Ci sono anche tutte le diverse impostazioni di "correlazione di". Non voglio tirare a indovinare il loro significato, perché questo potrebbe portare a costosi errori durante il trading.

Grazie,

Mike

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10 anni fa #133171

Ad esempio, sto guardando la Correlazione di portafoglio, cosa significa "Aggiungi periodi vuoti"?

Ciao Mikey,

Per quanto riguarda la mia esperienza, "Aggiungi periodi vuoti" è utile (o NON utile...) quando si hanno alcune strategie, ad esempio dal 2009 al 2014, e altre nel 2010-2015.

Quando si spunta "aggiungi vuoto...", il portafoglio generato mostrerà i risultati dal 2009 al 2015, ma quando è deselezionato, QA genera solo portafogli in cui il tempo è correlato a ogni strategia. Nel nostro esempio sarà 2010-2014

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10 anni fa #133211

Mike, hai ragione, la documentazione può essere migliore, scriverò un articolo sulle correlazioni questa settimana.

Aggiungere periodi vuoti: l'effetto si vede quando si fa clic sul numero nella tabella di correlazione e si elencano i periodi.

Senza questa impostazione, la correlazione verrà calcolata solo per i periodi in cui si è verificato un profitto o una perdita. Quindi, se c'è stato un giorno in cui, ad esempio, entrambe le strategie non hanno operato, non è stato incluso nella correlazione.

Con questa impostazione, calcolerà la correlazione anche da questi periodi (ad esempio giorni) con il risultato PL=0, che potrebbe modificare il valore totale della correlazione.

Marchio
Architetto StrategyQuant

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