Il rapporto rischio/ricompensa non funziona quando si usa l'ATR SL/TP?

Ciao,

 

Solo un'avvertenza: stavo cercando di generare alcune strategie con rischio/rendimento fisso 1:1, quindi avevo impostato il rapporto rischio/rendimento limite su 1:1 con SL e TP obbligatori. Ho consentito solo SL e TP basati su ATR (non su pips fissi).

 

In questo caso ci si aspetterebbe che le regole SL e TP siano le stesse, invece generano regole SL e TP diverse:

 

ad esempio

 

Stop Loss = (4,77 * ATR(1077)) pips

Profit Obiettivo = (4,77 * ATR(652)) pips

 

Chiaramente lo SL e il TP non saranno lo stesso numero di pip, poiché l'ATR (1077) non dovrebbe essere sempre uguale all'ATR (652) nel tempo.

 

Pertanto, se si utilizza l'ATR come mezzo SL/TP, l'opzione di limitazione del rischio e del rendimento non sarà rispettata.

 

Ciò che dovrebbe accadere, credo, è che l'ATR(n) dovrebbe essere lo stesso per entrambe le regole, mentre il moltiplicatore dovrebbe cambiare a seconda del rapporto rischio/rendimento. Nel mio caso le due regole dovrebbero essere sempre uguali se voglio che lo SL sia uguale al TP.

 

@Mark – Any comment on this?

 

Saluti,

 

Mike

Quello che faccio per superarlo è .. creare una nuova strategia con 4 x atr sl e 4 atr tp 

o 2,5 x atr ...

Poi aggiungo la generazione per migliorare la strategia