Aggiunta dello scenario What-if - Chiudere le posizioni dopo "x" barre e/o "x" minuti".

Ciao a tutti,

 

Vorrei sapere come posso creare il seguente scenario What-if: Chiudere le posizioni aperte dopo "x" barre e/o "x" minuti.

 

Purtroppo non ho un background di programmazione e non ho idea di come crearlo con il linguaggio Java. Qualcuno potrebbe aiutarmi per favore? Questo scenario o condizione sarebbe una grande aggiunta per Quant Analyzer, di cui tutti gli utenti potrebbero beneficiare.

 

Grazie.

 

Saluti,

Shawn

O forse potrebbe essere Equity Control se non è possibile in What-if?

In realtà non è possibile testare "Chiudi le posizioni aperte dopo x barre e/o x" in Quant Analyzer, perché è necessario disporre dei dati sui prezzi di mercato per scoprire quale sarebbe il risultato di un'operazione individuale. Tutto ciò che l'Analyzer ha sono i risultati delle operazioni finalizzate. Ma StrategyQuant (Improve) può farlo se ha una strategia generata in esso.

Grazie per la risposta Tomas. Che ne dite di uno scenario del tipo: "Cosa succede se le posizioni superiori a 60 minuti non vengono considerate nei risultati finali", indipendentemente dal fatto che si ottengano piccoli/grandi profitti o piccole/grandi perdite? Sarebbe possibile? Grazie ancora.

Per quanto riguarda l'"uscita dopo X barre", vorrei l'impostazione seguente.

 

se la posizione è in profitto, si esce dopo X1 barre e se la posizione è in perdita, si esce dopo X2 barre.

 

 

Ciao

 

Ecco i moduli di aggiornamento di snipnet whjth,

 

E un'evoluzione del concetto di aggiunta della media mobile dei contratti.

 

è EMM Dissm con banda Bolinger....

 

 

In realtà non è possibile testare "Chiudi le posizioni aperte dopo x barre e/o x" in Quant Analyzer, perché è necessario disporre dei dati sui prezzi di mercato per scoprire quale sarebbe il risultato di un'operazione individuale. Tutto ciò che l'Analyzer ha sono i risultati delle operazioni finalizzate. Ma StrategyQuant (Improve) può farlo se ha una strategia generata in esso.

Quindi non è possibile caricare il prezzo di mercato in aggiunta alle operazioni già caricate? Credo che un metodo come 'csv read' sia già implementato. Come possiamo usarlo usando gli snippet? Puoi dare un esempio

come caricare tali dati, sincronizzarli con le liste di negoziazione e quindi modificare i profitti delle negoziazioni?

 

Krzysztof

Ciao Krzysztof,

 

Quant Analyzer non è un backtester. È possibilenon intervenire sui dati dei singoli scambi. È necessario modificare l'elenco degli scambi direttamente al di fuori di QA (è possibile modificare manualmente il report CSV o HTML).