commutazione IS e OOS
1 risposte
FXHelper
7 anni fa #115336
Mi chiedevo se il cambio di IS con OOS nei test abbia un effetto negativo.
Il mio pensiero è di lasciare che gli scambi imparino sulla base dei dati attuali, e poi vedere come ha funzionato con i dati passati...
o questa è la definizione di "curve fitting"?
tomas262
7 anni fa #138251
Penso che sia solo una preferenza personale. Alcuni suggeriscono che l'utilizzo dell'ultimo periodo come dati IS può aiutare a trovare strategie migliori, ma non ho mai provato che questo sia il caso. Per me non è importante se si dispone di una strategia valida.
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