Bug con il Portfolio builder
9 risposte
mikeyc
7 anni fa #116142
Ciao Team SQ/QA,
Ho eseguito l'AQ costruendo un insieme di portafogli (che contengono esattamente 5 strategie) con correlazione impostata al massimo a 0,5
Tuttavia, quando calcolo la correlazione su alcuni portafogli creati utilizzando le stesse impostazioni di correlazione del costruttore, alcune correlazioni sono molto più grandi di 0,5.
Potete provare questo e vedere se avete lo stesso "bug"?
Grazie,
Mike
tomas262
7 anni fa #140881
Salve,
Intendi dire che quando calcoli le correlazioni utilizzando Analizza - Correlazioni di portafoglio ottieni valori di correlazione molto più alti di quelli richiesti dalle impostazioni di Portfolio master? Ho provato anche questo e funziona bene. Potete fornire un rapporto di portafoglio di questo tipo?
mikeyc
7 anni fa #140884
Ciao,
Sì, calcolate il portafoglio tramite il pulsante Calcola in Analizza. Non tutti i portafogli differiscono dal valore impostato nell'Anagrafe del portafoglio al momento della creazione del portafoglio, ma molti lo fanno.
Uno dei portafogli generati, questo va bene:
Tuttavia, questo portafoglio è ben superiore a 0,5:
Vi suggerisco di provare, di generare molte strategie, di ordinarle in base all'idoneità e di misurare nuovamente la correlazione in Analyze. Alcune saranno negative.
Salute,
Mike
mikeyc
7 anni fa #140903
Ciao,
Hai provato a testare nuovamente l'output del portfolio builder, perché per me non funziona come descritto.
Mike
mikeyc
7 anni fa #140952
Quindi nessun supporto su questo importante problema?
In pratica, a meno che io non sia stupido, il costruttore di portafogli crea portafogli che ignorano le impostazioni di correlazione.
tomas262
7 anni fa #140973
Ciao mikeyc, ho inoltrato la tua domanda a Mark. Ti farà sapere
mabi
7 anni fa #140991
La situazione sarà ancora peggiore quando si farà trading dal vivo. L'ordinamento con la correlazione su profitto/perdita e giorno sembra non funzionare affatto come pensavo. Sembra che le strategie che non si aprono sullo stesso pip o si chiudono sullo stesso pip siano considerate non correlate. Quindi posso avere 3 strategie che si aprono ogni volta sullo stesso pip, ma hanno stop e target diversi e sono considerate non correlate. A mio avviso sono molto correlate. Ma si possono usare invece le operazioni aperte e funziona meglio, ma poi riesco a trovare solo 4 su 600 che hanno una correlazione di 0,1.
mikeyc
7 anni fa #141120
clonex / Ivan Hudec
7 anni fa #141151
Anch'io sto aspettando
Tamas
7 anni fa #141250
Ciao a tutti,
abbiamo appena rilasciato un aggiornamento automatico per Portfolio Master.
C'era un bug che faceva sì che le impostazioni di correlazione non avessero effetto.
Cordiali saluti,
Tomas
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