colonna di perdite consecutive e drawdown effettivo
2 risposte
scagnozzi
7 anni fa #116177
È possibile aggiungere a QA una nuova colonna alla vista della strategia semplice e del portafoglio?
Colonna1 - percentuale di "perdite consecutive effettive" diviso "perdite consecutive massime".
Prendere le ultime perdite consecutive dall'elenco dei trade (se l'ultimo trade è in profitto non fare nulla = 0) e dividerle con le perdite massime consecutive dell'intero backtest. Quindi, ad esempio, se ottengo 100% mi dice che in questo momento la strategia (portafoglio) sta subendo la massima perdita consecutiva.
Colonna2 - percentuale di "drawdown effettivo" diviso "drawdown massimo".
Prendere l'ultimo valore del drawdown dall'elenco dei trade e dividerlo per il drawdown massimo - per esempio se ottengo 50% mi dice che in questo momento la strategia (portafoglio) sta raggiungendo la metà del drawdown dell'intero backtest, quindi è pronta per essere messa sul conto reale in modo da poter diminuire il rischio.
Questo è molto utile per decidere quale strategia o portafoglio è pronto per essere messo sul conto reale.
Qualcuno che potrebbe farlo per la comunità?
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Gennaio
7 anni fa #140998
Fatto.
5 nuove colonne - cartella DatabankColumns:
- DD effettivo
- DD effettivo / DD in %
- Ultime sconfitte Consec. Sconfitte
- Ultimo Consec. Perdite in % di Consec. max. Perdite
- Ultimo Consec. Vittorie
2 funzioni di fitness per Portfolio Master - cartella FitnessFunctions:
- DD effettiva in % di DD massima - massimizzazione di questo valore
- Ultimo Consec. Perdite in % di Max Consec. Perdite - massimizzazione di questo valore
Cartella StatValues - snippet modificati che estendono il calcolo degli StatValues
scagnozzi
7 anni fa #140999
è esattamente quello che mi serve, grazie
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