Retesting e numero (esiguo) di compravendite

Sto seguendo la video guida di SQ.

 

Ho utilizzato il timeframe 1h su EURUSD e SQ ha generato 60 strategie che sono state trasferite alla banca dati. Dopo il primo test di robustezza, sono rimaste 56 strategie.

 

Per questo test di robustezza ho messo da parte nove mesi di dati. Oltre la metà delle strategie rimanenti esegue meno di 20 operazioni in questo periodo di nove mesi. Solo sette eseguono più di 34 operazioni.

 

Tutte le strategie mostrate nell'esempio video sembrano avere una performance superiore a 200 nel primo test di robustezza (10 mesi di dati).

 

Questo numero ridotto di operazioni mi crea problemi nell'esecuzione dei restanti test di robustezza, in quanto non riesco a visualizzare con precisione una curva di equity (non ci sono abbastanza punti campione) per nessuna delle strategie.

 

Sembra che abbia inserito impostazioni errate da qualche parte per le mie "Strategie di costruzione"?

 

Ecco le modifiche alle impostazioni che ricordo di aver apportato rispetto al video (oltre a spostare l'intervallo di tempo a 5m):

* Riduzione dello SL/PT a 15 pips Minimo

* Selezionato e utilizzato un intervallo ATR da 0,5 a 15 (anche il segno di spunta dei pip fissi rimane selezionato) <<<<<<<< È un problema in qualche modo?

* Selezionate "Stop al trailing".

* Scegliere "Importo fisso" (500, 1, 2, 5) in Gestione denaro.

 

Sono abbastanza sicuro che queste siano tutte le modifiche che ho apportato rispetto al video.

 

Ho utilizzato queste impostazioni per circa 20 ore su un computer con una potenza adeguata ( CPU Intel(R) Core(TM) i7-4820K @ 3,70GHz, 3701 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)) e SQ ha fornito le 60 strategie iniziali. Questo numero vi sembra ragionevole?

Sto seguendo la video guida di SQ.

Ho utilizzato il timeframe 1h su EURUSD e SQ ha generato 60 strategie che sono state trasferite alla banca dati. Dopo il primo test di robustezza, sono rimaste 56 strategie.

Per questo test di robustezza ho messo da parte nove mesi di dati. Oltre la metà delle strategie rimanenti esegue meno di 20 operazioni in questo periodo di nove mesi. Solo sette eseguono più di 34 operazioni.

Tutte le strategie mostrate nell'esempio video sembrano avere una performance superiore a 200 nel primo test di robustezza (10 mesi di dati).

Questo numero ridotto di operazioni mi crea problemi nell'esecuzione dei restanti test di robustezza, in quanto non riesco a visualizzare con precisione una curva di equity (non ci sono abbastanza punti campione) per nessuna delle strategie.

Sembra che abbia inserito impostazioni errate da qualche parte per le mie "Strategie di costruzione"?

Ecco le modifiche alle impostazioni che ricordo di aver apportato rispetto al video (oltre a spostare l'intervallo di tempo a 5m):
* Riduzione dello SL/PT a 15 pips Minimo
* Selezionato e utilizzato un intervallo ATR da 0,5 a 15 (anche il segno di spunta dei pip fissi rimane selezionato) <<<<<<<< È un problema in qualche modo?
* Selezionate "Stop al trailing".
* Scegliere "Importo fisso" (500, 1, 2, 5) in Gestione denaro.

Sono abbastanza sicuro che queste siano tutte le modifiche che ho apportato rispetto al video.

Ho utilizzato queste impostazioni per circa 20 ore su un computer con una potenza adeguata ( CPU Intel(R) Core(TM) i7-4820K @ 3,70GHz, 3701 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)) e SQ ha fornito le 60 strategie iniziali. Questo numero vi sembra ragionevole?

nessuno può rispondere.

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lasciate solo semplici regole di classificazione, non esagerate, è come un over-fitting di una strategia, non usate criteri di classificazione troppo alti e aspettatevi che SQ vi trovi quella strategia, è sbagliato e ci metterete una vita.

Scegliete le cose decenti e combinatele in un portfolio, questa è l'idea di fondo,

 

Buona fortuna.