Retesting und (geringe) Anzahl von Trades

Ich folge der SQ-Videoanleitung.

 

Ich habe den 1-Stunden-Zeitrahmen für EURUSD verwendet und SQ hat 60 Strategien generiert, die in die Datenbank übertragen wurden. Nach dem ersten Robustheitstest bleiben 56 Strategien übrig.

 

Für diesen Robustheitstest habe ich neun Monate an Daten zur Verfügung gestellt. Mehr als die Hälfte der verbleibenden Strategien führen innerhalb dieses Neunmonatszeitraums weniger als 20 Geschäfte aus. Nur sieben führen mehr als 34 Geschäfte aus.

 

Alle im Videobeispiel gezeigten Strategien scheinen im ersten Robustheitstest (der 10 Monate Daten umfasst) über 200 zu liegen.

 

Diese geringe Anzahl von Geschäften bereitet mir Probleme bei der Durchführung der übrigen Robustheitstests, da ich für keine der Strategien eine genaue Equity-Kurve erstellen kann (nicht genügend Stichprobenpunkte).

 

Scheint es, dass ich irgendwo falsche Einstellungen für meine "Build-Strategien" eingegeben habe?

 

Hier sind die Einstellungsänderungen, die ich im Vergleich zum Video vorgenommen habe (abgesehen von der Verschiebung des Zeitrahmens auf 5 m):

* Reduziertes SL/PT auf 15 Pips Minimum

* Markiert und verwendet einen ATR-Bereich von 0,5 bis 15 (das Häkchen für feste Pips bleibt ebenfalls gesetzt) <<<<<<<< Ist das irgendwie ein Problem?

* Häkchen bei "Stop Trailing" setzen

* Wählen Sie "Fester Betrag" (500, 1, 2, 5) in der Geldverwaltung

 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies alle Änderungen sind, die ich im Vergleich zum Video vorgenommen habe.

 

Ich habe diese Einstellungen etwa 20 Stunden lang auf einem Computer mit normaler Leistung ( Intel(R) Core(TM) i7-4820K CPU @ 3.70GHz, 3701 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)) und SQ lieferte die ersten 60 Strategien. Erscheint Ihnen diese Zahl angemessen?

Ich folge der SQ-Videoanleitung.

Ich habe den 1-Stunden-Zeitrahmen für EURUSD verwendet und SQ hat 60 Strategien generiert, die in die Datenbank übertragen wurden. Nach dem ersten Robustheitstest bleiben 56 Strategien übrig.

Für diesen Robustheitstest habe ich neun Monate an Daten zur Verfügung gestellt. Mehr als die Hälfte der verbleibenden Strategien führen innerhalb dieses Neunmonatszeitraums weniger als 20 Geschäfte aus. Nur sieben führen mehr als 34 Geschäfte aus.

Alle im Videobeispiel gezeigten Strategien scheinen im ersten Robustheitstest (der 10 Monate Daten umfasst) über 200 zu liegen.

Diese geringe Anzahl von Geschäften bereitet mir Probleme bei der Durchführung der übrigen Robustheitstests, da ich für keine der Strategien eine genaue Equity-Kurve erstellen kann (nicht genügend Stichprobenpunkte).

Scheint es, dass ich irgendwo falsche Einstellungen für meine "Build-Strategien" eingegeben habe?

Hier sind die Einstellungsänderungen, die ich im Vergleich zum Video vorgenommen habe (abgesehen von der Verschiebung des Zeitrahmens auf 5 m):
* Reduziertes SL/PT auf 15 Pips Minimum
* Checkmarked and Used an ATR range of 0.5 to 15 (fixed pips checkmark remains also checked) <<<<<<<< Ist das irgendwie ein Problem?
* Häkchen bei "Stop Trailing" setzen
* Wählen Sie "Fester Betrag" (500, 1, 2, 5) in der Geldverwaltung

Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies alle Änderungen sind, die ich im Vergleich zum Video vorgenommen habe.

Ich habe diese Einstellungen etwa 20 Stunden lang auf einem Computer mit normaler Leistung ( Intel(R) Core(TM) i7-4820K CPU @ 3.70GHz, 3701 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)) und SQ lieferte die ersten 60 Strategien. Erscheint Ihnen diese Zahl angemessen?

Das kann niemand beantworten.

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Lassen Sie nur einfache Ranking-Kriterien Regeln nicht zu viel tun, es ist wie over-fitting eine Strategie nicht zu hoch Ranking-Kriterien verwenden und erwarten, dass SQ zu finden, dass die Strategie, seine einfach falsch und es wird Sie ewig dauern.

sich für die guten Sachen entscheiden und sie in einem Portfolio zusammenfassen, das ist die ganze Idee,

 

viel Glück.