Mancanza di corrispondenza tra SQX e MC

Ho riscontrato che le strategie presentano enormi differenze tra SQX e MC dopo l'aggiornamento.

C'è qualche utente che utilizza Multicharts che sta affrontando lo stesso problema e come lo risolve?

Ho appena scoperto che se utilizzo il grafico principale + 2 grafici secondari, il codice sorgente utilizzerà i dati1 come grafico secondario 1 e i dati2 come grafico secondario 2 in MC.

tuttavia, dovrebbero essere dati2 e dati3

Salve,

Ci stiamo lavorando proprio ora. Si prega di allegare alcune strategie di questo tipo alla propria attività nella roadmap, in modo da poterle riprodurre.

ecco a voi, grazie.

500 strategie sono troppo grandi per essere caricate, quindi è sufficiente fornirne alcune per voi.

//————————
// Ordini di uscita (SL, PT, Trailing) per la regola: Ingresso lungo
//————————
se(MarketPosition > 0) allora iniziare
Se BarsSinceEntry = 0 allora iniziare
LongSL = 0;
LongTrailingStop = 0;
fine;
LongSLPlaced = false;
// StopLoss
LongSL = Round2Fraction(EntryPrice - (1,6 * SQ_ATR(20)[1]);
LongSL = SQ_CorrectMinMaxSLPT(LongSL, MinimumSLPT, MaximumSLPT, true);

…

Se il calcolo di longsl è oltre a 'if barsinceentry=0 then begin ... end;' ,

La LongSL varia ad ogni barra perché il valore ATR viene modificato.

Impostazione PT con lo stesso problema.

Se sl e pt cambiano ad ogni barra, come limitare il rapporto rischio/rendimento?

E alcune altre strategie che utilizzano il SAR hanno una curva azionaria diversa in SQX e MC.

Sembra che SQX non supporti completamente MC in questo momento...

Ho provato più di mille strategie e nessuna di esse è compatibile con SQX, nemmeno in modo simile.

Koiosw - Vedo che utilizzate più grafici secondari nelle vostre strategie, ma questo non è stato ancora completamente testato. Le strategie che utilizzano un solo grafico dovrebbero funzionare correttamente.

eastpeace - Ho testato la tua strategia e corrisponde, vedi lo screenshot. L'ho testata su dati diversi, ma non ci sono differenze, quindi il motore di backtest è lo stesso. Se notate delle differenze, molto probabilmente si tratta della configurazione delle impostazioni.

Stiamo esaminando questi problemi, nella prossima build pubblicheremo una breve guida su come impostarlo per ottenere backtest affidabili tra SQ e TS/MC.

Se volete condividere i vostri dati con me, contattatemi tramite messaggio privato e potrò ripetere il test con i vostri dati e le vostre impostazioni.

Ok... provo a utilizzare un solo grafico