Flussi di dati multipli

Ho generato con successo sistemi Long ONLY su MES, MNQ, MYM, M2K, DX e MGC. Voglio integrare i sistemi con un sistema short. Ho scoperto che con questi sistemi i lati corti hanno bisogno di un grafico molto più veloce. Ho scelto i 5m e i 60m come target. Ho sviluppato un ottimo sistema edddddd.... Non funziona in tradestation. Ho ricontrollato tutte le mie designazioni di dati e non riesco a trovare il problema. Qualcuno ha già riscontrato questo problema?
Ad esempio, ho un sistema long only su DX. Opera sui 30m e sui 240m. Voglio integrare il sistema con un lato short che operi sui 5m e 60m. Ma a Tradestation non piace, qualunque cosa faccia. Si tratta di una limitazione di Tradestation? Esiste una soluzione? L'unica cosa che non ho ancora provato è stata quella di negoziare entrambi i sistemi indipendentemente in 2 spazi di lavoro diversi, ma ovviamente non è l'ideale. Qualche idea?

Salve,

utilizzate lo stesso nome di strategia per il lato corto? Potrebbe funzionare nominando il codice per il lato corto in modo diverso, come DX_LongStrategy e DX_ShortStrategy.