株式選択戦略としてのゴールデンクロス

ゴールデンクロスはテクニカル分析における最も古いシグナルの一つです。 50日移動平均が200日移動平均を上抜ける, これは潜在的な強気の動きを示します。逆に、死角十字は弱さを示し、潜在的なアウトシグナルとなります。.

理論的には簡単です。しかし、実際にそれをどれだけまで押し広げることができるでしょうか？

単一のETFから完全なポートフォリオへ

私たちは古典的なセットアップから始めました： SPY, 1993年からバックテストされています。.

• 結果： 30年間に約15回の取引、年率9.8%の収益、80% 勝率、最大損失額33% ドル。.

• 注意事項： 警告：15回の取引は統計的に少ない数値です。これは基本的な優位性を裏付けているだけです。それ以上はありません。.

本当の変化は、それを単一の楽器システムとして扱うのをやめ、それを楽器全体に適用したときに起こりました。 S&P 500全銘柄の株式集団. 黄金十字をわずかに生成した個々の株をスキャンし、同時に表示しました。 短期的な弱さ.

• その影響： 貿易統計は15から150に急増した。 879.

• 帰国： 年化された収益率は上昇しました 12.9%.

 すべてを変えた3つの改良

1. マーケットトレンドフィルター： SPYが自身の200日移動平均を下回っている場合にのみ取引 50% 歳から33%歳未満 — わずか1% ポイントの利回りの変動にとどまりました。.

2. 15% ストップロス： 引き下げ幅をさらに調整 ~31%, そして移動平均の終了点が常に伴う自然なラグの問題を解決するのに役立ちました。.

3. ポイントは以下の通りです： SPYのロング保有に対するリスクを正規化した結果、最終的な戦略は概ね以下のようになっている。 40倍の利益 同じ期間における取引コストは最小限にとどまりました。.

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完全なステップバイステップ アルゴウィザード 以下の動画では、QQQ、DowJones、Russell 1000におけるクロスマーケットの検証、および完全なベンチマークの構成がすべて紹介されています。.