La Cruz Dorada como estrategia de selección de valores

La Cruz Dorada es una de las señales más antiguas del análisis técnico. Cuando la La media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días, La Cruz de la Muerte indica fuerza potencial alcista. Lo contrario - la Cruz de la Muerte - señala debilidad y una potencial salida.

Sencillo en teoría. Pero, ¿hasta dónde se puede llegar realmente?

De un ETF a una cartera completa

Empezamos con la configuración clásica: SPY, ...con pruebas retrospectivas desde 1993.

• Los resultados: Aproximadamente 15 operaciones a lo largo de 30 años, una rentabilidad anualizada de 9,8%, una tasa de ganancias de 80% y una reducción máxima de 33%.

• La advertencia: Advertencia honesta: 15 intercambios es poco estadísticamente hablando. Confirma una ventaja básica, nada más.

El verdadero cambio se produjo cuando dejamos de tratarlo como un sistema de un solo instrumento y lo aplicamos al Todo el universo bursátil del S&P 500. Buscamos valores individuales que acabaran de producir un Cruce Dorado y al mismo tiempo mostraran debilidad a corto plazo.

• El impacto: El número de operaciones pasó de 15 a 879.

• El regreso: La rentabilidad anualizada subió a 12.9%.

 Tres mejoras que lo cambiaron todo

1. Filtro de tendencias de mercado: Operar sólo cuando el SPY está por encima de su propia MA de 200 días reduce el drawdown máximo del ~50% a menos de 33% - con apenas una caída de 1% en los rendimientos.

2. 15% Stop Loss: Reducción de la reducción a ~31%, y ayudó a resolver el problema del desfase natural que siempre conllevan las salidas de la media móvil.

3. El resultado final: En comparación con la estrategia de compra y mantenimiento del SPY, la estrategia final produjo unos 40 veces más beneficios en el mismo periodo. Los costes de negociación tuvieron un impacto mínimo.

 Ver el desglose

El paso a paso completo AlgoWizard y la validación cruzada entre QQQ, DowJones y Russell 1000, así como el desglose completo del índice de referencia.