ハースト指数

We can use the Hurst exponent (H) as a measure for long-term memory of a time series, that is, to measure the amount by which that series deviates from a random walk. The scalar represents the relative tendency of a time series either to regress strongly to the mean (mean-reverting pattern) or to cluster in a certain direction (trending pattern).

The values of the Hurst exponent range between 0 and 1. Based on the value of H, we can classify any time series into one of the three categories:

• If the Indicator value is below  0.5  then we can expect a mean-reverting (anti-persistent) series. The closer the value is to 0, the stronger the mean-reversion process is. In practice, it means that a high value is followed by a low value and vice-versa.
• If the Indicator value is  0.5 — a geometric random walk.
• If the Indicator value is above 0.5 — a trending (persistent) series. The closer the value is to 1, the stronger the trend. In practice, it means that a high value is followed by a higher one.

ソース https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e

インジケーターには2つのパラメータがあります：

1. Applied price
2. ピリオド

インジケーターには1本の線があります：

1. ハースト指数

 これらの条件を追加しました。 カスタムブロック:

• Hurst Exponent is above/below Level
• Hurst Exponent is above/below 50

インジケーターは以下のプラットフォームに対応しています：MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts。.

インポートの方法 カスタムブロック:

1. SQXでアルゴウィザードを開く
2. カスタマイズを選択
3. カスタムブロックを選択
4. カスタムブロックをインポート
5. 彼らを救え

カスタムブロックを使えば、条件分岐を簡単に行うことができます。詳細はこちらをご覧ください：

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

このモジュールでは、カスタムブロックを変更することもできます。ピリオドの変更、ステップの変更などを行います。.

SQXにカスタムインジケーターをインポートする方法： 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/