Exponente de Hurst

Podemos utilizar el exponente de Hurst (H) como medida de la memoria a largo plazo de una serie temporal, es decir, para medir la cantidad en que esa serie se desvía de un paseo aleatorio. El escalar representa la tendencia relativa de una serie temporal a retroceder fuertemente hacia la media (patrón de reversión a la media) o a agruparse en una dirección determinada (patrón de tendencia).

Los valores del exponente de Hurst oscilan entre 0 y 1. En función del valor de H, podemos clasificar cualquier serie temporal en una de las tres categorías:

• Si el valor del Indicador es inferior a 0,5, cabe esperar una serie con reversión de la media (antipersistente). Cuanto más se acerque el valor a 0, más fuerte será el proceso de reversión de la media. En la práctica, esto significa que a un valor alto le sigue un valor bajo y viceversa.
• Si el valor del Indicador es 0,5 - un paseo aleatorio geométrico.
• Si el valor del indicador es superior a 0,5, se trata de una serie con tendencia (persistente). Cuanto más se acerque el valor a 1, más fuerte será la tendencia. En la práctica, significa que a un valor alto le sigue otro más alto.

Fuente: https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e

El indicador tiene dos parámetros:

1. Precio aplicado
2. Periodo

El indicador tiene una línea:

1. Exponente de Hurst

 Hemos añadido estas condiciones como bloques personalizados:

• El exponente de Hurst está por encima/debajo del nivel
• El exponente de Hurst es superior/inferior a 50

El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Cómo importar bloques personalizados:

1. Abrir el Asistente Algo en SQX
2. Seleccione Personalizar
3. Seleccionar bloques personalizados
4. Importar bloques personalizados
5. Sálvalos

Usted puede hacer fácilmente sus condiciones en bloques personalizados. Más información se puede encontrar aquí:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

En este módulo, también puede modificar los bloques personalizados: cambiar los periodos, cambiar los pasos, etc.

Cómo importar indicadores personalizados a SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/