Esponente di Hurst

Possiamo utilizzare l'esponente di Hurst (H) come misura della memoria a lungo termine di una serie temporale, ossia per misurare la quantità di deviazione di tale serie da una passeggiata casuale. Lo scalare rappresenta la tendenza relativa di una serie temporale a regredire fortemente verso la media (mean-reverting pattern) o a raggrupparsi in una certa direzione (trending pattern).

I valori dell'esponente di Hurst sono compresi tra 0 e 1. In base al valore di H, possiamo classificare qualsiasi serie temporale in una delle tre categorie:

• Se il valore dell'indicatore è inferiore a 0,5, ci si può aspettare una serie che inverte la media (anti-persistente). Più il valore è vicino a 0, più forte è il processo di inversione della media. In pratica, significa che a un valore alto segue un valore basso e viceversa.
• Se il valore dell'indicatore è 0,5, si tratta di una passeggiata geometrica casuale.
• Se il valore dell'indicatore è superiore a 0,5, si tratta di una serie in tendenza (persistente). Più il valore è vicino a 1, più forte è la tendenza. In pratica, significa che a un valore alto ne segue uno più alto.

Fonte: https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e

L'indicatore ha due parametri:

1. Prezzo applicato
2. Periodo

L'indicatore ha una sola linea:

1. Esponente di Hurst

 Abbiamo aggiunto queste condizioni come blocchi personalizzati:

• L'esponente di Hurst è superiore/inferiore al livello
• L'esponente di Hurst è superiore/inferiore a 50

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Come importare blocchi personalizzati:

1. Aprire la procedura guidata Algo in SQX
2. Selezionare Personalizza
3. Selezionare i blocchi personalizzati
4. Importazione di blocchi personalizzati
5. Salvarli

È possibile creare facilmente le proprie condizioni nei blocchi personalizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

In questo modulo è possibile modificare i blocchi personalizzati: cambiare i periodi, cambiare i passi, ecc.

Come importare indicatori personalizzati in SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/