Exposant de Hurst

Nous pouvons utiliser l'exposant de Hurst (H) comme mesure de la mémoire à long terme d'une série temporelle, c'est-à-dire pour mesurer la mesure dans laquelle cette série s'écarte d'une marche aléatoire. Le scalaire représente la tendance relative d'une série temporelle à régresser fortement vers la moyenne (modèle de retour à la moyenne) ou à se regrouper dans une certaine direction (modèle de tendance).

Les valeurs de l'exposant de Hurst sont comprises entre 0 et 1. Sur la base de la valeur de H, nous pouvons classer toute série temporelle dans l'une des trois catégories :

• Si la valeur de l'indicateur est inférieure à 0,5, on peut s'attendre à une série à inversion de la moyenne (anti-persistante). Plus la valeur est proche de 0, plus le processus de retour à la moyenne est fort. En pratique, cela signifie qu'une valeur élevée est suivie d'une valeur faible et vice-versa.
• Si la valeur de l'indicateur est de 0,5, il s'agit d'une marche aléatoire géométrique.
• Si la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,5, il s'agit d'une série à tendance (persistante). Plus la valeur est proche de 1, plus la tendance est forte. En pratique, cela signifie qu'une valeur élevée est suivie d'une valeur plus élevée.

Source : https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e

L'indicateur a deux paramètres :

1. Prix appliqué
2. Période

L'indicateur comporte une ligne :

1. Exposant de Hurst

 Nous avons ajouté les conditions suivantes blocs personnalisés:

• L'exposant de Hurst est supérieur/inférieur au niveau
• L'exposant de Hurst est supérieur ou inférieur à 50

L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Comment importer blocs personnalisés:

1. Ouvrir l'assistant Algo dans SQX
2. Sélectionner Personnaliser
3. Sélectionner les blocs personnalisés
4. Importer des blocs personnalisés
5. Les sauver

Vous pouvez facilement créer vos conditions dans des blocs personnalisés. Pour plus d'informations, cliquez ici :

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Dans ce module, vous pouvez également modifier les blocs personnalisés - changer les périodes, changer les étapes, etc.

Comment importer des indicateurs personnalisés dans SQX : 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/