Hurst-Exponent

Der Hurst-Exponent (H) kann als Maß für das Langzeitgedächtnis einer Zeitreihe verwendet werden, d. h. als Maß für die Abweichung dieser Reihe von einer Zufallsbewegung. Der Skalar stellt die relative Tendenz einer Zeitreihe dar, entweder stark zum Mittelwert zurückzukehren (mean-reverting pattern) oder sich in einer bestimmten Richtung zu häufen (trending pattern).

Die Werte des Hurst-Exponenten liegen zwischen 0 und 1. Anhand des Wertes von H können wir jede Zeitreihe in eine der drei Kategorien einordnen:

• Liegt der Indikatorwert unter 0,5, so kann man von einer mittelwertumkehrenden (antipersistenten) Reihe ausgehen. Je näher der Wert bei 0 liegt, desto stärker ist der Prozess der Mittelwertumkehr. In der Praxis bedeutet dies, dass auf einen hohen Wert ein niedriger Wert folgt und umgekehrt.
• Wenn der Indikatorwert 0,5 ist - ein geometrischer Random Walk.
• Wenn der Indikatorwert über 0,5 liegt, handelt es sich um eine tendenzielle (anhaltende) Reihe. Je näher der Wert bei 1 liegt, desto stärker ist der Trend. In der Praxis bedeutet dies, dass auf einen hohen Wert ein höherer Wert folgt.

Quelle: https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e

Der Indikator hat zwei Parameter:

1. Angewandter Preis
2. Zeitraum

Der Indikator hat eine Linie:

1. Hurst-Exponent

 Wir haben diese Bedingungen hinzugefügt als benutzerdefinierte Blöcke:

• Der Hurst-Exponent liegt über/unter dem Niveau
• Hurst-Exponent liegt über/unter 50

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Wie man importiert benutzerdefinierte Blöcke:

1. Öffnen Sie den Algo-Assistenten in SQX
2. Wählen Sie Anpassen
3. Benutzerdefinierte Blöcke auswählen
4. Benutzerdefinierte Blöcke importieren
5. Rette sie

Sie können Ihre Bedingungen einfach in benutzerdefinierten Blöcken erstellen. Weitere Informationen finden Sie hier:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

In diesem Modul können Sie auch die benutzerdefinierten Blöcke ändern - die Zeiträume ändern, die Schritte ändern usw.

Wie importiert man benutzerdefinierte Indikatoren in SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/