Hurst Exponent

Podemos usar o expoente Hurst (H) como medida para a memória a longo prazo de uma série temporal, ou seja, para medir a quantidade pela qual essa série se desvia de uma caminhada aleatória. O escalar representa a tendência relativa de uma série temporal a regredir fortemente para a média (padrão de reversão da média) ou a se agrupar em uma determinada direção (padrão de tendência).

Os valores do expoente Hurst variam entre 0 e 1. Com base no valor de H, podemos classificar qualquer série cronológica em uma das três categorias:

• Se o valor do Indicador for inferior a 0,5, então podemos esperar uma série de reversão da média (anti-persistente). Quanto mais próximo o valor estiver de 0, mais forte será o processo de reversão da média. Na prática, isso significa que um valor alto é seguido por um valor baixo e vice-versa.
• Se o valor do Indicador for 0,5 - uma caminhada geométrica aleatória.
• Se o valor do Indicador estiver acima de 0,5 - uma série de tendências (persistente). Quanto mais próximo o valor estiver de 1, mais forte será a tendência. Na prática, isso significa que um valor alto é seguido por um valor mais alto.

Fonte: https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e

O indicador tem dois parâmetros:

1. Preço aplicado
2. Período

O indicador tem uma linha:

1. Hurst Exponent

 Acrescentamos estas condições como blocos personalizados:

• O Hurst Exponent está acima/abaixo do nível
• O Hurst Exponent está acima/abaixo de 50

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Como importar blocos personalizados:

1. Abra o Algo Wizard em SQX
2. Selecione Personalizar
3. Selecione Blocos Personalizados
4. Blocos personalizados de importação
5. Salve-os

Você pode facilmente fazer suas condições em blocos personalizados. Mais informações você pode encontrar aqui:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Neste módulo, você também pode modificar os blocos personalizados - alterar os períodos, alterar os passos, etc.

Como importar indicadores personalizados para SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/