ロバスト性指数平均

ロバストネス指数は「戦略最適化レポート」に表示され、インサンプルデータのエクイティ曲線の勾配に対して、アウトオブサンプルデータのエクイティ曲線の勾配を測定するものです。 例えば、ロバストネス指数が 100% を超える場合、その戦略はインサンプルデータよりもアウトオブサンプルデータにおいてより優れたパフォーマンスを示したことを意味します。 ロバストネス指数が 50% であるということは、サンプル外エクイティ曲線の勾配が、サンプル内エクイティ曲線の勾配の 50% であったことを意味します。 期間を同一とした場合、アウトオブサンプル（未見のデータ）でのパフォーマンスは、インサンプル（既知のデータ）時の半分にとどまったことを意味します。.

ロバストネス指標の平均（Robustness Idx Avg）が50未満である場合、最適化対象の戦略が未見のデータに対して利益を上げることに苦戦していることを示唆しており、したがって、その戦略をリアルタイムで実装する前には十分な注意が必要です。

ロバストネス指数の計算式は次のとおりです：アウト・オブ・サンプルのエクイティカーブの傾き ÷ イン・サンプルのエクイティカーブの傾き × 100%。.