Robustezza Idx Avg

L'Indice di robustezza viene visualizzato nel Rapporto di ottimizzazione della strategia e misura la pendenza della curva azionaria sui dati fuori campione rispetto alla pendenza della curva azionaria sui dati in campione. Ad esempio, un indice di robustezza > 100% significa che la strategia ha ottenuto risultati migliori sui dati fuori campione rispetto ai dati in campione. Un indice di robustezza di 50% significa che la pendenza della curva azionaria fuori dal campione era pari a 50% della pendenza della curva azionaria nel campione; a parità di periodi di tempo, la performance fuori dal campione (su dati non visti) è stata pari solo alla metà di quella nel campione (dati visti).

Un Idx Avg di robustezza inferiore a 50 suggerisce che la strategia ottimizzata ha difficoltà a ottenere risultati redditizi su dati non visti, per cui occorre prestare attenzione prima di implementare la strategia in tempo reale.

La formula dell'indice di robustezza è: Gradiente della curva azionaria fuori campione / Gradiente della curva azionaria dentro campione x 100%.