Robustez Idx Avg

O Índice de Robustez é exibido no Relatório de Otimização da Estratégia e mede o gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados fora da amostra em relação ao gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados dentro da amostra. Por exemplo, um Índice de Robustez de > 100% significa que a estratégia teve melhor desempenho nos dados fora da amostra do que nos dados dentro da amostra. Um Índice de Robustez de 50% significa que o gradiente da curva de patrimônio líquido fora da amostra foi 50% do gradiente da curva de patrimônio líquido dentro da amostra; dado períodos de tempo iguais, o desempenho fora da amostra (em dados não vistos) foi apenas metade do desempenho durante a amostra interna (dados vistos).

Uma Robustez Idx Avg de menos de 50 sugere que a estratégia que está sendo otimizada está tendo dificuldades para ser rentável em dados não vistos, portanto, deve-se ter cautela antes de implementar a estratégia em tempo real.

A fórmula do Índice de Robustez é: Gradiente de curva de equidade fora da amostra / Gradiente de curva de equidade dentro da amostra x 100%.