Robustesse Idx Moyenne

L'indice de robustesse est affiché dans le rapport d'optimisation de la stratégie et mesure le gradient de la courbe d'équité sur les données hors échantillon par rapport au gradient de la courbe d'équité sur les données en échantillon. Par exemple, un indice de robustesse > 100% signifie que la stratégie a été plus performante sur les données hors échantillon que sur les données en échantillon. Un indice de robustesse de 50% signifie que le gradient de la courbe d'équité hors échantillon était égal à 50% du gradient de la courbe d'équité en échantillon ; à périodes égales, la performance hors échantillon (sur des données non vues) était deux fois moins bonne que pendant l'échantillon (données vues).

Une robustesse Idx Avg inférieure à 50 suggère que la stratégie optimisée a du mal à être rentable sur des données inédites. Il convient donc d'être prudent avant de mettre en œuvre la stratégie en temps réel.

La formule de l'indice de robustesse est la suivante : Gradient de la courbe des actions hors échantillon / Gradient de la courbe des actions en échantillon x 100%.