Robustez Idx Avg

El Índice de Robustez se muestra en el Informe de Optimización de la Estrategia y mide el gradiente de la curva de renta variable en los datos fuera de muestra en relación con el gradiente de la curva de renta variable en los datos dentro de muestra. Por ejemplo, un Índice de Robustez de > 100% significa que la estrategia funcionó mejor en los datos fuera de muestra que en los datos dentro de muestra. Un Índice de Robustez de 50% significa que el gradiente de la curva de renta variable fuera de la muestra fue 50% del gradiente de la curva de renta variable dentro de la muestra; dados periodos de tiempo iguales, el rendimiento fuera de la muestra (en datos no vistos) fue sólo la mitad de bueno que durante la muestra (datos vistos).

Un Idx Avg de robustez inferior a 50 sugiere que la estrategia que se está optimizando tiene dificultades para ser rentable con datos no observados, por lo que debe tenerse cuidado antes de aplicar la estrategia en tiempo real.

La fórmula del índice de solidez es Gradiente de la curva de renta variable fuera de muestra / Gradiente de la curva de renta variable dentro de muestra x 100%.