頑健性テスト失敗？

こんにちは、, 

数週間前にそのソフトウェアを購入し、現在いろいろと試しているところです。. 

現時点ですでにEUR/USDで利益が出そうな戦略をいくつか見つけており、GBP/USDでテストした後も良さそうに見えます。しかし、そのうちのいくつかはロバストネス（堅牢性）テストで完全に失敗します。.

私がやったことは以下の通りです：

1.) 5年以上のデータ期間におけるEUR/USDのストラテジー構築（1時間足ストラテジー、ただし1分足で検証） => OK

2.) GBP/USDでテスト済み => OK

3.) サンプル内（2.5年間）およびサンプル外（別の2.5年間）の期間において改善した ⇒ OK

4.) EUR/USDおよび再びGBP/USDでも再テストを実施 => OK（GBP/USDの方が良い場合すら時々ある）

5.) ロバストネス試験 => 失敗

私の見解では、ドローダウン率が非常に高く（>25%）、DD比率が極めて低い（<1.5）ため、この戦略は失敗だったと思います…また、チャートも非常に不安を煽るものになっています。元の戦略のラインは上昇しているのに、他のすべてのラインがそれとはまったく異なる動きをしているからです…

さて、私の質問は…ロバストネステストはどのくらい重要なのでしょうか？ 私の戦略は通貨ペアの両方で機能するようで、またアウトオブサンプル期間のチャートの右側でも良さそうに見えます。 ロバストネスの結果は、現実の運用では失敗することを意味するのでしょうか？

理論と現実の違いを実感しようとしているだけです…

よろしくお願いいたします。,

Geffect

こんにちはGeffect,

ロバストネステストは非常に重要だと思います。.

戦略が失敗した場合（私の考えでは、純利益が低い場合が失敗です）、私はその戦略を使いません。.

私は以下を行います。.

1) ISSおよびOSSによる戦略策定

2)未知のデータによるフォワードテスト

3) 堅牢性テスト

その戦略が1)から3)までしか満たさない場合、私はその戦略をデモ口座で使用します。.

トーマス

はい、同意します。ロバストネス試験は非常に重要です。.

わずかなパラメータの変更や見逃したトレードなどに対処できずに戦略が失敗する場合、.

それでは堅牢性が不十分です。ライブトレードでも非常に高い確率で失敗するでしょう。.

マーク

TnickelとMarkの回答に感謝します。.

ロバストネステストが失敗したかどうかはどのように判断しますか？

現在、頑健性テストの結果で確認しているのは主に次の2点です：

1.) 95%レベルでの最大ドローダウンは、当初の結果とほぼ同じか、あるいはわずかに大きい程度です… 

例： 

元の 7% と、信頼水準 95% における頑健性の結果は 10% ===>> OK

元の 7% と、信頼水準 95% での頑健性の結果は 18% ===>> 問題あり

2.) 95%において、Ret/DD比が1.5を超えている

これは意味が通りますか？それとも何か重要な見落としがありますか、あるいは私の数字が現実的ではないでしょうか？

よろしくお願いいたします

ダニエル

マークが投稿した記事（Building EURUSDのフォロー）に従って、初めてのテストを実行しました。第4フィルターで、多くの良好なRT結果が得られました。.  

そのため、それらをExcelにエクスポートし、戦略の結果とRTの結果の間のパーセンテージの差に基づいて比較しました。.  

Excelでは、（「並べ替え」ボタンの「フィルター」機能を使って）フィルタリングを行うことができました。25%未満の差がある戦略のみを表示しました。その結果、RTの結果が各戦略の結果と25%以内の差にとどまる、扱いやすいリストが得られました。.  

Excelはデータの加工や分析に役立つと思います。.

ステアルノ

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