Échec du test de robustesse ?

Bonjour, 

 

J'ai acheté le logiciel il y a quelques semaines et je suis en train de faire quelques essais. 

 

Pour l'instant, j'ai déjà pu trouver quelques stratégies qui semblent être profitables pour l'EUR/USD, et après les avoir testées sur le GBP/USD, elles semblent toujours bonnes. Mais certaines d'entre elles échouent complètement dans le test de robustesse.

 

Voici ce que j'ai fait :

 

1.) Construire une stratégie sur l'EUR/USD pour une période avec des données de plus de 5 ans (stratégie 1H, mais testée sur 1min) => OK

2.) Testé sur GBP/USD => OK

3.) Amélioré pendant une période de 2,5 ans (dans l'échantillon) et d'autres 2,5 ans (hors échantillon) => OK

4.) Retesté sur EUR/USD et aussi GBP/USD => OK (parfois GBP/USD est même un peu meilleur)

5.) Test de robustesse => ÉCHEC

 

Échec à mon avis à cause d'un pourcentage de Drawdown élevé (>25%) et d'un ratio DD très bas (<1.5)... aussi les graphiques sont très effrayants... la stratégie originale monte, et toutes les autres lignes sont ailleurs...

 

Ma question est la suivante : quelle est l'importance du test de robustesse ? Ma stratégie semble fonctionner sur les deux paires de devises et semble également bonne sur le côté droit du graphique dans la période hors échantillon... Est-ce que le résultat du test de robustesse signifie maintenant qu'elle échouerait dans la vie réelle ?

 

J'essaie juste de me faire une idée de la différence entre la théorie et le monde réel...

 

Voir aussi,

Geffect

Bonjour Geffect,

Je pense que le test de robustesse est très important.

 

Si une stratégie échoue (à mon avis, une stratégie échoue si le résultat net est faible), je n'utilise pas cette stratégie.

 

Je procède comme suit.

 

1) Élaboration d'une stratégie avec l'ISS et l'OSS

2) Test anticipé avec des données inconnues

3) Test de robustesse

 

Si une stratégie ne remplit que les conditions 1) à 3), je l'utiliserai sur mon compte de démonstration.

 

Thomas

Oui, je suis d'accord. Le test de robustesse est très important.

 

Si votre stratégie échoue parce qu'elle ne peut pas s'adapter à des paramètres légèrement modifiés, à des opérations manquées, etc.

alors il n'est pas assez robuste. Il est très probable qu'il échoue également dans le cadre d'une négociation en temps réel.

 

Marque

Merci à Tnickel et Mark pour leurs réponses.

 

Comment décider si le test de robustesse a échoué ou non ?

 

Pour l'instant, je recherche deux éléments dans le résultat du test de robustesse :

 

1.) Le Maximum Drawdown au niveau 95% est à peu près le même que le résultat original ou légèrement plus... 

 

Exemple : 

original 7% et le résultat de la robustesse au niveau 95 est 10% ===>> OK

l'original 7% et le résultat de la robustesse au niveau 95 est 18% ===>> pas OK

 

 

2.) Le rapport Ret/DD est supérieur à 1,5 à 95%

 

Est-ce que cela a du sens ? Ou bien ai-je oublié quelque chose d'important ou mes chiffres ne sont-ils pas réalistes ?

 

Salutations

Daniel

Je viens de faire mon premier test en suivant l'article posté par Mark (Following Building EURUSD). Au 4ème filtre, j'ai obtenu plusieurs bons résultats de RT.  

 

Nous les avons donc exportés dans Excel et comparés sur la base du pourcentage de différence entre les résultats de la stratégie et ceux de la RT.  

 

Dans Excel, j'ai pu filtrer (en utilisant la fonction Filtre dans le bouton Tri). Je n'ai affiché que les stratégies dont la différence est <25%. Je me suis retrouvé avec une liste gérable où les résultats de la RT ne variaient pas de plus de 25% par rapport aux résultats des stratégies&#039 ;.  

 

Je pense qu'Excel permet de manipuler et d'analyser les données.

 

-Stearno