¿Ha fallado la prueba de robustez?

Hola, 

 

He comprado el software hace unas semanas y ahora estoy probando algunas cosas. 

 

Por el momento ya he podido encontrar algunas estrategias que parecen estar en beneficios para EUR/USD, y también después de probar esto en GBP/USD todavía se ve bien. Pero algunos de ellos fallan completamente en la prueba de robustez.

 

Esto es lo que he hecho:

 

1.) Construir estrategia en EUR/USD para un periodo con datos de más de 5 años (estrategia 1H, pero probada en 1min) => OK

2.) Probado en GBP/USD => OK

3.) Mejorado durante un periodo de 2,5 años (en la muestra) y otros 2,5 años (fuera de la muestra) => OK

4.) Volví a probarlo en EUR/USD y también en GBP/USD => OK (a veces GBP/USD es incluso un poco mejor)

5.) Prueba de robustez => FALLÓ

 

Falló en mi opinión debido al alto porcentaje de Drawdown (>25%) y muy bajo DD Ratio (<1.5)... también los gráficos se ven muy aterradores.. la estrategia original está subiendo, y todas las otras líneas están en otro lugar...

 

Ahora mi pregunta es... ¿qué importancia tiene la prueba de robustez? Mi estrategia parece funcionar en ambos pares de divisas y también se ve bien en el lado derecho del gráfico en el período fuera de muestra.. ¿Significa ahora el resultado de robustez que fallaría en la vida real?

 

Sólo intento hacerme una idea de la diferencia entre la teoría y el mundo real...

 

Saludos,

Geffect

Hola Geffect,

Creo que la prueba de robustez es muy importante.

 

Si una estrategia falla (En mi opinión, una estrategia falla si el Resultado Neto es bajo), no uso la estrategia.

 

Hago lo siguiente.

 

1) Generación de estrategias con ISS y OSS

2)Prueba con datos desconocidos

3) Prueba de robustez

 

Si una estrategia sólo fullfill 1) hasta 3) Voy a utilizar la estrategia en demoaccount.

 

thomas

Sí, estoy de acuerdo. La prueba de robustez es muy importante.

 

Si su estrategia falla porque no puede hacer frente a parámetros ligeramente modificados, o a operaciones fallidas, etc.

entonces no es lo suficientemente robusto. Es muy probable que falle también en el comercio en vivo.

 

Mark

Gracias a Tnickel y Mark por las respuestas.

 

¿Cómo se decide si la prueba de robustez ha fallado o no?

 

En este momento estoy buscando 2 cosas en el resultado de la prueba de robustez:

 

1.) El Drawdown máximo en el nivel 95% es aproximadamente el mismo que el resultado original o ligeramente superior... 

 

Ejemplo: 

original 7% y el resultado de robustez en el nivel 95 es 10% ===>> OK

original 7% y el resultado de robustez al nivel 95 es 18% ===>> no OK

 

 

2.) La relación Ret/DD es superior a 1,5 en 95%

 

¿Tiene sentido? ¿O me he perdido algo importante o mis cifras no son realistas?

 

Saludos

Daniel

Acabo de hacer mi primera prueba siguiendo el artículo que Mark publicó (Siguiendo la construcción de EURUSD). En el 4 Filtro, Tengo muchos buenos resultados RT.  

 

Así que los exporté a Excel y los comparé basándome en la diferencia porcentual entre los resultados de las estrategias y los resultados del RT.  

 

En excel, pude filtrar (usando la función Filtro en el botón Ordenar). Sólo mostré las estrategias que son <25% diferencia. Me quedé con una lista manejable donde los resultados RT no varían en más de 25% que las estrategias' resultados.  

 

Creo que Excel ayuda a trastear y analizar los datos.

 

-Stearno