Robustheitstest fehlgeschlagen?

Hallo, 

 

Ich habe die Software vor einigen Wochen gekauft und probiere nun einige Dinge aus. 

 

Im Moment konnte ich bereits einige Strategien finden, die für EUR/USD im Gewinn zu sein scheinen, und auch nachdem ich diese auf GBP/USD getestet habe, sieht es noch gut aus. Aber einige von ihnen fallen beim Robustheitstest komplett durch.

 

Das habe ich getan:

 

1.) Strategie auf EUR/USD für einen Zeitraum von über 5 Jahren erstellen (1H-Strategie, aber auf 1min getestet) => OK

2.) Getestet auf GBP/USD => OK

3.) Verbessert für einen Zeitraum von 2,5 Jahren (in der Stichprobe) und weitere 2,5 Jahre (außerhalb der Stichprobe) => OK

4.) Erneuter Test auf EUR/USD und auch GBP/USD => OK (manchmal ist GBP/USD sogar noch ein bisschen besser)

5.) Robustheitstest => FAILED

 

Gescheitert meiner Meinung nach wegen der hohen Drawdown Prozentsatz (>25%) und sehr niedrige DD Ratio (<1.5)... auch die Graphen sieht sehr beängstigend... die ursprüngliche Strategie geht nach oben, und alle anderen Linien sind irgendwo anders...

 

Meine Frage ist nun... wie wichtig ist der Robustheitstest? Meine Strategie scheint bei beiden Währungspaaren zu funktionieren und sieht auch auf der rechten Seite des Diagramms im Zeitraum außerhalb der Stichprobe gut aus. Bedeutet das Ergebnis des Robustheitstests nun, dass sie im wirklichen Leben versagen würde?

 

Ich versuche nur, ein Gefühl für den Unterschied zwischen der Theorie und der realen Welt zu bekommen...

 

Herzliche Grüße,

Geffect

Hallo Geffect,

Ich denke, der Robustheitstest ist sehr wichtig.

 

Wenn eine Strategie versagt (meiner Meinung nach versagt eine Strategie, wenn das Nettoergebnis niedrig ist), verwende ich die Strategie nicht.

 

Ich tue Folgendes.

 

1) Strategieentwicklung mit ISS und OSS

2) Forwardtest mit unbekannten Daten

3) Prüfung der Widerstandsfähigkeit

 

Wenn eine Strategie nur die Punkte 1) bis 3) erfüllt, werde ich die Strategie auf dem Demokonto verwenden.

 

thomas

Ja, ich stimme zu. Der Robustheitstest ist sehr wichtig.

 

Wenn Ihre Strategie scheitert, weil sie mit leicht veränderten Parametern oder verpassten Abschlüssen nicht zurechtkommt, usw.

dann ist sie nicht robust genug. Es würde sehr wahrscheinlich auch im Live-Handel versagen.

 

Mark

Danke an Tnickel und Mark für die Antworten.

 

Wie entscheiden Sie, ob der Robustheitstest fehlgeschlagen ist oder nicht?

 

Im Moment suche ich nach 2 Dingen im Ergebnis des Robustheitstests:

 

1.) Der maximale Drawdown auf dem Niveau von 95% ist ungefähr gleich wie das ursprüngliche Ergebnis oder etwas mehr... 

 

Beispiel: 

Original 7% und Robustheitsergebnis auf Stufe 95 ist 10% ===>> OK

Original 7% und Robustheitsergebnis auf Stufe 95 ist 18% ===>> nicht OK

 

 

2.) Ret/DD-Verhältnis ist über 1,5 bei 95%

 

Ist das sinnvoll? Oder übersehe ich etwas Wichtiges oder sind meine Zahlen nicht realistisch?

 

Mit freundlichen Grüßen

Daniel

Ich habe gerade meinen ersten Test nach dem Artikel Mark gepostet (Following Building EURUSD). Am 4. Filter, Ich habe viele gute RT Ergebnisse.  

 

Also exportierte ich sie in Excel und verglich sie anhand des prozentualen Unterschieds zwischen den Ergebnissen der Strategien und den Ergebnissen der RT.  

 

In Excel konnte ich herausfiltern (mithilfe der Filterfunktion in der Schaltfläche Sortieren). Ich habe nur die Strategien angezeigt, die <25% Unterschied sind. Es blieb eine überschaubare Liste übrig, bei der die RT-Ergebnisse nicht mehr als 25% von den Ergebnissen der Strategien abwichen'.  

 

Ich denke, dass Excel dabei hilft, die Daten zu verarbeiten und zu analysieren.

 

-Stearno