O teste de robustez falhou?

Hi, 

 

Eu comprei o software há algumas semanas e agora estou experimentando poucas coisas. 

 

No momento eu já pude encontrar algumas estratégias que parecem estar em lucro para EUR/USD, e também depois de testar isto em GBP/USD ainda parece bom. Mas algumas delas falham completamente no teste de robustez.

 

Isto é o que eu fiz:

 

1.) Construir estratégia sobre EUR/USD por um período com dados de mais de 5 anos (estratégia 1H, mas testada em 1min) => OK

2.) Testado em GBP/USD => OK

3.) Melhorou por um período de 2,5 anos (na amostra) e outros 2,5 anos (fora da amostra) => OK

4.) Retestado em EUR/USD e também GBP/USD novamente => OK (às vezes GBP/USD é até um pouco melhor)

5.) Teste de robustez => FALHADO

 

Falhei na minha opinião por causa da alta porcentagem de Drawdown (>25%) e da relação DD muito baixa (<1,5)... também os gráficos parecem muito assustadores... a estratégia original está subindo, e todas as outras linhas estão em outro lugar...

 

Agora minha pergunta é... qual é a importância do Teste de Robustez? Minha estratégia parece funcionar nos dois pares de moedas e também parece boa no lado direito do gráfico, no período fora da amostra... O resultado da robustez agora significa que falharia na vida real?

 

Apenas tentando ter um pressentimento sobre a diferença entre teoria e mundo real...

 

Cumprimentos,

Geffect

Olá Geffect,

Eu acho que o robustnesstest é muito importante.

 

Se uma estratégia falha (na minha opinião, uma estratégia falha se o resultado Netto for baixo), eu não uso a estratégia.

 

Eu faço o seguinte.

 

1) Geração de estratégia com ISS e OSS

2)Teste prévio com dados desconhecidos

3) Teste de ressusciência

 

Se uma estratégia só estiver completa 1) até 3) eu usarei a estratégia em conta demo.

 

thomas

sim, eu concordo. O teste de robustez é muito importante.

 

Se sua estratégia falhar por não conseguir lidar com parâmetros ligeiramente alterados, ou por falhar em negócios, etc.

então não é suficientemente robusto. Muito provavelmente falharia também no comércio ao vivo.

 

Marcar

Graças a Tnickel e Mark pelas respostas.

 

Como você decide se o teste de robustez falhou ou não?

 

No momento estou procurando por 2 coisas no resultado do teste de robustez:

 

1.) O Drawdown máximo no nível 95% é mais ou menos igual ao resultado original ou um pouco mais... 

 

Exemplo: 

7% original e resultado de robustez no nível 95 é 10% ===>> OK

7% original e resultado robusto no nível 95 é 18% ===>> não OK

 

 

2.) A relação Ret/DD é superior a 1,5 a 95%

 

Isto faz sentido? Ou eu perco algo importante ou meus números não são realistas?

 

Cumprimentos

Daniel

Acabei de fazer meu primeiro teste seguindo a Marca do Artigo publicada (Seguindo o Edifício EURUSD). No 4º Filtro, obtive muitos bons resultados de RT.  

 

Assim, exportou-as para o Excel e comparou-as com base na diferença percentual entre os resultados das estratégias e os resultados do RT.  

 

Em excel, fui capaz de filtrar (usando a função Filtrar no botão Classificar). Apenas mostrei as estratégias que são <25% diferença. Fiquei com uma lista controlável onde os resultados de RT não variaram mais de 25% do que as estratégias' resultados.  

 

Acho que o excel ajuda a mexer com os dados e a analisá-los.

 

-Stearno