Test di robustezza fallito?

Ciao, 

 

Ho acquistato il software alcune settimane fa e ora sto provando alcune cose. 

 

Al momento ho già trovato alcune strategie che sembrano essere in profitto per EUR/USD, e anche dopo averle testate su GBP/USD sembrano ancora buone. Ma alcune di esse falliscono completamente nel test di robustezza.

 

Questo è ciò che ho fatto:

 

1.) Creare una strategia su EUR/USD per un periodo con dati di oltre 5 anni (strategia 1H, ma testata su 1min) => OK

2.) Testato su GBP/USD => OK

3.) Miglioramento per un periodo di 2,5 anni (nel campione) e altri 2,5 anni (fuori dal campione) => OK

4.) Riprovata su EUR/USD e anche su GBP/USD => OK (a volte GBP/USD è anche un po' meglio)

5.) Test di robustezza => FALLITO

 

A mio parere è fallito a causa dell'alta percentuale di Drawdown (>25%) e del DD Ratio molto basso (<1,5)... anche i grafici sembrano molto spaventosi... la strategia originale sta salendo, e tutte le altre linee sono da un'altra parte...

 

Ora la mia domanda è: quanto è importante il test di robustezza? La mia strategia sembra funzionare su entrambe le coppie di valute e si presenta bene anche sul lato destro del grafico nel periodo fuori campione. Il risultato della robustezza ora significa che la strategia fallirebbe nella vita reale?

 

Sto solo cercando di capire la differenza tra teoria e mondo reale...

 

Saluti,

Geffect

Ciao Geffect,

Credo che il test di robustezza sia molto importante.

 

Se una strategia fallisce (a mio avviso, una strategia fallisce se il risultato netto è basso), non la uso.

 

Faccio quanto segue.

 

1) Generazione della strategia con ISS e OSS

2) Prova in avanti con dati sconosciuti

3) Test di robustezza

 

Se una strategia soddisfa solo i punti da 1) a 3), la userò su un conto demo.

 

Tommaso

Sì, sono d'accordo. Il test di robustezza è molto importante.

 

Se la vostra strategia fallisce perché non è in grado di far fronte a parametri leggermente modificati, o a operazioni mancate, ecc.

allora non è abbastanza robusto. Molto probabilmente fallirebbe anche nel trading live.

 

Marchio

Grazie a Tnickel e Mark per le risposte.

 

Come si decide se il test di robustezza è fallito o meno?

 

Al momento sto cercando due cose nel risultato del test di robustezza:

 

1.) Il Drawdown massimo al livello 95% è circa uguale al risultato originale o leggermente superiore... 

 

Esempio: 

originale 7% e il risultato della robustezza al livello 95 è 10% ===>> OK

7% originali e il risultato della robustezza al livello 95 è 18% ===>> non OK

 

 

2.) Il rapporto Ret/DD è superiore a 1,5 a 95%

 

Tutto ciò ha senso? Oppure mi sfugge qualcosa di importante o i miei numeri non sono realistici?

 

Saluti

Daniele

Ho appena eseguito il mio primo test seguendo l'articolo postato da Mark (Following Building EURUSD). Al 4° filtro ho ottenuto molti buoni risultati RT.  

 

Quindi li abbiamo esportati in Excel e li abbiamo confrontati in base alla differenza percentuale tra i risultati delle strategie e i risultati dell'RT.  

 

In Excel sono riuscito a filtrare (utilizzando la funzione Filtro nel pulsante Ordina). Ho mostrato solo le strategie con una differenza <25%. Mi è rimasto un elenco gestibile in cui i risultati RT non variavano di oltre 25% rispetto ai risultati delle strategie'.  

 

Penso che excel aiuti a manipolare e analizzare i dati.

 

-Stearno