バックテストガイド

ファイルの中にこれを見つけたので、他の方の参考になるかもしれないと思いました。より良いバックテストの実施に関するレポートです。何らかのお役に立てば幸いです。.

ありがとうございます。このガイドは多くの人に役立つと思います。.

マーク

ありがとうございます。このガイドは多くの人に役立つと思います。.

マーク

ステアルノ、マーク、,

人々のバックテストへの理解を深めるため、長年のバックテストを経て私に効果があったルールをここに共有します。

1. 厳格かつ現実的なバックテスト！

1.1 通貨ペアについて、1ティック単位でクリーンなデータを入手し（履歴データの質が高いブローカーを利用すること！）、常に最新の状態に保つ（MT4の「履歴センター」を活用）とともに、「スプレッドクリーナー」スクリプトを使用して異なる時間枠間のエラーを除去する必要があります。これにより、不一致によるエラーを最小限に抑え、モデリングの品質を向上させることができます。 モデリング品質が90%未満、または不一致エラーが複数ある戦略の採用には注意してください。.
また、テストには1%リスクと10k口座を標準的に使用しています。

1.2 現実的なスプレッドを設定する必要がある。特定の通貨ペアにおける時間帯別の平均スプレッドと最大スプレッドをブローカーで確認すると、非常に多くのことがわかる。
特に下位足の戦略を使用する場合、EURCADのスプレッドは00時から21時まで25ポイントで横ばい推移し、その後跳ね上がる
GMTの夜12時まで30〜90の間 – 各バックテストで戦略のスプレッドを設定するために、Mt4iスプレッド変更スクリプトを使用してください。.

1.3 戦略の統計的有意性を持たせるには約100回のトレードが必要です。例えば、1日ごとのトレードを行うEAのトレード回数が1回あたりわずか12回である場合、
年次で30%となっているが、これが市場を適切に反映していない可能性がある。 .

1.4 3〜12か月にわたって戦略をテストする必要がある

これは興味深い問題です。なぜなら、開発されるEAは現在の市場ではあまり意味を持たないことが多いためです。したがって、バックテストは
直近2年間で最適化を行い、その後の3ヶ月間でテストする。まだ良好であればそのまま進め、そうでなければ再最適化を検討し、そして
過去1年間にわたって再テストを行い、それが現在でも有効かどうかを確認する。これにより、EA2をどのように最適化し、評価すべきかという疑問が生じる。2.

1.5 カーブフィッティングによる最適化は避けること。これはそれ自体が別のテーマですが、簡単なヒントとして、最適化の際に精度を高めすぎないよう注意してください。例えば、エンベロープ戦略で底値でロング、高値でショートを取引する場合、期間が10でエンベロープが0.15だとします。0.152に設定すると、50%という結果が得られますが、より良い結果が出ても、実際に得られる成果を過大評価している可能性があります。.

2. 評価の基準 私は「純利益 % / RDD%」という指標を用い、その比率が3を超え、かつ当該期間を通じて着実に上昇するエクイティ曲線を持つEAを探しています。RDDが10%を超えるように最適化されたEAや、1年のうち9ヶ月間は横ばいのエクイティ曲線を描き、その後急上昇するEAは避けています。.
バックテストレポートから、連続損失回数と最大DDに注目してください。.

3. バックテストを行いライブ運用しているEAが、現在取引している市場にまだ適合しているかを確認する方法

EAを使った自動売買で行うことはすべて、事実に基づいたものでなければならない
そのため、上記のすべてを適用した結果、RDDまたは結果における連続損失の数に気づくでしょう

ライブテストの結果がバックテストの結果を上回っている場合は、EAを停止してください！そして、最適化の検討に戻るか、または
基本戦略.

マークへのコメントです。ファクトベースの意思決定に基づいて安全なEAを構築・運用する上で、EA Wizardのルールに「最大連続損失回数（max consecutive losses）」や「最大相対ドローダウン（max RDD）」を設定できるようになると非常に便利です。.

ジョナサン

ジョナサン、,

おっしゃったこと、とても共感します。シェアしていただきありがとうございます。いくつかのポイントを心に留めておきます。.

ステアルノ

ジョナサン、,

おっしゃったこと、とても共感します。シェアしていただきありがとうございます。いくつかのポイントを心に留めておきます。.

 

ステアルノ

スティーアノ、これについてご意見をいただければ幸いです。,

バックテストの問題点とカスタムインジケーターのインポート

私や他のユーザーが好みのインジケーターをカスタムインジケーターにインポートする際によく直面する問題は、以下の通りです：

1. mq4とex4の両方を持っている場合、どちらをインポートすべきですか？  

MQ4を使用すると、すべてのユーザー設定が自動的に戦略に組み込まれます

2. ex4しか利用できない場合、インジケーターをインポートできますか？はい。ただし、インジケーターの設定をデフォルトから変更したい場合は、インジケーターの設定と出力をすべて手動で再作成する必要があります。.

MT4でインジケーターの入力パラメータを確認し、入力名（正確かつ同じ順序で）をEA Wizardに複製します。.

3. バックテストを行う際は、EAがMT4で期待通りに応答していることを確認してください 

    3.1 発注済みの注文を確認できるように、オープンチャートを開きます。

     3.2 注文がない場合は、ジャーナルでエラーを確認してください。

MT4のサブウィンドウに表示されるオシレーター系インジケーターで「サブウィンドウ -1」などのエラーを解決する方法

トレンド押し戻り戦略を構築するために10.2 TMA Slope 1.4をインポートしましたが、インジケータが動作しません。このバージョンのTMA slopeは、H4またはD1チャートにおいて最小限のリペイントの問題を抱えていると考えています。 

ジョナサン