Guide du backtesting

Je suis tombé sur ce document dans mes dossiers et j'ai pensé qu'il pourrait être utile à d'autres. Il s'agit d'un rapport sur l'amélioration du backtesting. J'espère qu'il vous aidera d'une manière ou d'une autre.

Merci, je pense que les gens trouveront ce guide utile.

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Merci, je pense que les gens trouveront ce guide utile.

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Stearno, Mark,

Pour aider les gens à mieux comprendre le backtesting, voici les règles qui fonctionnent pour moi après des années de backtesting.

1. Backtesting rigoureux et réaliste !

 

1.1 Besoin d'obtenir des données propres à un tick pour les paires de devises (utiliser un courtier avec de bonnes données historiques !) puis de les maintenir à jour (centre d'historique sur Mt4) et d'éliminer les erreurs entre les cadres temporels avec un script de nettoyage de l'écart. Cela garantira un minimum d'erreurs non concordantes et une bonne qualité de modélisation. Attention aux stratégies de prise avec une mauvaise qualité de modélisation <90% ou de multiples erreurs d'appariement.
Je standardise également les tests en utilisant le risque 1% et le compte 10k.

 

1.2 Nécessité de fixer un spread réaliste : regardez le spread moyen et maximum de votre courtier pour une paire donnée, heure par heure, c'est assez révélateur.
surtout lorsque l'on utilise des stratégies à plus petite échelle de temps - EURCAD spread flat à 25 points 00 jusqu'à 2100 puis saute à
entre 30 et 90 jusqu'à minuit GMT - Utilisez le script Mt4i spread changer pour fixer le spread de votre stratégie à chaque backtest.

1.3 La stratégie a besoin d'environ 100 transactions pour être statistiquement significative - par exemple, si votre EA de transaction quotidienne ne fait que 12 transactions en une seule fois, il est possible d'obtenir un résultat statistiquement significatif.
année et les marques 30%, il y a un risque que cela ne soit pas représentatif du marché.

1.4 Nécessité de tester la stratégie sur une période de 3 à 12 mois

Il s'agit d'une question intéressante car les EA que les gens construisent sont souvent moins pertinents sur les marchés actuels. Il faut donc faire des tests rétrospectifs sur les
les 2 dernières années optimiser puis tester sur les 3 derniers mois si c'est toujours bon, avancer si ce n'est pas le cas, envisager l'optimisation et ensuite
de refaire des tests au cours des dernières années et de voir si cela a encore du sens. Cela soulève la question de savoir comment optimiser / juger un EA2. 2.

1.5 Éviter l'optimisation par ajustement de courbe - il s'agit là d'un sujet à part entière - petit conseil : attention à l'augmentation de la précision lors de l'optimisation, par exemple pour une stratégie d'enveloppe (trading long sur le bas et court sur le haut), disons que la période est de 10 et que l'enveloppe est de 0,15 ; trouver une meilleure enveloppe de 0,152 donne 50% de meilleurs résultats ; c'est peut-être se faire des illusions sur ce que l'on obtiendra réellement.

 

2. Critères d'évaluation J'utilise Net profit % / RDD% en recherchant des ratios supérieurs à 3 et des courbes d'actions en progression constante sur la période. J'évite les EA optimisés avec RDD> 10% ou les EA dont les courbes d'actions sont plates pendant 9 mois de l'année, puis montent en flèche.
Prenez note du nombre de pertes consécutives et du formulaire de RDD maximum dans le rapport sur le backtesting.

 

3. Comment savoir si l'EA que vous avez backtesté et mis en ligne est toujours pertinent pour le marché que vous tradez ?

Tout ce que vous faites sur le trading automatisé à l'aide d'EAs doit être basé sur des faits.
Vous avez donc appliqué tout ce qui précède et vous remarquez que le RDD ou le nombre de pertes consécutives sur les résultats de votre

les tests en direct dépassent les résultats de vos tests rétrospectifs - alors arrêtez l'EA ! Et revenez à l'optimisation ou à l'utilisation de l'EA.
stratégie fondamentale.

 

Un commentaire ici pour Mark - dans la construction et l'exécution d'EA sûrs utilisant des décisions basées sur des faits, il serait utile de pouvoir définir dans les règles de l'EA Wizard les pertes consécutives maximales et ou le RDD maximal.

 

 

Jonathan

Jonathan,

J'aime ce que vous avez dit. Je vous remercie pour votre partage. J'ai gardé certains points à l'esprit.

 

-Stearno

Jonathan,

J'aime ce que vous avez dit. Je vous remercie pour votre partage. J'ai gardé certains points à l'esprit.

 

-Stearno

Stearno J'apprécierais vos commentaires à ce sujet,

 

Problèmes de backtesting et importation d'indicateurs personnalisés

 

Un problème que moi-même et d'autres utilisateurs rencontreront lorsqu'ils importeront leurs indicateurs préférés dans les indicateurs personnalisés est le suivant :

 

1. Dois-je importer le mq4 ou l'ex4 si j'ai les deux ?  

Utilisez mq4, il fournit automatiquement tous les paramètres de l'utilisateur dans vos stratégies.

 

2. Si ex4 est seulement disponible, pouvez-vous importer l'indicateur ? Oui, mais si vous souhaitez modifier les paramètres de l'indicateur par rapport aux paramètres par défaut, vous devrez recréer manuellement tous les paramètres et sorties de l'indicateur.

regarder les entrées de l'indicateur dans mt4 puis reproduire les noms des entrées (exactement et dans le même ordre) dans EA Wizard.

 

3. lorsque vous faites un backtest, vérifiez que l'EA réagit comme prévu dans Mt4 

    3.1 Ouvrir le graphique ouvert pour voir les ordres passés

     3.2 S'il n'y a pas de commandes, vérifiez si le journal ne contient pas d'erreurs.

 

Comment résoudre des erreurs telles que l'erreur subwindow -1 qui se produit avec des indicateurs de type oscillateur qui ne sont pas dans la fenêtre de prix principale mais apparaissent dans des sous-fenêtres dans Mt4 ?

 

J'ai importé la version 10.2 de TMA Slope 1.4 pour construire une stratégie de retracement de tendance et je n'arrive pas à faire fonctionner l'indicateur - je crois que cette version de TMA Slope a des problèmes de repeint minimum sur h4 ou D1. 

 

Jonathan