Guida al backtesting

Ho trovato questo documento nei miei archivi e ho pensato che potesse essere utile ad altri. Si tratta di una relazione su come migliorare il backtesting. Spero che vi sia d'aiuto in qualche modo.

Grazie, credo che le persone troveranno utile questa guida.

Marchio

Grazie, credo che le persone troveranno utile questa guida.

Marchio

Stearno, Mark,

Per contribuire alla comprensione del backtesting ecco le regole che funzionano per me dopo anni di backtesting

1. Backtesting rigoroso e realistico!

 

1.1 Necessità di ottenere dati puliti a un tick per le coppie di valute (utilizzare un broker con buoni dati storici!) e di mantenerli aggiornati (centro storico su Mt4), oltre a rimuovere gli errori tra i time frame con uno script di pulizia dello spread. In questo modo si garantisce un numero minimo di errori di disallineamento e una buona qualità di modellazione. Attenzione alle strategie con scarsa qualità di modellazione <90% o con errori multipli di mancata corrispondenza.
Inoltre, mi sono standardizzato nel testare il rischio 1% e il conto 10k.

 

1.2 Necessità di impostare uno spread realistico Guardate lo spread medio e massimo del vostro broker per una determinata coppia di ore, è abbastanza rivelatore.
Soprattutto quando si utilizzano strategie a basso time frame - EURCAD spread piatto a 25 punti 00 fino a 2100 poi salta a
tra 30 e 90 fino alla mezzanotte GMT - Utilizzate lo script Mt4i spread changer per impostare lo spread per la vostra strategia ad ogni backtest.

1.3 La strategia ha bisogno di circa 100 operazioni per essere statisticamente significativa - ad esempio, se il vostro EA per il trading giornaliero effettua solo 12 operazioni in un'unica operazione, la strategia deve essere in grado di fornire un'analisi del rischio.
anno e fa 30% c'è il rischio che non sia rappresentativo del mercato.

1.4 Necessità di testare la strategia nell'arco di 3-12 mesi

Si tratta di una questione interessante, poiché gli EA costruiti sono spesso meno rilevanti sui mercati attuali. Quindi il backtest sul
ultimi 2 anni ottimizzare poi testare negli ultimi 3 mesi se è ancora buono allora andare avanti se non lo è allora cercare di ottimizzare e poi
e verificare se ha ancora senso. Ciò solleva la questione di come ottimizzare/giudicare un EA2. 2.

1.5 Evitare l'ottimizzazione dell'adattamento delle curve: si tratta di un progetto a sé stante. Un consiglio rapido: fate attenzione alla crescente precisione dell'ottimizzazione, ad esempio, su una strategia di inviluppo che prevede un periodo lungo in basso e uno corto in alto, ad esempio un periodo di 10 e un inviluppo di 0,15. Scoprire che un inviluppo migliore di 0,152 fornisce 50% risultati migliori può essere un'illusione su ciò che otterrete realmente.

 

2. Criteri di valutazione Utilizzo il profitto netto % / RDD% alla ricerca di rapporti superiori a 3 e di curve azionarie in costante aumento nel periodo. Evito gli EA ottimizzati con RDD> 10% o gli EA con curve azionarie piatte per 9 mesi all'anno e poi a razzo.
Prendere nota del numero di perdite conseguenti e del numero massimo di RDD nel report del backtesting.

 

3. Come sapere se l'EA che avete testato e messo in funzione è ancora rilevante per il mercato in cui operate.

Tutto ciò che si fa sul trading automatizzato con gli EA deve essere basato sui fatti.
Quindi si è applicato tutto quanto sopra e si nota che l'RDD O il numero di perdite consecutive nei risultati sul vostro

Se i test dal vivo superano i risultati del backtesting, allora interrompete l'EA e tornate all'ottimizzazione. E tornate a studiare l'ottimizzazione o l'analisi dell'EA.
strategia fondamentale.

 

Un commento per Mark: nella costruzione e nell'esecuzione di EA sicuri che utilizzano decisioni basate sui fatti, sarebbe utile poter impostare nelle regole dell'EA Wizard le perdite consecutive massime e l'RDD massimo.

 

 

Jonathan

Jonathan,

Mi piace quello che hai detto. Grazie per averlo condiviso. Mi sono rimasti in mente alcuni punti.

 

-Stearno

Jonathan,

Mi piace quello che hai detto. Grazie per averlo condiviso. Mi sono rimasti in mente alcuni punti.

 

-Stearno

Stearno apprezzerei molto i tuoi commenti in merito,

 

Problemi di backtesting e importazione di indicatori personalizzati

 

Un problema che io e altri utenti incontreremo quando importeranno i loro indicatori preferiti negli Indicatori personalizzati è il seguente:

 

1. Devo importare il mq4 o l'ex4 se li ho entrambi?  

L'uso di mq4 fornisce automaticamente tutte le impostazioni dell'utente nelle strategie.

 

2. Se è disponibile solo l'ex4, è possibile importare l'indicatore? Sì, ma se si desidera modificare le impostazioni dell'indicatore rispetto a quelle predefinite, è necessario ricreare manualmente tutte le impostazioni e le uscite dell'indicatore.

guardate gli input dell'indicatore in mt4 e replicate i nomi degli input (esattamente e nello stesso ordine) in EA Wizard.

 

3. quando fai il backtest controlla che l'EA risponda come previsto in Mt4. 

    3.1 Aprire il grafico aperto in modo da poter vedere gli ordini piazzati

     3.2 Se non ci sono ordini, verificare che il giornale non contenga errori.

 

Come risolvere errori come l'errore subwindow -1 che si verifica con indicatori di tipo oscillatore che non sono nella finestra principale del prezzo ma appaiono in subwindows in Mt4

 

Ho importato 10.2 TMA Slope 1.4 per costruire una strategia di ritracciamento del trend e non riesco a far funzionare l'indicatore - credo che questa versione di TMA slope abbia problemi di ridipintura minima su h4 o D1. 

 

Jonathan