Guia de backtesting

Encontrei isso em meus arquivos e achei que poderia ser útil para outras pessoas. É um relatório sobre como fazer um backtesting melhor. Espero que ele o ajude de alguma forma.

Obrigado, acho que as pessoas acharão esse guia útil.

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Obrigado, acho que as pessoas acharão esse guia útil.

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Stearno, Mark,

Contribuindo para que as pessoas entendam o backtesting, aqui estão as regras que funcionam para mim após anos de backtesting

1. Backtesting rigoroso e realista!

 

1.1 Necessidade de obter dados limpos em um tick para pares de moedas (use uma corretora com bons dados históricos!) e, em seguida, mantenha-os atualizados (centro de histórico no Mt4) e remova os erros entre os períodos de tempo com um script de limpeza de spread. Isso garantirá o mínimo de erros incompatíveis e uma boa qualidade de modelagem. Cuidado ao adotar estratégias com qualidade de modelagem ruim <90% ou vários erros de incompatibilidade.
Também padronizo o teste usando o risco 1% e a conta 10k

 

1.2 Necessidade de definir um spread realista - veja o spread médio e máximo de sua corretora para um determinado par por hora, isso é bastante revelador
Especialmente quando se usam estratégias de prazos mais baixos - o spread do EURCAD ficou estável em 25 pontos até 2100 e depois saltou para
entre 30 e 90 até a meia-noite GMT - Use o script Mt4i spread changer para definir o spread de sua estratégia em cada backtest.

1.3 A estratégia precisa de cerca de 100 negociações para ser estatisticamente significativa - por exemplo, se o seu EA de negociação diária fizer apenas 12 negociações em uma
ano e marcas 30%, há o risco de que isso não seja representativo do mercado.

1.4 Necessidade de testar a estratégia ao longo de 3 a 12 meses

Essa é uma questão interessante, pois os EAs que as pessoas criam geralmente são menos relevantes nos mercados atuais. Portanto, o backtest sobre o
nos últimos 2 anos, otimize e, em seguida, teste nos últimos 3 meses; se ainda estiver bom, avance; se não, procure otimizar e, em seguida
testar novamente o(s) último(s) ano(s) e ver se ainda faz sentido. Isso levanta a questão de como otimizar/avaliar um EA2. 2.

1.5 Evite a otimização do ajuste de curvas, esse é um assunto por si só. Uma dica rápida é prestar atenção ao aumento da precisão na otimização, por exemplo, em uma estratégia de envelope de negociação longa na parte inferior e curta na parte superior, digamos que o período seja 10 e o envelope seja 0,15, descobrir que um envelope melhor é 0,152 e que oferece resultados 50% melhores pode ser uma ilusão sobre o que você realmente obterá.

 

2. Critérios de avaliação Utilizo o Lucro líquido % / RDD%, procurando índices superiores a 3 e curvas de patrimônio em constante crescimento durante o período. Evito os EAs otimizados com RDD > 10% ou os EAs com curvas de patrimônio líquido planas durante 9 meses do ano e, em seguida, com um aumento vertiginoso.
Anote o número de perdas consequentes e o relatório de formulário RDD máximo sobre o backtesting.

 

3. Como saber se o EA que você testou e colocou em operação ainda é relevante para o mercado em que está negociando

Tudo o que você faz em negociações automatizadas usando EAs deve ser baseado em fatos
Então, você aplicou tudo o que foi dito acima e percebeu que o RDD ou o número de perdas consecutivas nos resultados do seu

se o teste ao vivo exceder os resultados de seu backtesting, interrompa o EA. E volte a analisar a otimização ou o
estratégia fundamental.

 

Um comentário para Mark - ao criar e executar EAs seguros usando decisões baseadas em fatos, seria útil poder definir nas regras do EA Wizard o máximo de perdas consecutivas ou o máximo de RDD.

 

 

Jônatas

Jônatas,

Gostei do que você disse. Obrigado por compartilhar. Mantive alguns pontos em minha mente.

 

-Stearno

Jônatas,

Gostei do que você disse. Obrigado por compartilhar. Mantive alguns pontos em minha mente.

 

-Stearno

Stearno, gostaria de receber seus comentários sobre isso,

 

Problemas de backtesting e importação de indicadores personalizados

 

Um problema que eu e outros usuários encontraremos ao importar seus indicadores preferidos para os indicadores personalizados é:

 

1. Devo importar o mq4 ou o ex4 se eu tiver ambos?  

Use o mq4, que fornece automaticamente todas as configurações do usuário às suas estratégias

 

2. Se o ex4 só estiver disponível, você poderá importar o indicador? Sim. No entanto, se você quiser alterar as configurações do indicador em relação ao padrão, será necessário recriar todas as configurações e saídas do indicador manualmente.

Observe as entradas do indicador no MT4 e replique os nomes das entradas (exatamente e na mesma ordem) no Assistente de EA.

 

3. quando fizer o backtest, verifique se o EA está respondendo conforme o esperado no Mt4 

    3.1 Abra o gráfico aberto para que você possa ver as ordens colocadas

     3.2 Se não houver pedidos, verifique se há erros no diário

 

Como resolver erros como o erro subwindow -1, que ocorre com indicadores do tipo oscilador que não estão na janela principal de preço, mas aparecem em subjanelas no Mt4?

 

Importei o TMA Slope 1.4 da versão 10.2 para criar uma estratégia de retração de tendência e não consigo fazer o indicador funcionar - acredito que essa versão do TMA Slope tenha problemas de repintura mínima em h4 ou D1 

 

Jônatas