Guía de Backtesting

Encontré esto en mis archivos y pensé que podría ser de ayuda para otros. Es un informe sobre cómo hacer mejores pruebas retrospectivas. Espero que le ayude de alguna manera.

Gracias, creo que la gente encontrará útil esta guía.

Mark

Gracias, creo que la gente encontrará útil esta guía.

Mark

Stearno, Mark,

Contribuyendo a la comprensión de la gente de backtesting aquí están las reglas que funcionan para mí después de años de backtesting

1. Backtesting riguroso y realista.

 

1.1 Necesidad de obtener datos limpios a un tick para los pares de divisas (¡utilizar un broker con buenos datos históricos!) y luego mantenerlos actualizados (centro histórico en Mt4) además de eliminar errores entre marcos temporales con spread cleaner script. Haciendo esto se asegurará el mínimo de errores de desajuste y una buena calidad de modelado. Tenga cuidado de tomar estrategias con mala calidad de modelado <90% o múltiples errores de desajuste.
También normalizo las pruebas utilizando 1% riesgo y 10k cuenta

 

1.2 Necesidad de establecer un spread realista mire el spread medio y máximo de su broker para un par dado por hora es bastante revelador
especialmente cuando se utilizan estrategias de marco temporal inferior - EURCAD spread plano a 25 puntos 00 hasta 2100 luego salta a
entre 30 y 90 hasta la medianoche GMT - Utilice el script Mt4i spread changer para establecer el spread de su estrategia en cada backtest.

1.3 La estrategia necesita alrededor de 100 operaciones para ser estadísticamente significativa.
año y hace 30% existe el riesgo de que no sea representativo del mercado .

1.4 Necesidad de probar la estrategia de 3 a 12 meses

Este es un tema interesante, ya que los EAs que la gente construye son a menudo menos relevantes en los mercados actuales. Así que backtest sobre el
últimos 2 años optimizar y luego probar durante los últimos 3 meses si sigue siendo bueno entonces ir hacia adelante si no entonces mirar a optimizar y luego
volver a probar durante el último año (s) y ver si todavía tiene sentido. Esto plantea la cuestión de cómo optimizar / juzgar un EA2. 2.

1.5 Evite la optimización de ajuste de curvas - este es un proyecto en sí mismo - un consejo rápido: tenga cuidado con el aumento de la precisión en la optimización, por ejemplo, en una estrategia de envolvente de comercio largo en la parte inferior y corto en la parte superior, digamos que el período es de 10 y la envolvente es de 0,15, encontrar que una mejor envolvente es de 0,152 da 50% mejores resultados, puede estar engañándose a sí mismo sobre lo que realmente obtendrá.

 

2. Criterios de evaluación Utilizo Beneficio neto % / RDD% buscando ratios superiores a 3 y curvas de renta variable en constante aumento durante el periodo. Evito los EA optimizados con RDD> 10% o los EA con curvas de renta variable planas durante 9 meses al año y que luego suben como la espuma.
Tome nota del número de pérdidas consecutivas y del informe de la forma RDD máxima en el backtesting.

 

3. Cómo saber si el EA que has probado y puesto en vivo sigue siendo relevante para el mercado en el que estás operando.

Todo lo que hagas en trading automatizado usando EAs tiene que estar basado en hechos
Así que has aplicado todo lo anterior y te das cuenta de que el RDD O el número de pérdidas consecutivas en los resultados en su

las pruebas en vivo superan los resultados de su backtesting - ¡Entonces detenga el EA!. Y volver a mirar a la optimización O la
estrategia fundamental.

 

Un comentario aquí para Mark - en la construcción y ejecución de EAs seguros utilizando decisiones basadas en hechos sería útil poder establecer en las reglas del Asistente de EA el máximo de pérdidas consecutivas y o el máximo de RDD.

 

 

Jonathan

Jonathan,

Me gusta lo que has dicho. Gracias por compartirlo. Me ha recordado algunos puntos.

 

-Stearno

Jonathan,

Me gusta lo que has dicho. Gracias por compartirlo. Me ha recordado algunos puntos.

 

-Stearno

Stearno Agradecería sus comentarios al respecto,

 

Problemas de backtesting e importación de indicadores personalizados

 

Un problema que yo y otros usuarios nos encontraremos al importar nuestros Indicadores preferidos a los Indicadores personalizados es:

 

1. ¿Debo importar el mq4 o el ex4 si tengo ambos?  

Utilice mq4 que proporciona todos los ajustes de usuario en sus estrategias de forma automática

 

2. Si sólo se dispone de ex4, ¿se puede importar el indicador? Sí, pero si desea cambiar la configuración predeterminada del indicador, tendrá que volver a crear manualmente todas las configuraciones y salidas del indicador.

mire las entradas del indicador en mt4 y luego replique los nombres de las entradas (exactamente y en el mismo orden) en el Asistente de EA.

 

3. cuando backtest comprobar que la EA está respondiendo como se esperaba en Mt4 

    3.1 Abra el gráfico abierto para ver las órdenes cursadas

     3.2 Si no hay pedidos, compruebe si hay errores en el diario

 

Como solucionar errores como el error subwindow -1 que se produce con indicadores de tipo oscilador que no están en la ventana principal de precios sino que aparecen en subventanas en Mt4

 

He importado 10.2 TMA Slope 1.4 para construir una estrategia de retroceso de tendencia y no puedo conseguir que el indicador funcione - Creo que esta versión de TMA slope tiene problemas de repintado mínimo en h4 o D1 

 

Jonathan