Backtesting-Leitfaden

Ich bin in meinen Unterlagen auf diesen Bericht gestoßen und dachte, er könnte für andere hilfreich sein. Es ist ein Bericht über besseres Backtesting. Ich hoffe, er hilft Ihnen in irgendeiner Weise.

Vielen Dank, ich denke, dass dieser Leitfaden für viele nützlich sein wird.

Mark

Vielen Dank, ich denke, dass dieser Leitfaden für viele nützlich sein wird.

Mark

Stearno, Mark,

Um zum Verständnis des Backtestings beizutragen, sind hier die Regeln, die für mich nach Jahren des Backtestings funktionieren

1. Rigoroses und realistisches Backtesting!

 

1.1 Brauchen Sie saubere Daten auf einen Tick für Währungspaare (verwenden Sie einen Broker mit guten historischen Daten!) dann aktuell halten (Geschichte Zentrum auf Mt4) plus entfernen Fehler zwischen Zeitrahmen mit Spread Cleaner Skript. Auf diese Weise wird ein Minimum an Fehlern und eine gute Modellierungsqualität gewährleistet. Achten Sie darauf, Strategien mit schlechter Modellierungsqualität <90% oder mehreren Fehlanpassungen zu wählen.
Ich standardisiere auch die Prüfung mit 1% Risiko und 10k Konto

 

1.2 Sie müssen einen realistischen Spread einstellen. Schauen Sie sich den durchschnittlichen und maximalen Spread Ihres Brokers für ein bestimmtes Paar pro Stunde an, das ist ziemlich aufschlussreich.
besonders wenn man Strategien mit niedrigerem Zeitrahmen verwendet - EURCAD-Spread flach bei 25 Punkten 00 bis 2100 springt dann auf
zwischen 30 und 90 bis Mitternacht GMT - Verwenden Sie das Mt4i Spread Changer Skript, um den Spread für Ihre Strategie bei jedem Backtest einzustellen.

1.3 Eine Strategie braucht etwa 100 Trades, um statistisch signifikant zu sein - wenn Ihr Daily Trade EA z.B. nur 12 Trades in einem
Jahr und der Marke 30% besteht das Risiko, dass dies nicht repräsentativ für den Markt ist.

1.4 Die Strategie muss über 3 bis 12 Monate getestet werden

Dies ist ein interessanter Punkt, da die EAs, die die Leute bauen, auf aktuellen Märkten oft weniger relevant sind. Also Backtest über die
in den letzten 2 Jahren optimieren, dann in den letzten 3 Monaten testen, wenn immer noch gut, dann vorwärts gehen, wenn nicht, dann optimieren und dann
die letzten Jahre erneut zu testen und zu sehen, ob es noch Sinn macht. Dies wirft die Frage auf, wie man einen EA2 optimieren/beurteilen kann. 2.

1.5 Vermeiden Sie Kurvenanpassung Optimierung ist dies ein sunject auf seine eigene - Quick-Tipp achten Sie darauf, nach unten zunehmende Präzision auf die Optimierung zB auf einem Umschlag Strategie Handel lang auf unten und kurz von oben sagen, Zeitraum ist 10 und Umschlag ist 0,15 finden, dass eine bessere Umschlag ist 0,152 gibt 50% bessere Ergebnisse können sich täuschen, was Sie wirklich bekommen.

 

2. Kriterien für die Bewertung Ich verwende Nettogewinn % / RDD% und suche nach Verhältnissen größer als 3 und stetig steigenden Aktienkurven über den Zeitraum. Ich vermeide EAs optimiert mit RDD> 10% oder EAs mit flachen Aktienkurven für 9 Monate des Jahres dann Rakete nach oben.
Notieren Sie die Anzahl der Folgeverluste und den maximalen RDD-Formularbericht über das Backtesting.

 

3. Wie Sie wissen, ob der EA, den Sie im Backtesting getestet und live geschaltet haben, für den Markt, auf dem Sie handeln, noch relevant ist

Alles, was Sie beim automatisierten Handel mit EAs tun, muss auf Fakten beruhen
Sie haben also alle oben genannten Maßnahmen ergriffen und stellen fest, dass die RDD oder die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste in den Ergebnissen Ihrer

Live-Tests die Ergebnisse Ihres Backtestings übersteigen - dann stoppen Sie den EA!. Und gehen Sie zurück, um die Optimierung zu betrachten Oder die
grundlegende Strategie.

 

Eine Bemerkung an Mark - bei der Erstellung und Ausführung sicherer EAs mit faktenbasierten Entscheidungen wäre es nützlich, in den Regeln des EA-Assistenten maximale aufeinanderfolgende Verluste und/oder maximale RDDs festlegen zu können.

 

 

Jonathan

Jonathan,

Mir gefällt, was Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Ich habe einige Punkte im Hinterkopf behalten.

 

-Stearno

Jonathan,

Mir gefällt, was Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Ich habe einige Punkte im Hinterkopf behalten.

 

-Stearno

Stearno, ich würde mich über Ihren Kommentar dazu freuen,

 

Backtesting-Probleme und Import von benutzerdefinierten Indikatoren

 

Ein Problem, auf das ich und andere Benutzer stoßen, wenn sie ihre bevorzugten Indikatoren in die benutzerdefinierten Indikatoren importieren, ist folgendes:

 

1. Soll ich die mq4 oder die ex4 importieren, wenn ich beide habe?  

Verwenden Sie mq4, da es alle Benutzereinstellungen automatisch in Ihre Strategien übernimmt.

 

2. Können Sie den Indikator importieren, wenn nur ex4 verfügbar ist? Ja - wenn Sie jedoch die Einstellungen des Indikators ändern möchten, müssen Sie alle Einstellungen und Ausgaben des Indikators manuell neu erstellen.

Schauen Sie sich die Eingaben des Indikators in mt4 an und kopieren Sie die Namen der Eingaben (genau und in der gleichen Reihenfolge) in EA Wizard.

 

3. wenn Sie Backtest überprüfen, ob der EA wie erwartet in Mt4 reagiert 

    3.1 Öffnen Sie den offenen Chart, damit Sie die erteilten Aufträge sehen können

     3.2 Wenn keine Aufträge vorliegen, prüfen Sie das Journal auf Fehler

 

Wie löst man Fehler wie den Subwindow-1-Fehler, der bei Oszillator-Indikatoren auftritt, die sich nicht im Hauptpreisfenster befinden, sondern in Subwindows in Mt4 erscheinen?

 

Ich habe 10.2 TMA Slope 1.4 importiert, um eine Trend-Retracement-Strategie zu erstellen und kann den Indikator nicht zum Laufen bringen - ich glaube, diese Version von TMA Slope hat minimale Repaint-Probleme auf h4 oder D1 

 

Jonathan