ポートフォリオ残高にプロポーショナルなロットサイズの戦略を持つポートフォリオを作成する

こんにちは,

ポートフォリオを構築する際、ポートフォリオ全体の残高の推移に比例するように、個別の戦略のロットサイズを変更することは可能かどうかを知りたいです。.

確かに、現在の口座残高（またはフリーマージン）に比例したロットサイズの個別戦略を持っています。そのため、そのような複数の戦略を統合する場合、個々の戦略の影響が正しく反映されなくなります。.

スタート1の資金が10,000 EURから始まると仮定した場合、その残高に対するロットサイズは0.1になります。.

10%の残高増加後、ロットサイズは0.11となります

現在、同じアカウントで2つ目の戦略を稼働させています。そのため、開始残高は10,000 EURで同じです。初期ロットサイズも0.1で同じです。.

しかし、この戦略では同期間中に10%の損失が発生する。したがって、個別戦略2のロットサイズは0.9となる。

今、strat1とstrat2をマージすると、利益はほぼ0になるはずなので、最終残高は10,000 EURになりますが、start1のロットは0.11、strat2のロットは0.9になります。.

実際のところ、同じアカウントで両方の戦略を10,000ユーロの残高で実行する場合、それぞれに0.1ロットが使用されることを意味します。.

ポートフォリオの作成時に、ロットサイズ（＋手数料、損益など）が現在の口座残高に合わせて調整される場合、両方の戦略を組み合わせた際の影響はより現実に近いものになります。.

拡張機能を使う方法がありますか？その方法を説明し、始め方を教えていただけますか？

製品の今後のバージョンで追加するオプションになる可能性があります。ポートフォリオや戦略の実態により近い統計結果を得るためには、最終的にモンテカルロ分析も同様に適合させる必要があります。実際、モンテカルロで分析する戦略が口座残高に比例したロットサイズを使用している場合、単にトレードをシャッフルするだけではドローダウンの正確な近似値を得ることはできません。.

ところで、プロライセンスを購入しましたが、このプロダクトがとても気に入っています。もう一つ、修正してほしい点として、重要度は低めですが、モンテカルロ予測の日数を変更可能なパラメータにできるようにしてほしいです。.

よろしくお願いいたします。.

サポートの対応には納得がいきません。これはオープンソースソフトウェアではなく、有料のプロライセンスを購入しています。その質問を投稿してから約3ヶ月も経つのに、何の回答も得られていません。なんて非プロフェッショナルな対応でしょう。.

その申請は、現時点ではプログラムの想定範囲を大きく逸脱しているため、返信がなかったのかもしれません。.

ご希望の件はよく分かりますが、ご要望に対応するにはプログラムを最初から完全に書き直す必要があります。.

私はこれを何ヶ月も研究し……何が必要か熟考してきました……。実際には非常に多くのメモリを必要とするため、多くのユーザーにとって大きすぎる可能性があります。.

Excelで自分でやってみるべきではないかと思います。そう申し上げる理由は、これらすべての機能を組み込む簡単な方法がなく、まるで別のアプリケーションのようなものだからです。.

お返事が遅くなってすみません。.

あなたが達成したいことは理解できましたが、問題は、QuantAnalyzerでは取引の進捗ではなく最終結果しか見ることができないため、実際のリアルタイムの口座残高を計算することが不可能であるという点です。.

QuantAnalyzerはストラテジの実際のバックテストを行うのではなく、決済済みトレードのリストを使用したシミュレーションを行っているだけであることを認識する必要があります。.

問題はトレードの重複にあります。あるトレードが別のトレードの終了前に開始されると、プログラムは2つ目のトレードが開かれる時点での現在の口座残高がいくらであるか把握できません。.

それはトレードが重複しない場合のみ機能しますが、通常はそうではありません。.

それは可能であり、あなたが思っているほど複雑ではありません。トレードエントリーを含むトレードイベントのリストを作成する必要があります。 そして トレードの決済。取引ごとに1行だけではありません。.

シミュレーションレポートの通りにそれを実行すれば、トレードの重複の問題はもうなくなります。イベントのタイムスタンプがあるので、それを使用してソートし、ランニングバランスやさまざまな比率を計算することができます。.

残高はトレードの決済によってのみ変更されるため、通貨レートの推移を知る必要はありません。もし資金管理がフリーマージンや有効証拠金に基づいていれば、通貨レートなしではそれは不可能ですが、口座残高であれば必要な情報はすべて揃っています。.

今回はもう少し早めにお答えください。.

はい、口座残高のみに興味がある場合はこのアプローチで機能しますが、口座有効証拠金（口座残高＋含み損益）には適用されません。 

資金管理において口座エクイティを使用すると誤解していましたが、実際には口座残高を使用します。しかし、これはすでにQuantAnalyzerの資金管理機能に実装されています。ポートフォリオを読み込んでそこで資金管理を再計算することができ、ご説明いただいたのとまったく同じように機能します。.

複数の戦略をポートフォリオに組み合わせる際、デフォルトではサイズが再計算されるわけではなく、注文が「単に」結合されます。したがって、目的を達成するためには資金管理（マネーマネジメント）を使用してください。.

迅速なご回答ありがとうございます。しかし、それは私の質問に対する答えではありません。私が求めているのは、2つの戦略を組み合わせて、その2つの戦略が適用されたアカウントにどのような影響があるかを確認することです。.

ご提案の内容は、単に固定ロット戦略をプロポーショナル（比例）ロットに変更し、その戦略に対する影響を確認しているだけです。これは全く別のものであり、2つの戦略をポートフォリオに組み入れた場合の影響分析には役立ちません。.

私の例を挙げてみましょう。ある戦略では、10,000から始めて50%の損失が出ました。もう一つの戦略では、10,000から始めて50%の利益が出ました。もし、まず損失が発生し、その後に利益が出た場合。 現在のポートフォリオ作成では、最終的に10,000となります。しかし実際には、口座残高は次のように推移します：10,000 → 5,000 → 7,500。.

時間を取って検討するか、簡単なテストさえしていたら、あなたが提案していることが答えではないと気づくはずです。その機能がなければ、個々のシミュレーション戦略が固定ロットに基づいていない場合、ポートフォリオ構築は根本的に間違ったものになります。.

申し訳ありませんが、なぜこのアプローチではうまくいかないのかが理解できません。. 

あなたが求めているのは取引サイズの再計算であり、これはマネーマネジメントを適用することによってのみ可能です。.

2つの戦略をポートフォリオに混在させると、プログラムはどの資金管理法が使われたのかを認識できません。.

2つの戦略からポートフォリオを作成し、次に資金管理を使用してポジションサイジングを再実行すると、まさに望みどおりの結果になります。つまり、現在の口座残高に応じて新しい取引サイズが計算されます。.

問題の原因が特殊な資金管理手法を使用していることである場合は、それを計算するスニペットを作成できます。.

プログラムは資金管理について知る必要はありません。資金管理は各個別戦略の一部です。ポートフォリオを構築する際、各戦略は前の戦略の結果によって影響を受けます。ご提案の方法では、戦略間の影響がありません。例を挙げてみましょう：

戦略1：

01/01 -> 残高: 10.000

02/01 -> 取引: 1ロット -> 損益: -5,000 -> 残高: 5,000

スタート2:

01/01 -> 残高: 10.000

03/01 -> 取引: 2ロット -> 損益: 5,000 -> 残高: 15,000

ポートフォリオ

01/01 -> 残高:10.000

02/01 -> 取引: 1ロット -> 損益: -5,000 -> 残高: 5,000

03/01 -> 取引: 2ロット -> 損益: 5,000 -> 残高: 10,000

appy MM 5%、1.0ロット

01/01 -> 残高: 10.000

02/01 -> 取引: 0.50 lot -> 損益: -2.500 -> 残高: 7.500

03/01 -> 取引量: 0.37 ロット -> 損益: 925 -> 残高: 8.425

実際には、1つのアカウントで両方の戦略を組み合わせると、結果は次のようになります。

01/01 -> 残高: 10.000

02/01 -> 取引: 1ロット -> 損益: -5.000 -> 残高: 5.000

03/01 -> 取引: 1ロット (2ロット * 5.000 / 10.000) -> 損益: 2.500 -> 残高: 7.500

実際にはMMは各戦略によって個別に適用され、良い近似値は口座残高の割合（フリーマージンまたはエクイティであるべきだが、それはシミュレーション不可能）である。.

違いがわかりますか？

拡張機能ざっと確認しましたが、createPortfolioメソッドをオーバーロードする必要がありそうです。可能でしょうか？必要な修正を試すために、実装のスケルトン、できれば元のコードを提供していただけますか？

なるほど、わかりました。つまり、戦略ごとに異なる資金管理（MM）を設定しているため、ポートフォリオ全体として資金管理を再計算して適用することができないわけですね。.

申し訳ありませんが、createPortfolio() メソッドはパブリックではありません。新しいバージョンでパブリックにするかもしれませんが、現時点では複雑すぎます。.

しかし、もう一つの可能性があり、そちらの方が簡単だと私は考えています。.

コメントや取引するシンボルなどを用いて戦略を区別する方法があるなら、戦略に応じて適切な資金管理の計算式を適用するカスタム資金管理スニペットを作成することができます。.

このようにすれば、正確にシミュレーションできます。.

しかし、ポートフォリオへ戦略を統合する際にサイズを比例配分して再計算するというお考えについては理解できましたので、今後のアップデートのいずれかで追加したいと考えています。.

近い将来、そのような機能が実装されることを楽しみにしています。.

しかし、ご提案の方法は確かに私にとっても有効です。私にはすでに複数のアルゴリズムを統合したEAがあります。各アルゴリズムには異なる資金管理方法があります。そのため、そのEAを使用することで、同じ通貨ペアにおける異なるアルゴリズム間の依存関係を確認することができます。今度は異なる通貨ペアにおける依存関係を確認したいのですが、MT4は複数通貨のシミュレーションをサポートしていません。.

通貨ペアごとのランニングバランスを追跡し、現在のポートフォリオ残高との比率を計算します。資金管理のサンプルをいくつか見てみました。「エクイティ（証拠金評価額）」についての言及がありましたが、これは実際には口座残高のことですよね？

なるほど、わかりました。つまり、戦略ごとに異なる資金管理（MM）を設定しているため、ポートフォリオ全体として資金管理を再計算して適用することができないわけですね。.

 

申し訳ありませんが、createPortfolio() メソッドはパブリックではありません。新しいバージョンでパブリックにするかもしれませんが、現時点では複雑すぎます。.

 

しかし、もう一つの可能性があり、そちらの方が簡単だと私は考えています。.

 

コメントや取引するシンボルなどを用いて戦略を区別する方法があるなら、戦略に応じて適切な資金管理の計算式を適用するカスタム資金管理スニペットを作成することができます。.

このようにすれば、正確にシミュレーションできます。.

 

しかし、ポートフォリオへ戦略を統合する際にサイズを比例配分して再計算するというお考えについては理解できましたので、今後のアップデートのいずれかで追加したいと考えています。.

マークさん、こんにちは。QAで「Fixed % MM」を使用して2つの戦略を組み合わせた際、戦略を1つのポートフォリオに統合する際にポジションサイズが比例して再計算されないため、同じ状況に遭遇しました。このため、ポートフォリオを適切に分析することがまったくできません。  これは危険な制限ですが、事前に気づくことができて良かったです。複数の戦略を1つのポートフォリオとして取引し、「Fixed %」マネーマネジメント戦略を使用したいトレーダーが、実取引テストの前にポートフォリオを適切に分析するために必要なツールを確実に利用できるよう、この問題に対してどのような解決策を提示していただけるのでしょうか。.

これに対処する唯一の方法は、戦略をポートフォリオに統合する際サイズの比例再計算を追加することです。.

次以降のアップデートで追加予定ですが、いつリリースされるか正確な時期はお約束できません。.

しかし、このプロセスもうまくいくと思います：

1. すべての戦略を固定サイズ（金額）の資金管理に変換する

2. それらをポートフォリオにまとめる

3. ポートフォリオに対してMMシミュレーションを行い、固定% MMをシミュレートする 

私の勘違いでなければ、これで比例配分された取引を持つポートフォリオが作成されるはずです。.

マークさん、こんにちは,

メッセージにご対応いただき、また問題の回避策をご提示いただきありがとうございます。QAスニペットについても感謝いたします。

こんにちは。.

この機能がすでにQAの最新版に実装されているのか、あるいは信頼性の高いポートフォリオ分析を行うために依然として回避策（ワークアラウンド）が必要なのかを知りたいです。

ありがとうございます

おっしゃることは本当によく分かります。個別の口座残高に基づいてロットサイズを調整する複数の戦略を組み合わせると、ポートフォリオ全体への影響が適切に考慮されていない場合、誤解を招く結果を生む可能性があります。ご提示の例では、一方の戦略が利益を出し、もう一方が損失を出しているため、それぞれの調整済みロットサイズで単に合算すると、その影響が誇張されてしまいます。.

現実的なアプローチの一つとして、各戦略の個別の開始残高ではなく、ポートフォリオ全体の残高に対する相対的なロットサイズを計算する方法があります。これにより、複数の戦略を組み合わせた際の実質的なポートフォリオのエクスポージャーが、状況の変化に応じて正確に反映されるようになります。現在のソフトウェアにこの機能が直接組み込まれていない場合でも、Excelで比例ロットサイズを追跡したり、カスタムスクリプトを使用したりすることで、プラットフォームにその機能が搭載されるまでの間、正しい挙動をシミュレートするのに役立ちます。.

このような複雑性を持つポートフォリオの管理方法については、Mercer Wealth Managementが非常に参考になると感じています。米国のチームは、ポートフォリオ構築、リスク管理、および個別戦略のエクスポージャーを全体的な口座残高に一致させる方法についてアドバイスを提供しており、彼らのアプローチの詳細については、次をご覧ください。 ウェブサイト.

モンテカルロシミュレーションの点についても同感です。口座残高に合わせてロットサイズが変動する場合、トレードの順序をシャッフルするだけでは実際のドローダウンやリスクプロファイルを正確に捉えることができません。比例ロットサイズを考慮してシミュレーションを調整すれば、結果は現実により近いものになるでしょう。.

私の経験から言うと、口座全体の価値に対してポジションサイズを積極的に調整するポートフォリオは、特に複数の戦略を同時に運用している場合、より現実的なリスク・リターンプロファイルを持つ傾向があります。実装するのは簡単ではありませんが、綿密な計画を立てれば間違いなく達成可能です。.