créer un portefeuille avec des stratégies dont la taille des lots est proportionnelle à l'équilibre du portefeuille

Bonjour,

J'aimerais savoir s'il est possible de modifier la taille des lots des stratégies individuelles lors de la construction d'un portefeuille afin qu'ils soient proportionnels à l'évolution de l'équilibre du portefeuille.

En effet, j'ai des stratégies individuelles pour lesquelles la taille des lots est proportionnelle au solde actuel du compte (ou à la marge libre). Ainsi, lors de la fusion de plusieurs stratégies de ce type, l'impact de chaque stratégie individuelle n'est pas correct.

Supposons que je commence avec 10.000 EUR pour start1 et que pour ce solde, la taille du lot est de 0.1.

Après l'augmentation du solde de 10%, la taille du lot est de 0,11

J'ai maintenant une deuxième stratégie sur le même compte. Le solde de départ est donc identique à 10.000 EUR. La taille du lot de départ est la même, à savoir 0,1.

Mais cette stratégie perd 10% au cours de la même période. La taille du lot pour la stratégie individuelle 2 sera donc de 0,9.

Maintenant si je fusionne, start1 + strat2. Je devrais être autour de 0 bénéfice donc solde final 10.000 EUR, mais start1 lots à 0.11 et strat2 lots à 0.9.

En réalité, les deux stratégies sur le même compte avec un solde de 10 000 euros signifient que 0,1 euro est utilisé pour chacune d'entre elles.

Si, lors de la création du portefeuille, la taille du lot (+ commission, P/L, ...) est (sont) ajustée(s) au solde du compte courant, l'impact du mélange des deux stratégies sera plus proche de la réalité.

Existe-t-il un moyen de le faire par extension ? Pouvez-vous m'expliquer comment faire et m'aider à démarrer ?

Il pourrait s'agir d'une option à ajouter dans les versions ultérieures du produit. Finalement, l'analyse Monte Carlo devrait également être adaptée de la même manière pour que les statistiques soient plus proches de la réalité des portefeuilles/stratégies. En effet, si la stratégie analysée avec Monte Carlo utilise des tailles de lots proportionnelles au solde du compte, le simple fait de mélanger les transactions ne donne pas une approximation correcte des baisses.

D'ailleurs je viens d'acheter la licence pro et j'adore le produit. Une autre chose que j'aimerais voir modifiée, mais qui est moins importante, c'est que le nombre de jours pour la prédiction MonteCarlo soit un paramètre modifiable.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Je suis contrarié par le comportement du support. Il ne s'agit pas d'un logiciel open source, et j'ai payé la licence pro du logiciel. J'ai posé cette question il y a presque 3 mois et je n'ai pas eu de réponse. Ce n'est pas très professionnel.

Il n'y a peut-être pas de réponse parce que l'application dépasse largement le champ d'application du programme à l'heure actuelle.

Je sais bien ce que vous voulez, mais le programme nécessiterait une réécriture complète pour répondre à vos demandes.

J'ai étudié cette question pendant de nombreux mois..... et réfléchi à ce qui est nécessaire... En fait, il pourrait exiger tellement de mémoire qu'il serait trop volumineux pour de nombreux utilisateurs.

Je me demande si vous ne devriez pas chercher à le faire vous-même dans Excel et la raison pour laquelle je mentionne cela est qu'il n'y a pas de moyen rapide d'incorporer toutes ces fonctionnalités, c'est comme une application séparée.

Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.

Je pense que je comprends ce que vous voulez obtenir, mais le problème est qu'il n'est pas possible de calculer le solde réel du compte dans QuantAnalyzer, parce qu'il ne peut voir que le résultat final de la transaction, et non la progression.

Il faut savoir que QuantAnalyzer n'effectue pas de backtest des stratégies, mais seulement une simulation à partir d'une liste de transactions fermées.

Le problème réside dans le chevauchement des opérations - lorsqu'une opération commence avant qu'une autre ne soit terminée, le programme ne sait pas quel est le solde du compte en cours au moment où cette deuxième opération s'ouvre.

Cela ne fonctionnerait que s'il n'y avait pas de chevauchement des métiers, mais ce n'est pas le cas habituellement.

C'est possible et pas si complexe que vous le pensez. Vous devez créer une liste d'événements de transactions avec des entrées de transactions. et fermeture du commerce. Il ne s'agit pas d'une seule ligne par transaction.

Si vous procédez de la même manière que dans les rapports de simulation, vous n'avez plus de problème de chevauchement des transactions. Vous disposez d'un horodatage de l'événement que vous pouvez utiliser pour trier et calculer les soldes courants et les différents ratios.

Nous n'avons pas besoin de connaître l'évolution des taux de change, car les soldes ne sont modifiés que par la clôture des transactions. Si la gestion de l'argent était basée sur la marge libre ou les fonds propres, cela ne serait pas possible sans les taux de change. Mais avec le solde du compte, nous disposons de toutes les informations dont nous avons besoin.

Veuillez répondre un peu plus rapidement cette fois-ci.

Oui, cette approche fonctionne si vous vous intéressez au solde du compte ouvert, et non aux capitaux propres du compte (qui sont le solde du compte + les profits/pertes en cours). 

J'ai cru à tort que nous utilisions l'équité du compte dans la gestion monétaire, alors qu'en réalité nous utilisons le solde du compte. Mais ceci est déjà implémenté dans la fonction de gestion monétaire de QuantAnalyzer. Vous pouvez charger votre portefeuille et recalculer le money management et cela fonctionne exactement comme vous l'avez décrit.

Lorsque vous combinez des stratégies dans un portefeuille, il ne recalcule pas leurs tailles par défaut, il combine "seulement" ses ordres. Utilisez donc le Money management en fonction de vos objectifs.

Merci pour votre réponse rapide. Mais ce n'est pas la réponse à ma question. Ce que je veux, c'est mélanger 2 stratégies et voir l'impact sur un compte qui se verrait appliquer les 2 stratégies.

Ce que vous proposez, c'est de transformer une stratégie de lot fixe en lot proportionnel et de voir l'impact sur cette stratégie. C'est complètement différent et cela ne permet pas d'analyser l'impact de deux stratégies dans un portefeuille.

Prenons mon exemple. 1 stratégie a une perte de 50% à partir de 10.000. La seconde stratégie a un bénéfice de 50% à partir de 10.000. Si la perte se produit d'abord et ensuite le gain. Dans la création actuelle du portefeuille, vous vous retrouvez avec 10 000. Mais en réalité, votre compte évolue comme suit : 10.000 -> 5.000 -> 7.500.

Prenez le temps de réfléchir ou même de faire quelques tests rapides et vous vous rendrez compte que ce que vous proposez n'est pas la solution. Sans cette fonctionnalité, la construction d'un portefeuille est tout simplement erronée si vos stratégies individuelles simulées ne sont pas basées sur des lots fixes.

Désolé, je ne comprends pas pourquoi cette approche ne fonctionnerait pas. 

Ce que vous voulez, c'est recalculer la taille des transactions, ce qui n'est possible qu'en appliquant la gestion de l'argent.

Le programme ne sait pas quelle gestion financière vous avez utilisée lorsque vous combinez deux stratégies dans un portefeuille.

Créez un portefeuille à partir de vos deux stratégies, puis utilisez le Money management pour réexécuter le dimensionnement des positions et il fera exactement ce que vous voulez - il calculera les nouvelles tailles de transaction en fonction du solde du compte en cours.

Si le problème réside dans le fait que vous utilisez un type de gestion monétaire particulier, vous pouvez créer un extrait qui le calcule.

Le programme n'a pas besoin de connaître la gestion de l'argent. Le money management fait partie de chaque stratégie individuelle. Lorsque vous construisez un portefeuille, chaque stratégie est influencée par le résultat de la précédente. Avec la méthode que vous proposez, il n'y a pas d'influence entre les stratégies. Prenons un exemple :

Strat1 :

01/01 -> solde : 10.000

02/01 -> transaction : 1 lot -> P&L : -5.000 -> solde : 5.000

Début2 :

01/01 -> solde : 10.000

03/01 -> transaction : 2 lots -> P&L : 5.000 -> solde : 15.000

portefeuille :

01/01 -> bal:10.000

02/01 -> transaction : 1 lot -> P&L : -5.000 -> solde : 5.000

03/01 -> transaction : 2 lots -> P&L : 5.000 -> solde : 10.000

appy MM 5%, 1.0 lots

01/01 -> solde : 10.000

02/01 -> transaction : 0,50 lot -> P&L : -2,500 -> solde : 7,500

03/01 -> transaction : 0,37 lot -> P&L : 925 -> solde : 8,425

En réalité, si vous mélangez les deux stratégies sur un seul compte, le résultat est le suivant :

01/01 -> solde : 10.000

02/01 -> transaction : 1 lot -> P&L : -5.000 ->bal : 5.000

03/01 -> transaction : 1 lot (2 lots * 5.000 / 10.000) -> P&L : 2.500 -> solde : 7.500

En réalité, le MM est appliqué par chaque stratégie individuellement et une bonne approximation est une proportion du solde du compte (qui devrait être la marge libre ou les fonds propres, mais il n'est pas possible de le simuler).

Voyez-vous la différence ?

J'ai jeté un coup d'œil rapide aux extensions, il semble que la méthode createPortfolio doive être surchargée. Est-ce possible ? Pouvez-vous fournir un squelette ou même le code original de l'implémentation afin que je puisse essayer la modification dont j'ai besoin ?

Ok, j'ai compris. Vous avez donc un MM différent pour chaque stratégie, c'est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser le Money Management pour le recalculer pour l'ensemble du portefeuille.

Désolé, la méthode createPortfolio() n'est pas publique, nous pourrions la rendre publique dans une nouvelle version, mais pour l'instant c'est trop compliqué.

Mais il existe une autre possibilité, que je crois plus facile.

Si vous disposez d'un moyen de distinguer les stratégies, par exemple en utilisant leurs commentaires ou les symboles sur lesquels elles sont négociées, vous pouvez alors écrire un snippet de gestion monétaire personnalisé qui appliquera la formule de gestion monétaire correcte en fonction de la stratégie.

De cette façon, vous pouvez le simuler exactement.

Mais j'ai retenu votre idée de recalculer proportionnellement les tailles lors de la combinaison de stratégies dans un portefeuille, je pense que nous l'ajouterons dans l'une des prochaines mises à jour.

J'attends avec impatience une telle fonctionnalité dans un avenir proche.

Mais votre proposition me conviendra parfaitement. J'ai des EA qui intègrent déjà plusieurs algo. Chaque algo a un money management différent. Ainsi, avec l'EA, je peux voir les dépendances des différents algos sur la même paire de devises. Maintenant j'aimerais voir les dépendances sur différentes paires de devises mais MT4 ne supporte pas la simulation sur plusieurs devises.

Je suivrai le solde courant pour chaque paire de devises et calculerai les ratios avec le solde actuel du portefeuille. J'ai jeté un coup d'œil à quelques exemples de gestion financière. Il est fait mention des capitaux propres, mais je suppose qu'il s'agit en fait du solde du compte, n'est-ce pas ?

Ok, j'ai compris. Vous avez donc un MM différent pour chaque stratégie, c'est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser le Money Management pour le recalculer pour l'ensemble du portefeuille.

 

Désolé, la méthode createPortfolio() n'est pas publique, nous pourrions la rendre publique dans une nouvelle version, mais pour l'instant c'est trop compliqué.

 

Mais il existe une autre possibilité, que je crois plus facile.

 

Si vous disposez d'un moyen de distinguer les stratégies, par exemple en utilisant leurs commentaires ou les symboles sur lesquels elles sont négociées, vous pouvez alors écrire un snippet de gestion monétaire personnalisé qui appliquera la formule de gestion monétaire correcte en fonction de la stratégie.

De cette façon, vous pouvez le simuler exactement.

 

Mais j'ai retenu votre idée de recalculer proportionnellement les tailles lors de la combinaison de stratégies dans un portefeuille, je pense que nous l'ajouterons dans l'une des prochaines mises à jour.

Bonjour Mark, j'ai rencontré la même situation en combinant deux stratégies dans QA en utilisant Fixed % MM car il ne recalcule pas proportionnellement les tailles lors de la combinaison des stratégies en un seul portefeuille. Cela ne me permet pas du tout d'analyser correctement mon portefeuille. Il s'agit d'une limitation dangereuse que je suis heureux d'avoir pu identifier d'emblée. Quelle solution allez-vous apporter à ce problème pour que les traders qui veulent utiliser une stratégie de Money Management fixe % avec plusieurs stratégies en un seul portefeuille aient les outils nécessaires pour analyser correctement leur portefeuille avant de le tester en direct.

la seule façon de gérer ce problème est d'ajouter un recalcul proportionnel des tailles lors de la combinaison des stratégies dans un portefeuille.

Nous l'ajouterons dans l'une des prochaines mises à jour, mais je ne peux pas vous promettre la date exacte de sa sortie.

Mais je pense que ce processus pourrait également fonctionner :

1. convertir toutes les stratégies à la gestion de l'argent à taille fixe

2. les combiner en portefeuille

3. utiliser la simulation MM sur le portefeuille pour simuler Fixed % MM 

Si je ne me trompe pas, cela devrait créer un portefeuille avec les transactions qui sont proportionnelles.

Bonjour Mark,

Merci d'avoir répondu à mon message et d'avoir proposé une solution pour résoudre le problème. Notch Merci pour l'extrait de QA

Bonjour.

J'aimerais savoir si cette fonctionnalité est déjà implémentée dans la dernière version de QA ou si j'ai encore besoin d'une solution de contournement afin d'avoir une analyse de portefeuille fiable.

Merci de votre attention.

Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire : combiner plusieurs stratégies qui ajustent la taille des lots en fonction du solde de chaque compte peut donner des résultats trompeurs si l'impact au niveau du portefeuille n'est pas correctement pris en compte. Dans votre exemple, une stratégie est gagnante tandis qu'une autre est perdante, et le simple fait de les additionner avec leurs tailles de lots ajustées exagérerait l'effet.

Une approche pratique consiste à calculer la taille des lots de chaque stratégie par rapport au solde total du portefeuille, plutôt que par rapport à son solde initial individuel. De cette façon, les stratégies combinées reflètent l'exposition réelle du portefeuille au fur et à mesure de son évolution. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas directement intégrée au logiciel actuel, le suivi des tailles de lots proportionnelles dans Excel ou l'utilisation de scripts personnalisés peuvent aider à simuler le comportement correct jusqu'à ce que la plateforme l'intègre.

Pour obtenir des conseils sur la gestion de portefeuilles présentant ce type de complexité, j'ai trouvé Mercer Wealth Management très utile. Leur équipe aux États-Unis fournit des conseils sur la constitution de portefeuilles, la gestion des risques et la manière d'aligner les expositions stratégiques individuelles sur les soldes globaux des comptes. Vous pouvez en savoir plus sur leur approche sur leur site web. site web.

Je suis également d'accord avec le point concernant les simulations de Monte Carlo : si la taille des lots est proportionnelle au solde des comptes, le simple fait de mélanger les transactions ne permettra pas de refléter les pertes réelles ou le profil de risque. Ajuster la simulation pour tenir compte de la taille proportionnelle des lots permettrait d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de la réalité.

D'après mon expérience, les portefeuilles qui ajustent activement la taille des positions par rapport à la valeur totale du compte ont tendance à présenter un profil risque-rendement beaucoup plus réaliste, en particulier lorsque plusieurs stratégies sont mises en œuvre simultanément. Ce n'est pas facile à mettre en œuvre, mais c'est tout à fait réalisable avec une planification minutieuse.