criar Portfólio com estratégias de tamanho de lote proporcional ao equilíbrio do portfólio

Olá,

 

Eu gostaria de saber se é possível modificar o tamanho do lote das estratégias individuais ao construir um portfólio, de modo que elas sejam proporcionais à evolução do equilíbrio do portfólio.

De fato, tenho estratégias individuais para as quais o tamanho do lote é proporcional à balança de conta corrente (ou margem livre). Portanto, ao fundir várias dessas estratégias, o impacto de cada estratégia individual não é correto.

Digamos que começo com 10.000 euros para o início1 e para esse saldo, o tamanho do lote é 0,1.

Após o 10%, o tamanho do lote aumenta 0,11

Agora tenho uma segunda estratégia sobre a mesma conta. Portanto, o saldo inicial é idêntico: 10.000 euros. O mesmo tamanho de lote inicial de 0,1.

Mas esta estratégia perde o 10% durante o mesmo período. Portanto, o tamanho do lote para a estratégia individual 2 será de 0,9

Agora, se eu me fundir, start1 + strat2. Eu deveria estar em torno de 0 benefício, portanto, saldo final 10.000 EUR, mas começo1 lotes a 0,11 e strat2 lotes a 0,9.

Na realidade, os dois estratos na mesma conta com saldo de 10.000 euros significam 0,1 utilizado para cada um.

 

Se durante a criação da carteira, o tamanho do lote (+ comissão, P/L, ...) for (são) ajustado ao saldo da conta corrente, então o impacto de misturar as duas estratégias estará mais próximo da realidade.

 

Existe uma maneira de fazer isso por extensão? Você pode explicar como fazer isso e me fazer começar?

 

Poderia ser uma opção para adicionar em outras versões do produto. Eventualmente, a Análise Monte Carlo também deveria ser adaptada da mesma forma para aproximar as estatísticas da realidade do portfólio/estratégia. De fato, se a estratégia analisada com Monte Carlo utiliza tamanhos de lote proporcionais ao saldo da conta, o simples embaralhamento dos negócios não dá uma aproximação correta dos afogamentos.

 

A propósito, eu acabei de comprar a licença profissional e amo o produto. Outra coisa que eu gostaria de ver modificada, mas é menos importante, é que o número de dias para a previsão MonteCarlo seja um parâmetro que pode ser modificado.

 

Com os melhores cumprimentos.

Estou chateado com o comportamento do apoio. Este não é um software de código aberto, e eu paguei a licença pro software. Eu postei essa pergunta há quase 3 meses e não obtive resposta. Como não é profissional.

Talvez não tenha recebido resposta, pois o pedido está muito além do escopo do programa no momento.

 

Sei bem o que você quer, mas o programa exigiria uma reescrita completa para atender às suas solicitações.

 

Estudei isto durante muitos meses..... e ponderei sobre o que é necessário. Na verdade, pode exigir tanta memória que seria grande demais para muitos usuários.

 

Eu me pergunto se você mesmo deveria estar procurando fazê-lo de forma excelente e o motivo que menciono é que não há uma maneira rápida de incorporar todas estas características, é como uma aplicação separada.

desculpe por não responder mais cedo.

 

Acho que entendo o que você quer alcançar, mas o problema é que não é possível calcular o saldo da conta em funcionamento real no QuantAnalyzer, porque ele pode ver apenas o resultado final do comércio, não o progresso.

Você tem que perceber que o QuantAnalyzer não executa o backtest real das estratégias, apenas uma simulação usando uma lista de negócios fechados.

 

O problema está na sobreposição de operações - quando uma operação começa antes que outra seja concluída, então o programa não sabe qual é o saldo da conta corrente no momento em que esta segunda operação está sendo aberta.

Funcionaria apenas se não houvesse sobreposição de negócios, mas esse não é o caso usual.

É possível e não tão complexo como você pensa. Você tem que criar uma lista de eventos comerciais com entradas comerciais e fechamento comercial. Não apenas uma linha por comércio.

Se você fizer isso exatamente como nos relatórios de simulação, você não terá mais problemas de sobreposição de negócios. Você tem um carimbo de tempo de evento que você pode usar para classificar e calcular os saldos de execução e as diferentes proporções.

 

Não precisamos conhecer a evolução das taxas de câmbio, pois os saldos são modificados apenas pelo fechamento comercial. Se a gestão do dinheiro fosse baseada em margem livre ou equidade, isso não seria possível sem as taxas atuais. Mas com o saldo da conta temos todas as informações de que precisamos.

 

Por favor, responda um pouco mais rapidamente desta vez.

sim, esta abordagem funcionaria se você estiver interessado no saldo da conta aberta, não no patrimônio líquido da conta (que é o saldo da conta + lucro/perda aberta) 

 

Estava equivocado que usamos o patrimônio da conta na gestão do dinheiro, enquanto na realidade usamos o saldo da conta. Mas isto já está implementado no recurso de Gestão de Dinheiro do QuantAnalyzer. Você pode carregar sua carteira e recalcular a gestão de dinheiro lá e funciona exatamente como você descreveu.

 

Quando você está combinando estratégias a um portfólio, ele não recomputa seus tamanhos por padrão, ele "apenas" combina seus pedidos. Portanto, use a gestão de dinheiro para o que você deseja alcançar.

Obrigado por sua resposta rápida. Mas esta não é a resposta à minha pergunta. O que eu quero é misturar 2 estratégias e ver o impacto em uma conta que teria as 2 estratégias aplicadas a ela.

 

O que você propõe é apenas transformar uma estratégia de lote fixo em um lote proporcional e ver o impacto sobre essa estratégia. Isto é completamente diferente e não ajuda a analisar o impacto de 2 estratégias colocadas em um portfólio.

Tomemos meu exemplo. 1 estratégia tem um prejuízo de 50% a partir de 10.000. A segunda estratégia tem um benefício de 50% a partir de 10.000. Se a perda acontecer primeiro e depois o ganho. Na atual criação da carteira, você termina com 10.000. Mas na realidade, sua conta evolui da seguinte forma: 10.000 -> 5.000 -> 7.500.

 

Por favor, reserve um tempo para considerar ou mesmo fazer alguns testes rápidos e você perceberá que o que você propõe não é a resposta. Sem essa característica, o enterramento de portfólio é apenas errado se suas estratégias individuais simuladas não forem baseadas em lotes fixos.

Desculpe, eu não entendo porque esta aproximação não funcionaria. 

O que você quer é recalcular o tamanho do comércio, e isto só é possível aplicando a gestão de dinheiro.

O programa não sabe qual gestão de dinheiro você usou quando você mistura duas estratégias em um portfólio.

 

Crie portfólio a partir de suas duas estratégias, depois use o gerenciamento de dinheiro para refazer o dimensionamento da posição e ele fará exatamente o que você deseja - ele calculará os novos tamanhos de negociação dependendo do saldo da conta corrente.

 

Se o problema é que você usa algum tipo especial de gerenciamento de dinheiro, você pode criar um snippet que o computa.

O programa não precisa saber sobre a administração do dinheiro. A administração do dinheiro é parte de cada estratégia individual. Ao construir um portfólio, cada estratégia é influenciada pelo resultado da estratégia anterior. Com o método proposto, não há influência entre as estratégias. Vamos tomar um exemplo:

Strat1:

01/01 -> bola: 10.000

02/01 -> comércio: 1 lote -> P&L: -5.000 -> bola: 5.000

Início2:

01/01 -> bola: 10.000

03/01 -> comércio: 2 lotes -> P&L: 5.000 -> bola: 15.000

 

portfólio:

01/01 -> bal:10.000

02/01 -> comércio: 1 lote -> P&L: -5.000 -> bola: 5.000

03/01 -> comércio: 2 lotes -> P&L: 5.000 -> bola: 10.000

 

appy MM 5%, 1.0 lotes

01/01 -> bola: 10.000

02/01 -> comércio: 0,50 lote -> P&L: -2.500 -> bola: 7.500

03/01 -> comércio: 0,37 lote -> P&L: 925 -> bola: 8,425

 

Na realidade, se você misturar as duas estratégias em 1 conta, o resultado é:

01/01 -> bola: 10.000

02/01 -> comércio: 1 lote -> P&L: -5.000 ->bal: 5.000

03/01 -> comércio: 1 lote (2 lotes * 5.000 / 10.000) -> P&L: 2.500 -> bal: 7.500

 

Na realidade, a MM é aplicada por cada estratégia individualmente e uma boa aproximação é uma proporção do saldo da conta (deve ser margem livre ou patrimônio líquido, mas que não é possível simular).

 

Você consegue ver a diferença?

Dei uma rápida olhada nas extensões, parece que um método de criação de portfólio precisaria ser sobrecarregado. Isso é possível? Você pode fornecer um esqueleto ou mesmo o código original para a implementação para que eu tente a modificação que eu preciso?

ok, eu o peguei agora. Então você tem MM diferente para cada estratégia, é por isso que você não pode usar o Money Management para recompô-lo para o portfólio como um todo.

 

Desculpe, o método createPortfolio() não é público, podemos torná-lo público em uma nova versão, mas neste momento é muito complicado.

 

Mas há outra possibilidade, que eu acredito ser mais fácil.

 

Se você tiver alguma maneira de distinguir entre as estratégias - por exemplo, usando seus comentários ou símbolos nos quais negociam, então você pode escrever um snippet personalizado de gerenciamento de dinheiro que aplicará a fórmula correta de gerenciamento de dinheiro, dependendo da estratégia.

Desta forma, você pode simulá-lo exatamente.

 

Mas eu tive sua idéia de recalcular proporcionalmente os tamanhos ao combinar estratégias em portfólio, acho que vamos adicioná-la em uma das próximas atualizações.

Estou ansioso por tal característica em um futuro próximo.

 

Mas sua proposta vai funcionar para mim, de fato. Eu já tenho EAs que integram várias coisas. Cada coisa tem uma gestão de dinheiro diferente. Assim, com o EA posso ver as dependências de diferentes algos no mesmo par de moedas. Agora eu gostaria de ver as dependências de diferentes pares de moedas, mas o MT4 não suporta simulação em várias moedas.

 

Vou acompanhar o saldo corrente de cada par de moedas e calcular os rácios com o saldo atual da carteira. Dei uma olhada em algumas amostras de gerenciamento de dinheiro. Há uma menção ao patrimônio, mas acho que este é realmente o saldo da conta, estou certo?

ok, eu o peguei agora. Então você tem MM diferente para cada estratégia, é por isso que você não pode usar o Money Management para recompô-lo para o portfólio como um todo.

 

Desculpe, o método createPortfolio() não é público, podemos torná-lo público em uma nova versão, mas neste momento é muito complicado.

 

Mas há outra possibilidade, que eu acredito ser mais fácil.

 

Se você tiver alguma maneira de distinguir entre as estratégias - por exemplo, usando seus comentários ou símbolos nos quais negociam, então você pode escrever um snippet personalizado de gerenciamento de dinheiro que aplicará a fórmula correta de gerenciamento de dinheiro, dependendo da estratégia.

Desta forma, você pode simulá-lo exatamente.

 

Mas eu tive sua idéia de recalcular proporcionalmente os tamanhos ao combinar estratégias em portfólio, acho que vamos adicioná-la em uma das próximas atualizações.

Oi Mark, eu me deparei com esta mesma situação ao combinar duas estratégias em QA usando o % MM Fixo, pois não está recalculando proporcionalmente os tamanhos ao combinar as estratégias em um único portfólio. Isto não me permite de forma alguma analisar corretamente meu portfólio. Uma limitação perigosa que fico feliz por ter sido capaz de identificar com antecedência. Que solução, se alguma, você fornecerá para este problema, para que os comerciantes que querem usar uma estratégia fixa de Gerenciamento de Dinheiro % com múltiplas estratégias de negociação como 1 carteira terão necessariamente as ferramentas para analisar adequadamente sua carteira antes de testar ao vivo.

a única maneira de lidar com isso é adicionar a recomputação proporcional de tamanhos ao combinar estratégias em portfólio.

 

Vamos adicioná-lo em uma das próximas atualizações, mas não posso prometer quando exatamente ele será lançado.

 

Mas acho que este processo também poderia funcionar:

1. converter todas as estratégias em gestão de dinheiro de tamanho fixo

2. Combiná-los ao portfólio

3. Utilizar a simulação MM no portfólio para simular o % MM fixo 

 

Se não me engano, isto deve criar uma carteira com os negócios que são proporcionais.

Olá Mark,

 

Obrigado por responderem à minha mensagem e com um trabalho para resolver o problema. Notch Obrigado pelo snippet de QA

Hi.

Eu gostaria de saber se este recurso já está implementado na última versão de GQ ou se ainda preciso de uma solução para ter uma análise de portfólio confiável.

Obrigado