crear Cartera con estrategias tamaño de lote propocional al saldo de la cartera

Hola,

Me gustaría saber si es posible modificar el tamaño de lote de las estrategias individuales al construir una cartera para que sean proporcionales a la evolución del saldo de la cartera.

De hecho tengo estrategias individuales para las cuales el tamaño del lote es propocional al balance de la cuenta actual (o margen libre). Así que cuando la fusión de varias estrategias de este tipo, el impacto de cada estrategia individual no es correcta.

Digamos que empiezo con 10.000 EUR para start1 y para ese saldo, el tamaño del lote es 0.1.

Tras el aumento del saldo 10%, el tamaño del lote es de 0,11

Ahora tengo una segunda estrategia en la misma cuenta. Así que el saldo inicial es idéntico 10.000 euros. El mismo tamaño de lote inicial de 0,1.

Pero esta estrategia pierde 10% durante el mismo periodo. Así que el tamaño del lote para la estrategia individual 2 será 0.9

Ahora si fusiono, start1 + strat2. Debería estar alrededor de 0 beneficio así que saldo final 10.000 EUR, pero start1 lotes a 0,11 y strat2 lotes a 0,9.

En realidad, ambas estrategias en la misma cuenta con un saldo de 10.000 EUR significa que se utiliza 0,1 para cada una.

Si durante la creación de la cartera, el tamaño del lote (+ comisión, P/L, ...) se ajusta al saldo de la cuenta corriente, entonces el impacto de mezclar ambas estrategias se acercará más a la realidad.

¿Hay alguna forma de hacerlo por extensión? ¿Puedes explicarme cómo hacerlo y ponerme en marcha?

Podría ser una opción a añadir en futuras versiones del producto. Eventualmente el Análisis Monte Carlo también debería ser adaptado de la misma manera para obtener estadísticas más cercanas a la realidad de la cartera/estrategia. De hecho, si la estrategia analizada con Monte Carlo utiliza tamaños de lote proporcionales al saldo de la cuenta, barajar simplemente las operaciones no da una aproximación correcta de las caídas.

Por cierto acabo de comprar la licencia pro y me encanta el producto. Otra cosa que me gustaría ver modificar pero es menos importante es que el número de días para la predicción MonteCarlo sea un parámetro que se pueda cambiar.

Saludos cordiales.

Estoy molesto por el comportamiento del soporte. Esto no es un software de código abierto, y he pagado la licencia pro del software. Publiqué esa pregunta hace casi 3 meses y no obtuve respuesta. Qué poco profesional.

Tal vez no se responda porque la solicitud está muy por encima del alcance del programa en la actualidad.

Sé muy bien lo que quieres, pero el programa requeriría una reescritura completa para dar cabida a tus peticiones.

He estudiado esto durante muchos meses..... y reflexionado sobre lo que se requiere.. En realidad puede exigir tanta memoria que sería demasiado grande para muchos usuarios.

La razón por la que lo menciono es que no hay una forma rápida de incorporar todas estas funciones, es como una aplicación aparte.

perdón por no haber contestado antes.

Creo que entiendo lo que quieres conseguir, pero el problema es que no es posible calcular el saldo real de la cuenta en QuantAnalyzer, porque sólo puede ver el resultado final de la operación, no el progreso.

Hay que tener en cuenta que QuantAnalyzer no realiza el backtest real de las estrategias, sólo una simulación utilizando la lista de operaciones cerradas.

El problema está en las operaciones solapadas: cuando una operación se inicia antes de que otra haya finalizado, el programa no sabe cuál es el saldo de la cuenta en el momento en que se abre la segunda operación.

Sólo funcionaría si no hubiera operaciones que se solaparan, pero no es el caso habitual.

Es posible y no tan complejo como usted piensa. Tienes que crear una lista de eventos de operaciones con entradas de operaciones y cierre de operaciones. No sólo una línea por operación.

Si lo hace igual que en los informes de simulación, ya no tendrá problemas de solapamiento de operaciones. Tienes una marca de tiempo del evento que puedes utilizar para ordenar y calcular los saldos corrientes y los diferentes ratios.

No necesitamos conocer la evolución de los tipos de cambio, porque los saldos sólo se modifican con el cierre de operaciones. Si la gestión monetaria se basara en el margen libre o en los fondos propios, eso no sería posible sin los tipos de cambio. Pero con el saldo de la cuenta tenemos toda la información que necesitamos.

Por favor, responda un poco más rápido esta vez.

sí, este enfoque funcionaría si está interesado en el saldo de la cuenta abierta, no en el patrimonio neto de la cuenta (que es el saldo de la cuenta + las ganancias/pérdidas abiertas) 

Me equivoqué al pensar que utilizamos la equidad de la cuenta en la gestión del dinero, mientras que en realidad utilizamos el saldo de la cuenta. Pero esto ya está implementado en la función de gestión de dinero de QuantAnalyzer. Puede cargar su cartera y volver a calcular la administración del dinero allí y funciona exactamente como usted lo describió.

Cuando se combinan estrategias a una cartera no recomputa sus tamaños por defecto, "sólo" combina sus órdenes. Así que utiliza la gestión de dinero para lo que quieres lograr.

Gracias por su rápida respuesta. Pero esa no es la respuesta a mi pregunta. Lo que quiero es mezclar 2 estrategias y ver el impacto en una cuenta que tendría las 2 estrategias aplicadas a la misma.

Lo que propones es simplemente transformar una estrategia de lote fijo en lote proporcional y ver el impacto en esa estrategia. Esto es completamente diferente y no ayuda a analizar el impacto de 2 estrategias puestas en una cartera.

Tomemos mi ejemplo. 1 estrategia tiene una pérdida de 50% a partir de 10.000. La segunda estrategia tiene un beneficio de 50% a partir de 10.000. Si primero se produce la pérdida y luego el beneficio. En la creación de la cartera actual terminas con 10.000. Pero en realidad su cuenta evoluciona de la siguiente manera: 10.000 -> 5.000 -> 7.500.

Por favor, tómese el tiempo para considerar o incluso hacer algunas pruebas rápidas y se dará cuenta de que lo que usted propone no es la respuesta. Sin esa característica, la creación de carteras es un error si sus estrategias simuladas individuales no se basan en lotes fijos.

Lo siento, no entiendo por qué este enfoque no funcionaría. 

Lo que usted quiere es volver a calcular el tamaño de las operaciones, y esto sólo es posible aplicando la gestión monetaria.

El programa no sabe qué gestión monetaria has utilizado cuando mezclas dos estrategias en una cartera.

Cree una cartera a partir de sus dos estrategias y, a continuación, utilice Gestión monetaria para volver a ejecutar el dimensionamiento de las posiciones y hará exactamente lo que desea: calculará los nuevos tamaños de las operaciones en función del saldo de la cuenta en curso.

Si el problema es que utilizas algún tipo de gestión monetaria especial puedes crear un fragmento que lo calcule.

El programa no necesita conocer la gestión del dinero. La gestión monetaria forma parte de cada estrategia individual. Cuando se construye una cartera, cada estrategia está influenciada por el resultado de la anterior. Con el método que propones no hay influencia entre estrategias. Pongamos un ejemplo:

Strat1:

01/01 -> saldo: 10.000

02/01 -> operación: 1 lote -> Gan/Pér: -5.000 -> saldo: 5.000

Start2:

01/01 -> saldo: 10.000

03/01 -> operación: 2 lotes -> Gan/Pér: 5.000 -> saldo: 15.000

cartera:

01/01 -> bal:10.000

02/01 -> operación: 1 lote -> Gan/Pér: -5.000 -> saldo: 5.000

03/01 -> operación: 2 lotes -> Gan/Pér: 5.000 -> saldo: 10.000

appy MM 5%, 1.0 lotes

01/01 -> saldo: 10.000

02/01 -> operación: lote 0,50 -> Gan/Pér: -2,500 -> saldo: 7,500

03/01 -> operación: 0,37 lote -> Gan/Pér: 925 -> saldo: 8,425

En realidad, si se mezclan ambas estrategias en una cuenta, el resultado es el siguiente:

01/01 -> saldo: 10.000

02/01 -> operación: 1 lote -> Gan/Pér: -5.000 ->bal: 5.000

03/01 -> operación: 1 lote (2 lotes * 5.000 / 10.000) -> Gan/Pér: 2.500 -> saldo: 7.500

En realidad la gestión de la movilidad la aplica cada estrategia individualmente y una buena aproximación es una proporción del saldo de la cuenta (debería ser margen libre o capital propio, pero eso no es posible simularlo).

¿Ves la diferencia?

He echado un vistazo rápido a las extensiones, parece que habría que sobrecargar el método createPortfolio. ¿Es posible? ¿Puedes proporcionarme un esqueleto o incluso el código original de la implementación para que pueda probar la modificación que necesito?

Ok, ahora te entiendo. Así que usted tiene diferentes MM para cada estrategia, es por eso que no se puede utilizar Money Management para volver a calcular para la cartera en su conjunto.

Lo siento, el método createPortfolio() no es público, puede que lo hagamos público en una nueva versión, pero ahora mismo es demasiado complicado.

Pero hay otra posibilidad, que creo que es más fácil.

Si usted tiene alguna manera de distinguir entre las estrategias - por ejemplo, utilizando sus comentarios o símbolos que el comercio, entonces usted puede escribir una costumbre Money Management snippet que se aplicará la correcta fórmula de gestión de dinero en función de la estrategia.

Así podrás simularlo con exactitud.

Pero he cogido tu idea de recalcular proporcionalmente los tamaños al combinar estrategias en cartera, creo que lo añadiremos en una de las próximas actualizaciones.

Estoy deseando que aparezca esta función en un futuro próximo.

Pero su propuesta funcionará para mí de hecho. Tengo EAs que integran varios algo ya. Cada algo tiene una gestión de dinero diferente. Así que con la EA puedo ver las dependencias de diferentes algos en el mismo par de divisas. Ahora me gustaría ver las dependencias en diferentes pares de divisas, pero MT4 no admite la simulación en varias monedas.

Llevaré la cuenta del saldo actual de cada par de divisas y calcularé los ratios con el saldo actual de la cartera. He echado un vistazo a algunos ejemplos de gestión monetaria. Hay una mención de la equidad, pero supongo que esto es realmente el saldo de la cuenta, ¿estoy en lo cierto?

Ok, ahora te entiendo. Así que usted tiene diferentes MM para cada estrategia, es por eso que no se puede utilizar Money Management para volver a calcular para la cartera en su conjunto.

 

Lo siento, el método createPortfolio() no es público, puede que lo hagamos público en una nueva versión, pero ahora mismo es demasiado complicado.

 

Pero hay otra posibilidad, que creo que es más fácil.

 

Si usted tiene alguna manera de distinguir entre las estrategias - por ejemplo, utilizando sus comentarios o símbolos que el comercio, entonces usted puede escribir una costumbre Money Management snippet que se aplicará la correcta fórmula de gestión de dinero en función de la estrategia.

Así podrás simularlo con exactitud.

 

Pero he cogido tu idea de recalcular proporcionalmente los tamaños al combinar estrategias en cartera, creo que lo añadiremos en una de las próximas actualizaciones.

Hola Mark, me encontré con esta misma situación al combinar dos estrategias en QA utilizando % MM fijo, ya que no está recalculando proporcionalmente los tamaños al combinar las estrategias en una cartera. Esto no me permite analizar correctamente mi cartera en absoluto. Una limitación peligrosa que me alegro de haber podido identificar de antemano. ¿Qué solución, en su caso, va a proporcionar a este problema para que los operadores que deseen utilizar una estrategia de gestión monetaria % fija con múltiples estrategias de negociación como 1 cartera tendrán las herramientas necesarias para analizar adecuadamente su cartera antes de las pruebas en vivo.

la única manera de manejar esto es añadir el recálculo proporcional de los tamaños cuando se combinan las estrategias en la cartera.

Lo añadiremos en una de las próximas actualizaciones, pero no puedo prometer cuándo saldrá exactamente.

Pero creo que este proceso también podría funcionar:

1. convertir todas las estrategias a gestión monetaria de tamaño fijo

2. combinarlos en una cartera

3. utilizar la simulación de gestión de la movilidad en la cartera para simular la gestión de la movilidad fija % 

Si no me equivoco esto debería crear cartera con las operaciones que son proporcionales.

Hola, Mark,

Gracias por responder a mi mensaje y con una solución para resolver el problema. Notch Gracias por el fragmento de control de calidad

Hola.

Me gustaría saber si esta característica ya está implementada en la última versión de QA o si todavía necesito una solución para tener un análisis de cartera fiable.

Gracias

Entiendo perfectamente lo que quieres decir: combinar varias estrategias que ajustan el tamaño de los lotes en función del saldo de cada cuenta puede dar lugar a resultados engañosos si no se tiene debidamente en cuenta el impacto a nivel de la cartera. En tu ejemplo, una estrategia gana mientras que otra pierde, y el simple hecho de sumarlas con sus propios tamaños de lote ajustados exageraría el efecto.

Un enfoque práctico consiste en calcular el tamaño del lote de cada estrategia en relación con el saldo total de la cartera, en lugar de su saldo inicial individual. De esta manera, las estrategias combinadas reflejan la exposición real de la cartera a medida que evoluciona. Aunque es posible que esto no esté integrado directamente en el software actual, el seguimiento de los tamaños proporcionales de los lotes en Excel o el uso de scripts personalizados pueden ayudar a simular el comportamiento correcto hasta que la plataforma lo incorpore.

Para obtener orientación sobre cómo gestionar carteras con este tipo de complejidad, Mercer Wealth Management me ha resultado muy útil. Su equipo en EE. UU. ofrece asesoramiento sobre la construcción de carteras, la gestión de riesgos y cómo alinear las exposiciones estratégicas individuales con los saldos generales de las cuentas. Puede obtener más información sobre su enfoque en su página web. sitio web.

También estoy de acuerdo con lo que se dice sobre las simulaciones de Monte Carlo: si el tamaño de los lotes varía en función del saldo de la cuenta, la simple reorganización de las operaciones no reflejará las pérdidas reales ni el perfil de riesgo. Ajustar la simulación para tener en cuenta el tamaño proporcional de los lotes haría que los resultados se acercaran mucho más a la realidad.

Según mi experiencia, las carteras que ajustan activamente el tamaño de las posiciones en relación con el valor total de la cuenta tienden a tener un perfil de riesgo-rentabilidad mucho más realista, especialmente cuando se ejecutan múltiples estrategias simultáneamente. No es fácil de implementar, pero sin duda es posible con una planificación cuidadosa.