Erstellen eines Portfolios mit Strategien, deren Losgröße dem Portfolioguthaben entspricht

Hallo,

 

Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, die Losgröße der einzelnen Strategien beim Aufbau eines Portfolios so zu ändern, dass sie proportional zur Entwicklung des Portfolios ist.

Ich habe in der Tat einzelne Strategien, deren Losgröße sich nach dem aktuellen Kontostand (oder der freien Marge) richtet. Wenn ich also mehrere solcher Strategien zusammenlege, sind die Auswirkungen jeder einzelnen Strategie nicht korrekt.

Nehmen wir an, ich beginne mit 10.000 EUR für start1 und die Losgröße für diesen Saldo ist 0,1.

Nach der Erhöhung des 10%-Saldos beträgt die Losgröße 0,11

Jetzt habe ich eine zweite Strategie auf demselben Konto. Das Startguthaben ist also identisch 10.000 EUR. Gleiche Start-Losgröße von 0,1.

Aber diese Strategie verliert 10% während des gleichen Zeitraums. So Losgröße für einzelne Strategie 2 wird 0,9 sein

Nun, wenn ich fusioniere, start1 + strat2. Ich sollte um 0 Nutzen so Endsaldo 10.000 EUR, aber start1 Lose bei 0,11 und strat2 Lose bei 0,9.

In der Realität bedeuten beide Strategien auf demselben Konto bei einem Guthaben von 10.000 EUR, dass für jede Strategie 0,1 verwendet wird.

 

Wenn bei der Erstellung des Portfolios die Losgröße (+ Kommission, P/L, ...) an den laufenden Kontostand angepasst wird (werden), sind die Auswirkungen einer Kombination beider Strategien näher an der Realität.

 

Gibt es eine Möglichkeit, dies durch eine Erweiterung zu erreichen? Können Sie mir erklären, wie man das macht, und mir den Einstieg erleichtern?

 

Dies könnte eine Option sein, die in späteren Versionen des Produkts hinzugefügt werden könnte. Schließlich sollte auch die Monte-Carlo-Analyse auf die gleiche Weise angepasst werden, um die Statistiken näher an die Portfolio-/Strategie-Realität heranzuführen. Wenn die mit der Monte-Carlo-Analyse analysierte Strategie nämlich Losgrößen verwendet, die proportional zum Kontostand sind, ergibt das einfache Umschichten von Trades keine korrekte Annäherung an die Abwärtsbewegungen.

 

Übrigens habe ich gerade die Pro-Lizenz gekauft und ich liebe das Produkt. Eine andere Sache, die ich gerne geändert sehen würde, aber weniger wichtig ist, ist die Anzahl der Tage für die MonteCarlo-Vorhersage ein Parameter, der geändert werden kann.

 

Mit freundlichen Grüßen.

Ich bin verärgert über das Verhalten des Supports. Dies ist keine Open-Source-Software, und ich habe die Software-Pro-Lizenz bezahlt. Ich habe diese Frage vor fast 3 Monaten gestellt und keine Antwort erhalten. Wie unprofessionell.

Vielleicht wird sie nicht beantwortet, weil die Anwendung den Rahmen des Programms derzeit bei weitem sprengt.

 

Ich weiß sehr wohl, was Sie wollen, aber das Programm müsste komplett umgeschrieben werden, um Ihre Wünsche zu erfüllen.

 

Ich habe mich viele Monate lang mit diesem Thema beschäftigt..... und darüber nachgedacht, was erforderlich ist. Es könnte tatsächlich so viel Speicherplatz erfordern, dass es für viele Nutzer zu groß wäre.

 

Ich frage mich, ob Sie das nicht selbst in Excel machen sollten, und der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass es keinen schnellen Weg gibt, all diese Funktionen zu integrieren, es ist wie eine separate Anwendung.

Entschuldigung, dass ich nicht früher geantwortet habe.

 

Ich glaube, ich verstehe, was Sie erreichen wollen, aber das Problem ist, dass es nicht möglich ist, den realen Kontostand in QuantAnalyzer zu berechnen, weil er nur das Endergebnis des Handels sehen kann, nicht den Fortschritt.

Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass QuantAnalyzer keinen tatsächlichen Backtest der Strategien durchführt, sondern nur eine Simulation mit einer Liste von abgeschlossenen Geschäften.

 

Das Problem liegt in sich überschneidenden Geschäften - wenn ein Geschäft beginnt, bevor ein anderes beendet ist, weiß das Programm nicht, wie hoch der Kontostand zum Zeitpunkt der Eröffnung des zweiten Geschäfts ist.

Das würde nur funktionieren, wenn es keine sich überschneidenden Geschäfte gäbe, aber das ist nicht der Normalfall.

Es ist möglich und nicht so komplex, wie Sie denken. Sie müssen eine Liste von Handelsereignissen mit Handelseinträgen erstellen und Handelsabschluss. Nicht nur eine Zeile pro Handel.

Wenn Sie das genauso machen wie in den Simulationsberichten, haben Sie kein Problem mehr mit sich überschneidenden Geschäften. Sie haben einen Ereigniszeitstempel, den Sie zum Sortieren und Berechnen laufender Salden und der verschiedenen Quoten verwenden können.

 

Wir brauchen die Entwicklung der Wechselkurse nicht zu kennen, da die Salden nur durch die Schließung von Geschäften verändert werden. Wenn die Geldverwaltung auf der freien Marge oder dem Eigenkapital basieren würde, wäre das ohne Währungskurse nicht möglich. Aber mit dem Kontostand haben wir alle Informationen, die wir brauchen.

 

Bitte antworten Sie diesmal etwas knapper.

Ja, dieser Ansatz würde funktionieren, wenn Sie sich für den offenen Kontostand interessieren, nicht für das Eigenkapital des Kontos (das sich aus Kontostand + offenem Gewinn/Verlust zusammensetzt). 

 

Ich habe mich geirrt, weil ich dachte, dass wir in der Geldverwaltung das Eigenkapital des Kontos verwenden, während wir in Wirklichkeit den Kontostand verwenden. Aber dies ist bereits in der Geldmanagement-Funktion von QuantAnalyzer implementiert. Sie können Ihr Portfolio laden und das Geldmanagement dort neu berechnen, und es funktioniert genau so, wie Sie es beschrieben haben.

 

Wenn Sie Strategien zu einem Portfolio kombinieren, werden deren Größen standardmäßig nicht neu berechnet, sondern es werden "nur" die Aufträge kombiniert. Verwenden Sie also die Geldverwaltung für das, was Sie erreichen wollen.

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Aber das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Was ich möchte, ist, 2 Strategien zu mischen und die Auswirkungen auf ein Konto zu sehen, auf das die 2 Strategien angewandt werden würden.

 

Was Sie vorschlagen, ist lediglich die Umwandlung einer Strategie mit festem Los in ein proportionales Los, um die Auswirkungen auf diese Strategie zu sehen. Das ist etwas völlig anderes und hilft nicht, die Auswirkungen von 2 Strategien in einem Portfolio zu analysieren.

Nehmen wir mein Beispiel. 1 Strategie hat einen Verlust von 50% ab 10.000. Die zweite Strategie hat einen Gewinn von 50% ausgehend von 10.000. Wenn zuerst der Verlust und dann der Gewinn eintritt. Bei der aktuellen Portfolioerstellung landen Sie bei 10.000. Aber in Wirklichkeit entwickelt sich Ihr Konto wie folgt: 10.000 -> 5.000 -> 7.500.

 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, darüber nachzudenken oder sogar einige kurze Tests durchzuführen, und Sie werden feststellen, dass das, was Sie vorschlagen, nicht die Lösung ist. Ohne diese Funktion ist die Portfoliokonstruktion einfach falsch, wenn Ihre individuellen simulierten Strategien nicht auf festen Lots basieren.

Entschuldigung, aber ich verstehe nicht, warum dieser Ansatz nicht funktionieren sollte. 

Was Sie wollen, ist eine Neuberechnung der Handelsgrößen, und das ist nur durch die Anwendung von Money Management möglich.

Das Programm weiß nicht, welche Geldverwaltung Sie verwendet haben, wenn Sie zwei Strategien in einem Portfolio mischen.

 

Erstellen Sie ein Portfolio aus Ihren beiden Strategien, und verwenden Sie dann die Geldverwaltung, um die Positionsgröße neu zu bestimmen, und sie wird genau das tun, was Sie wollen - sie wird die neuen Handelsgrößen in Abhängigkeit vom laufenden Kontostand berechnen.

 

Wenn das Problem darin besteht, dass Sie eine spezielle Art der Geldverwaltung verwenden, können Sie ein Snippet erstellen, das diese berechnet.

Das Programm muss nichts über das Geldmanagement wissen. Das Geldmanagement ist Teil jeder einzelnen Strategie. Beim Aufbau eines Portfolios wird jede Strategie durch das Ergebnis der vorherigen Strategie beeinflusst. Bei der von Ihnen vorgeschlagenen Methode gibt es keinen Einfluss zwischen den Strategien. Lassen Sie uns ein Beispiel nehmen:

Strat1:

01/01 -> Saldo: 10.000

02/01 -> Handel: 1 Lot -> P&L: -5.000 -> Saldo: 5.000

Start2:

01/01 -> Saldo: 10.000

03/01 -> Handel: 2 Lose -> P&L: 5.000 -> Saldo: 15.000

 

Portfolio:

01/01 -> bal:10.000

02/01 -> Handel: 1 Lot -> P&L: -5.000 -> Saldo: 5.000

03/01 -> Handel: 2 Lose -> P&L: 5.000 -> Saldo: 10.000

 

appy MM 5%, 1,0 Lose

01/01 -> Saldo: 10.000

02/01 -> Handel: 0.50 Lot -> P&L: -2.500 -> Saldo: 7.500

03/01 -> Handel: 0.37 Lot -> P&L: 925 -> Saldo: 8.425

 

Wenn Sie beide Strategien auf einem Konto kombinieren, ist das Ergebnis in Wirklichkeit folgendes:

01/01 -> Saldo: 10.000

02/01 -> Handel: 1 Lot -> P&L: -5.000 ->Bal: 5.000

03/01 -> Handel: 1 Lot (2 Lots * 5.000 / 10.000) -> P&L: 2.500 -> Bilanz: 7.500

 

In der Realität wird MM von jeder Strategie einzeln angewandt, und ein guter Näherungswert ist ein Anteil am Kontostand (sollte die freie Marge oder das Eigenkapital sein, aber das lässt sich nicht simulieren).

 

Können Sie den Unterschied erkennen?

Ich habe einen kurzen Blick auf die Erweiterungen geworfen, es sieht so aus, als ob eine createPortfolio-Methode überladen werden müsste. Ist das möglich? Können Sie ein Skelett oder sogar den Originalcode für die Implementierung bereitstellen, damit ich die erforderliche Änderung ausprobieren kann?

OK, jetzt habe ich Sie verstanden. Sie haben also für jede Strategie ein anderes MM, deshalb können Sie das Money Management nicht verwenden, um es für das Portfolio als Ganzes neu zu berechnen.

 

Entschuldigung, die Methode createPortfolio() ist nicht öffentlich, vielleicht machen wir sie in einer neuen Version öffentlich, aber im Moment ist sie zu kompliziert.

 

Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die meiner Meinung nach einfacher ist.

 

Wenn Sie eine Möglichkeit haben, zwischen den Strategien zu unterscheiden - z. B. anhand ihrer Kommentare oder Symbole, mit denen sie handeln -, dann können Sie ein benutzerdefiniertes Geldmanagement-Snippet schreiben, das je nach Strategie die richtige Geldmanagement-Formel anwendet.

Auf diese Weise können Sie es genau simulieren.

 

Aber ich habe Ihre Idee zur proportionalen Neuberechnung der Größen bei der Kombination von Strategien in einem Portfolio verstanden, ich denke, wir werden sie in einem der nächsten Updates hinzufügen.

Ich freue mich auf eine solche Funktion in naher Zukunft.

 

Aber Ihr Vorschlag wird für mich in der Tat funktionieren. Ich habe EAs, die mehrere Algo bereits integrieren. Jeder Algo hat ein anderes Money Management. So kann ich mit dem EA die Abhängigkeiten der verschiedenen Algos auf dem gleichen Währungspaar sehen. Jetzt würde ich gerne die Abhängigkeiten auf verschiedenen Währungspaaren sehen, aber MT4 unterstützt keine Simulation auf mehreren Währungen.

 

Ich behalte den laufenden Saldo für jedes Währungspaar im Auge und berechne die Quoten mit dem aktuellen Portfoliosaldo. Ich habe mir einige Beispiele für die Geldverwaltung angeschaut. Dort wird das Eigenkapital erwähnt, aber ich vermute, dass es sich dabei um den Kontostand handelt, oder?

OK, jetzt habe ich Sie verstanden. Sie haben also für jede Strategie ein anderes MM, deshalb können Sie das Money Management nicht verwenden, um es für das Portfolio als Ganzes neu zu berechnen.

 

Entschuldigung, die Methode createPortfolio() ist nicht öffentlich, vielleicht machen wir sie in einer neuen Version öffentlich, aber im Moment ist sie zu kompliziert.

 

Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die meiner Meinung nach einfacher ist.

 

Wenn Sie eine Möglichkeit haben, zwischen den Strategien zu unterscheiden - z. B. anhand ihrer Kommentare oder Symbole, mit denen sie handeln -, dann können Sie ein benutzerdefiniertes Geldmanagement-Snippet schreiben, das je nach Strategie die richtige Geldmanagement-Formel anwendet.

Auf diese Weise können Sie es genau simulieren.

 

Aber ich habe Ihre Idee zur proportionalen Neuberechnung der Größen bei der Kombination von Strategien in einem Portfolio verstanden, ich denke, wir werden sie in einem der nächsten Updates hinzufügen.

Hallo Mark, ich bin auf die gleiche Situation gestoßen, als ich zwei Strategien in QA mit Fixed % MM kombiniert habe, da die Größen nicht proportional neu berechnet werden, wenn die Strategien zu einem Portfolio kombiniert werden. Dadurch kann ich mein Portfolio überhaupt nicht richtig analysieren. Eine gefährliche Einschränkung, über die ich froh bin, dass ich sie im Voraus erkennen konnte. Welche Lösung, wenn überhaupt, werden Sie für dieses Problem bereitstellen, damit Händler, die eine Fixed % Money Management-Strategie mit mehreren Strategien als ein Portfolio handeln wollen, die notwendigen Werkzeuge haben, um ihr Portfolio vor dem Live-Test richtig zu analysieren.

Die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, besteht darin, bei der Kombination von Strategien zu einem Portfolio eine proportionale Neuberechnung der Größen vorzunehmen.

 

Wir werden es in einem der nächsten Updates hinzufügen, aber ich kann nicht versprechen, wann genau es veröffentlicht wird.

 

Aber ich denke, dass dieses Verfahren auch funktionieren könnte:

1. alle Strategien auf Geldmanagement mit fester Größe umstellen

2. sie zu einem Portfolio kombinieren

3. Verwenden Sie die MM-Simulation für das Portfolio, um Fixed % MM zu simulieren. 

 

Wenn ich mich nicht irre, sollte dies ein Portfolio mit proportionalen Geschäften erstellen.

Hallo Mark,

 

Vielen Dank für die Antwort auf meine Nachricht und die Lösung des Problems. Notch Danke für das QA-Snippet

Hallo.

Ich würde gerne wissen, ob diese Funktion bereits in der neuesten Version von QA implementiert ist oder ob ich noch einen Workaround benötige, um eine zuverlässige Portfolioanalyse zu erhalten.

Dankeschön