Creare un portafoglio con strategie con lotti proporzionali al saldo del portafoglio.

Salve,

Vorrei sapere se è possibile modificare le dimensioni dei lotti delle singole strategie quando si costruisce un portafoglio in modo che siano proporzionali all'evoluzione del saldo del portafoglio.

In effetti ho strategie individuali per le quali le dimensioni dei lotti sono proporzionali al saldo del conto corrente (o al margine libero). Pertanto, quando si uniscono diverse strategie di questo tipo, l'impatto di ogni singola strategia non è corretto.

Supponiamo che inizi con 10.000 EUR per start1 e che per questo saldo la dimensione del lotto sia 0,1.

Dopo l'aumento del saldo 10% la dimensione del lotto è 0,11

Ora ho una seconda strategia sullo stesso conto. Il saldo iniziale è identico, 10.000 euro. Stessa dimensione del lotto iniziale di 0,1.

Ma questa strategia perde 10% durante lo stesso periodo. Quindi la dimensione del lotto per la strategia individuale 2 sarà 0,9

Ora se unisco, start1 + strat2. Dovrei essere intorno allo 0, quindi con un saldo finale di 10.000 euro, ma i lotti di start1 a 0,11 e quelli di strat2 a 0,9.

In realtà entrambe le strategie sullo stesso conto con un saldo di 10.000 euro significano 0,1 utilizzato per ciascuna.

Se durante la creazione del portafoglio, la dimensione del lotto (+ commissioni, P/L, ...) viene adattata al saldo del conto corrente, l'impatto della combinazione di entrambe le strategie sarà più vicino alla realtà.

C'è un modo per farlo per estensione? Potete spiegarmi come fare e farmi iniziare?

Potrebbe essere un'opzione da aggiungere in ulteriori versioni del prodotto. Alla fine anche l'analisi Monte Carlo dovrebbe essere adattata allo stesso modo per ottenere statistiche più vicine alla realtà del portafoglio/strategia. Infatti, se la strategia analizzata con Monte Carlo utilizza lotti proporzionali al saldo del conto, il semplice rimescolamento delle operazioni non fornisce un'approssimazione corretta dei ribassi.

A proposito, ho appena acquistato la licenza pro e mi piace molto il prodotto. Un'altra cosa che mi piacerebbe vedere modificata, ma è meno importante, è che il numero di giorni per la previsione MonteCarlo sia un parametro modificabile.

Cordiali saluti.

Sono arrabbiato per il comportamento del supporto. Questo non è un software open source e ho pagato la licenza pro del software. Ho posto questa domanda quasi 3 mesi fa e non ho ricevuto alcuna risposta. Non è professionale.

Forse non è stata data risposta perché l'applicazione va ben oltre l'ambito del programma attuale.

So bene cosa volete, ma il programma richiederebbe una riscrittura completa per soddisfare le vostre richieste.

Ho studiato questo aspetto per molti mesi..... e ho riflettuto su ciò che è necessario... Potrebbe richiedere così tanta memoria da risultare troppo grande per molti utenti.

Mi chiedo se non sia il caso di cercare di farlo da soli in Excel e il motivo per cui lo dico è che non c'è un modo rapido per incorporare tutte queste funzioni, è come un'applicazione separata.

Mi dispiace di non aver risposto prima.

Credo di aver capito cosa volete ottenere, ma il problema è che non è possibile calcolare il saldo del conto corrente reale in QuantAnalyzer, perché può vedere solo il risultato finale dell'operazione, non l'andamento.

Bisogna rendersi conto che QuantAnalyzer non esegue il backtest vero e proprio delle strategie, ma solo una simulazione utilizzando l'elenco delle operazioni chiuse.

Il problema è rappresentato dalle operazioni che si sovrappongono: quando un'operazione inizia prima che un'altra sia terminata, il programma non sa qual è il saldo del conto corrente al momento dell'apertura della seconda operazione.

Funzionerebbe solo se non ci fossero sovrapposizioni di operazioni, ma questo non è il caso abituale.

È possibile e non è così complesso come si pensa. È necessario creare un elenco di eventi di compravendita con entrate di compravendita e chiusura degli scambi. Non solo una riga per ogni trade.

Se lo fate come nei rapporti di simulazione, non avrete più il problema della sovrapposizione delle operazioni. Si dispone di un timestamp dell'evento che può essere utilizzato per ordinare e calcolare i saldi correnti e i diversi rapporti.

Non abbiamo bisogno di conoscere l'evoluzione dei tassi di cambio, perché i saldi sono modificati solo dalla chiusura degli scambi. Se la gestione del denaro si basasse sul margine libero o sul capitale, non sarebbe possibile senza i tassi di cambio. Ma con il saldo del conto abbiamo tutte le informazioni necessarie.

Per favore, rispondete un po' più rapidamente questa volta.

Sì, questo approccio funziona se si è interessati al saldo del conto aperto, non al patrimonio netto del conto (che è il saldo del conto + i profitti/perdite aperti). 

Mi sono sbagliato a pensare che nella gestione del denaro si utilizzi il patrimonio netto del conto, mentre in realtà si utilizza il saldo del conto. Ma questo è già implementato nella funzione Money Management di QuantAnalyzer. Potete caricare il vostro portafoglio e ricalcolare la gestione del denaro lì e funziona proprio come l'avete descritta.

Quando si combinano le strategie in un portafoglio, il sistema non ne ricalcola le dimensioni per impostazione predefinita, ma si limita a combinare gli ordini. Utilizzate quindi la gestione del denaro per ottenere ciò che desiderate.

Grazie per la sua rapida risposta. Ma questa non è la risposta alla mia domanda. Quello che voglio è mescolare 2 strategie e vedere l'impatto su un conto a cui vengono applicate le 2 strategie.

Quello che proponete è solo di trasformare una strategia a lotto fisso in una a lotto proporzionale e vedere l'impatto su tale strategia. Questo è completamente diverso e non aiuta ad analizzare l'impatto di due strategie inserite in un portafoglio.

Prendiamo il mio esempio. 1 strategia ha una perdita di 50% a partire da 10.000. La seconda strategia ha un guadagno di 50% a partire da 10.000. Se si verifica prima la perdita e poi il guadagno. Nell'attuale creazione del portafoglio si finisce per avere 10.000. Ma in realtà il vostro conto si evolve come segue: 10.000 -> 5.000 -> 7.500.

Prendetevi del tempo per riflettere o anche solo per fare qualche rapido test e vi renderete conto che quello che proponete non è la risposta. Senza questa funzione, la costruzione di un portafoglio è semplicemente sbagliata se le singole strategie simulate non sono basate su lotti fissi.

Scusate, non capisco perché questo approccio non dovrebbe funzionare. 

Quello che si vuole è ricalcolare le dimensioni degli scambi, e questo è possibile solo applicando il money management.

Il programma non sa quale gestione del denaro sia stata utilizzata quando si mescolano due strategie in un portafoglio.

Creare un portafoglio con le due strategie, quindi utilizzare Money management per rieseguire il dimensionamento delle posizioni e il programma farà esattamente ciò che si desidera: calcolerà le nuove dimensioni di trading in base al saldo del conto corrente.

Se il problema è che si utilizza un tipo speciale di gestione del denaro, è possibile creare uno snippet che lo calcola.

Il programma non ha bisogno di conoscere la gestione del denaro. La gestione del denaro fa parte di ogni singola strategia. Quando si costruisce un portafoglio, ogni strategia è influenzata dal risultato di quella precedente. Con il metodo da voi proposto non c'è alcuna influenza tra le strategie. Facciamo un esempio:

Strat1:

01/01 -> saldo: 10.000

02/01 -> operazione: 1 lotto -> P&L: -5.000 -> saldo: 5.000

Inizio2:

01/01 -> saldo: 10.000

03/01 -> operazione: 2 lotti -> P&L: 5.000 -> saldo: 15.000

portafoglio:

01/01 -> bal:10.000

02/01 -> operazione: 1 lotto -> P&L: -5.000 -> saldo: 5.000

03/01 -> operazione: 2 lotti -> P&L: 5.000 -> saldo: 10.000

appy MM 5%, 1,0 lotti

01/01 -> saldo: 10.000

02/01 -> operazione: 0.50 lotti -> P&L: -2.500 -> saldo: 7.500

03/01 -> operazione: 0,37 lotti -> P&L: 925 -> saldo: 8,425

In realtà se si mescolano entrambe le strategie su un unico conto il risultato è:

01/01 -> saldo: 10.000

02/01 -> operazione: 1 lotto -> P&L: -5.000 ->bilancio: 5.000

03/01 -> operazione: 1 lotto (2 lotti * 5.000 / 10.000) -> P&L: 2.500 -> saldo: 7.500

In realtà il MM viene applicato da ogni strategia individualmente e una buona approssimazione è una proporzione del saldo del conto (dovrebbe essere il margine libero o il patrimonio netto, ma non è possibile simularlo).

Riesci a vedere la differenza?

Ho dato una rapida occhiata alle estensioni e sembra che il metodo createPortfolio debba essere sovraccaricato. È possibile? Potete fornire uno scheletro o anche il codice originale dell'implementazione, in modo che io possa provare la modifica di cui ho bisogno?

Ok, ora ho capito. Quindi avete un MM diverso per ogni strategia, ecco perché non potete usare il Money Management per ricalcolare il portafoglio nel suo complesso.

Mi dispiace, il metodo createPortfolio() non è pubblico, potremmo renderlo pubblico in una nuova versione, ma al momento è troppo complicato.

Ma c'è un'altra possibilità, che ritengo più semplice.

Se si dispone di un modo per distinguere le strategie, ad esempio utilizzando i loro commenti o i simboli su cui operano, è possibile scrivere uno snippet di gestione del denaro personalizzato che applichi la formula di gestione del denaro corretta a seconda della strategia.

In questo modo si può simulare esattamente.

Ma ho capito la tua idea di ricalcolare proporzionalmente le dimensioni quando si combinano le strategie in un portafoglio, penso che la aggiungeremo in uno dei prossimi aggiornamenti.

Sono ansioso di vedere questa funzione nel prossimo futuro.

Ma la tua proposta funzionerà davvero per me. Ho già degli EA che integrano diverse algo. Ogni algo ha una gestione del denaro diversa. Quindi con l'EA posso vedere le dipendenze di diversi algo sulla stessa coppia di valute. Ora vorrei vedere le dipendenze su coppie di valute diverse, ma MT4 non supporta la simulazione su più valute.

Terrò traccia del saldo corrente per ogni coppia di valute e calcolerò i rapporti con il saldo corrente del portafoglio. Ho dato un'occhiata ad alcuni esempi di gestione del denaro. Si parla di patrimonio netto, ma credo che in realtà si tratti del saldo del conto, giusto?

Ok, ora ho capito. Quindi avete un MM diverso per ogni strategia, ecco perché non potete usare il Money Management per ricalcolare il portafoglio nel suo complesso.

 

Mi dispiace, il metodo createPortfolio() non è pubblico, potremmo renderlo pubblico in una nuova versione, ma al momento è troppo complicato.

 

Ma c'è un'altra possibilità, che ritengo più semplice.

 

Se si dispone di un modo per distinguere le strategie, ad esempio utilizzando i loro commenti o i simboli su cui operano, è possibile scrivere uno snippet di gestione del denaro personalizzato che applichi la formula di gestione del denaro corretta a seconda della strategia.

In questo modo si può simulare esattamente.

 

Ma ho capito la tua idea di ricalcolare proporzionalmente le dimensioni quando si combinano le strategie in un portafoglio, penso che la aggiungeremo in uno dei prossimi aggiornamenti.

Ciao Mark, ho riscontrato la stessa situazione quando ho combinato due strategie in QA utilizzando il MM fisso %, in quanto non ricalcola proporzionalmente le dimensioni quando combina le strategie in un unico portafoglio. Questo non mi permette di analizzare correttamente il mio portafoglio. Una limitazione pericolosa che sono lieto di aver potuto identificare in anticipo. Quale soluzione intendete fornire a questo problema, se ne esiste una, in modo che i trader che desiderano utilizzare una strategia di Money Management % fisso con più strategie che operano in un unico portafoglio abbiano necessariamente gli strumenti per analizzare correttamente il loro portafoglio prima di effettuare i test dal vivo.

l'unico modo per gestire questo problema è aggiungere il ricalcolo proporzionale delle dimensioni quando si combinano le strategie in un portafoglio.

Lo aggiungeremo in uno dei prossimi aggiornamenti, ma non posso promettere quando sarà rilasciato esattamente.

Ma credo che anche questo processo possa funzionare:

1. convertire tutte le strategie in una gestione del denaro a dimensione fissa.

2. combinarli in un portafoglio

3. utilizzare la simulazione MM sul portafoglio per simulare il MM % fisso 

Se non sbaglio questo dovrebbe creare un portafoglio con gli scambi che sono proporzionali.

Ciao Mark,

Grazie per aver risposto al mio messaggio e per aver proposto una soluzione per risolvere il problema. Notch Grazie per il frammento QA

Ciao.

Vorrei sapere se questa funzione è già implementata nell'ultima versione di QA o se ho ancora bisogno di un workaround per avere un'analisi affidabile del portafoglio.

Grazie

Capisco perfettamente cosa intendi: combinare più strategie che modificano le dimensioni dei lotti in base ai saldi dei singoli conti può creare risultati fuorvianti se l'impatto a livello di portafoglio non viene adeguatamente considerato. Nel tuo esempio, una strategia guadagna mentre un'altra perde, e sommarle semplicemente con le loro dimensioni dei lotti modificate esagererebbe l'effetto.

Un approccio pratico consiste nel calcolare la dimensione del lotto di ciascuna strategia in relazione al saldo totale del portafoglio, anziché al suo saldo iniziale individuale. In questo modo, le strategie combinate riflettono la reale esposizione del portafoglio man mano che evolve. Anche se questa funzione potrebbe non essere integrata direttamente nel software attuale, il monitoraggio delle dimensioni proporzionali dei lotti in Excel o l'utilizzo di script personalizzati può aiutare a simulare il comportamento corretto fino a quando la piattaforma non lo incorporerà.

Per indicazioni su come gestire portafogli con questo tipo di complessità, ho trovato Mercer Wealth Management molto utile. Il loro team negli Stati Uniti fornisce consulenza sulla costruzione del portafoglio, sulla gestione del rischio e su come allineare le esposizioni strategiche individuali con i saldi complessivi dei conti. Per ulteriori informazioni sul loro approccio, visitate il loro sito web. sito web.

Concordo anche con l'osservazione sulle simulazioni Monte Carlo: se le dimensioni dei lotti sono proporzionali ai saldi dei conti, il semplice rimescolamento delle operazioni non consentirà di cogliere i reali drawdown o il profilo di rischio. Adeguare la simulazione per tenere conto delle dimensioni proporzionali dei lotti renderebbe i risultati molto più vicini alla realtà.

In base alla mia esperienza, i portafogli che adeguano attivamente le dimensioni delle posizioni rispetto al valore totale del conto tendono ad avere un profilo di rischio/rendimento molto più realistico, soprattutto quando vengono applicate più strategie contemporaneamente. Non è facile da implementare, ma è sicuramente realizzabile con un'attenta pianificazione.