Quant Analyzerに搭載されるオプティマルF（Optimal F）資金管理アルゴリズム

「オプティマルF」という資金管理システムは、ラルフ・ヴィンスによって考案されたもので、彼はこのシステムやその他の資金管理に関する問題をテーマに、いくつかの著書を執筆しています。その考え方は、過去のパフォーマンスに基づいて、1回の取引に割り当てる資金の理想的な割合を決定するというものです。 もしあなたの「オプティマルF」が18%である場合、各トレードの資金配分は口座残高の18％にすべきです。それ以上でも以下でもありません。このシステムは、固定割合法や固定比率法と似ていますが、いくつかの違いがあります。.

次の図は、最適f法に従って取引する株式の株数Nを求めるための方程式を示しています。.

オプティマルFに基づいて取引する株数を求める方程式。.

Fは過去のデータに基づいて算出される係数であり、リスクとは過去に経験した最大の損失率を指します。これらの数値と現在の価格を用いて、購入すべき契約数や株式数を算出することができます。 もし口座残高が$25,000で、最大の損失額が40%、Fが30%と算出された場合、 $25で取引されている銘柄を検討している場合、750株を購入すべきです：

最適Fの計算例。.

オプティマルF自体は、過去の取引結果に基づく平均値である。リスク数値も過去のリターンに基づいており、これがこの手法のひとつの問題点である。すなわち、ある程度の取引データが蓄積されてはじめて機能するのである。第2の問題は、これを計算するためにスプレッドシートを設定する必要がある点である（したがって、試してみたい場合はラルフ・ビンスの著作を読むとよい）。一部のトレーダーが特定の市場状況においてのみオプティマルFを使用する理由として、取引が行われるたびに過去のデータが変化し、その履歴が必ずしも使い物になる数値をもたらすとは限らないという点が挙げられる。.

以下のリンクに添付されている、効率の悪いソースコードの実装も見つけました。

http://www.seertrading.com/an-optimal-f-money-management-position-sizing-strategy-by-ralph-vince/

Quant Analyzerの資金管理モジュールにOptimal fの資金管理アルゴリズムを組み込む方法はありますか？

迅速で完璧なサポートをあらかじめ感謝いたします

Javaコードの経験がある方、またはそのような方を知っている場合は、QuantEditorを使用してQuantAnalyzerにそのスニペットを追加することができます。

弊社のチケットシステムからもこれをリクエストできます。リンクをご覧ください https://roadmap.strategyquant.com/projects/qa4/tasks