L'algorithme de gestion optimale de l'argent doit être inclus dans Quant Analyzer

Le système de gestion financière Optimal F a été conçu par Ralph Vince, qui a écrit plusieurs livres sur ce sujet et sur d'autres questions liées à la gestion financière. L'idée est de déterminer la fraction idéale de votre argent à allouer à chaque transaction sur la base des performances passées. Si votre F optimale est de 18%, chaque transaction doit représenter 18 % de votre compte - ni plus, ni moins. Le système est similaire aux méthodes de fraction fixe et de ratio fixe, à quelques différences près.

La figure suivante présente l'équation permettant de déterminer le nombre d'actions, N, à négocier selon la méthode F optimale.

L'équation permettant de déterminer le nombre d'actions à négocier dans le cadre du programme Optimal F.

F est un facteur basé sur des données historiques, et le risque est le pourcentage de perte le plus élevé que vous avez subi dans le passé. En utilisant ces chiffres et le prix actuel, vous pouvez trouver les contrats ou les actions que vous devez acheter. Si votre compte dispose de $25 000, que votre perte la plus importante a été de 40%, que votre F est de 30% et que l'action se négocie à $25, vous devez acheter 750 actions :

Exemple de calcul de la F optimale.

Le chiffre F optimal est une moyenne basée sur les résultats historiques des transactions. Le chiffre du risque est également basé sur les rendements passés, et c'est l'un des problèmes de cette méthode : elle n'entre en jeu qu'une fois que l'on dispose de données sur les transactions. Le deuxième problème est qu'il faut créer une feuille de calcul pour le calculer (lisez donc le livre de Ralph Vince si vous voulez l'essayer). Certains traders n'utilisent Optimal F que dans certaines conditions de marché, notamment parce que l'historique change à chaque fois qu'une transaction est effectuée, et que cet historique ne permet pas toujours d'obtenir des chiffres utilisables.

J'ai même trouvé une implémentation inefficace du code source dont le lien est joint ci-dessous :

http://www.seertrading.com/an-optimal-f-money-management-position-sizing-strategy-by-ralph-vince/

Est-il possible d'inclure l'algorithme de gestion financière Optimal f dans le module de gestion financière de Quant Analyzer ?

merci d'avance pour votre soutien sans faille et rapide

 

 

Si vous avez de l'expérience avec le code Java ou si vous connaissez quelqu'un qui en a, vous pouvez ajouter un extrait de ce code dans QuantAnalyzer à l'aide de QuantEditor.

Vous pouvez également ajouter une demande à cet effet en utilisant notre système de tickets. Suivez le lien https://roadmap.strategyquant.com/projects/qa4/tasks